Индикаторы Объема

На валютном рынке Форекс фактически показатели объема отсутствуют. На Форексе доступен только так называемый тиковый объем. Индикаторы объема на Форекс показывают количество сделок или транзакций в определенный промежуток времени. На графиках они часто имеют вид столбиков гистограммы, длина которых зависит от количества транзакций, чем больше количество транзакций, тем длиннее столбик. Какие же именно суммы потрачены в данный момент на покупку или продажу не известно.

Не смотря на это, многие трейдеры в своей торговле с удовольствием используют индикаторы объема. Трейдеры индикаторы объема трактуют так:

Количество индикаторов Объема для рынка Форекс не такое большое:

Absolute Strenght Histo - Индикатор показывает разворот цены, и объём

Accumulation - Определяет изменение объёма и цены

Azzx EMA Volume - Работает по методу разложения тикового объема

Money Flow Index - Показывает интенсивность, с которой продается и покупеются валюта.

NormalizedVolume - Индикатор объема форекс

OBV - Индикатор равновесного объема от Джозефа Гранвилля

PVT - Определяет движения цены и объем

Volume Ticks Separate - Еще одна альтернатива для измерения объема

Индикаторы Форекс (55)

Better Volume - VSA индикатор объемов

Подробности Просмотров: 45710

Рейтинг: 5 / 5

Пожалуйста, оцените

В данной статье мы рассмотрим очень удобный VSA индикатор объемов «Better Volume » (с англ. – лучший объем). Ведь именно объемы играют важную роль в анализе VSA (см. статью “Методика анализа VSA (Volume Spread Analysis) ”).

Объемы на рынке Форекс

Наверняка вы слышали про торговые объемы на фондовом и фьючерсных рынках. Под этим термином понимают количество акций или контрактов, проданных и купленных за сутки. Т.е. объемы – это внутридневной оборот на рынке.

Биржа Форекс в корне отличается от классической товарной и фондовой биржи, поэтому трейдеру недоступны конкретные суммы купленной и проданной валюты за единицу времени. Так происходит по двум причинам:

● Форекс не имеет конкретного месторасположения, трейдеры находятся в самых разных уголках земного шара.

● трейдеры используют заёмные средства, т.е. кредитное плечо.

Поэтому в классическом понимании торговые объемы на Форекс применить нельзя.

Тиковый объем Форекс

Т.н. тиковый объем – это количество тиков (ценовых колебаний) за единицу времени. Он показывает, сколько раз цена менялась за заданный промежуток времени. Т.е. не отображает реальные объемы торговли, только относительные.

Чтобы увидеть тиковые объёмы, в МТ4 перейдите на вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.

Рис.1

Торговать на Форекс с использованием тиковых объемов вполне реально, поскольку если цена сделала тик, значит, на рынок поступил определённый реальный объем валюты.

Другой способ охарактеризовать относительные объёмы на бирже Форекс – это рассмотреть торговые объёмы по фьючерсным контрактам.

Объемы на бирже Форекс редко анализируются трейдерами, сторонниками технического анализа. В последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, ведь использование объемов имеет огромный потенциал, благодаря чему мы можем видеть возможные точки разворота цены и предугадывать изменения текущего тренда.

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов

В сети можно найти множество индикаторов объема, но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Анализируя объёмы, трейдер видит, что делает маркет-мейкер (профессиональный оператор) в данный момент – покупает или продаёт. Обычному трейдеру в такие моменты нужно идти строго в том же направлении, ведь операторы рынка часто действуют против толпы, которая чаще всего проигрывает свои деньги. Операторы же, имея крупный капитал, реально двигают рынком (ценой) и выигрывают (зарабатывают).

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены. Обратите ваше внимание на рис.2, где видно, что цена разворачивается именно в точках с большими объёмами.

Рис.2

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора «Better Volume»

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

● красного цвета. Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.

● белого цвета. Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.

● зелёного цвета. Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения).

● пурпурного цвета. Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате).

● жёлтого цвета. Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции.

Когда сигналов нет . столбики гистограммы окрашены в голубой цвет.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и/или сигналами от других индикаторов.

Для торговли с данным индикатором рекомендуем брокера Alpari .

Скачать индикатор Better Volume.

Источник: http://forex-invest.tv

Технические индикаторы Объема

Опубликовано 19 января 2014 | Автор: admin | Комментарии выключены

Приступая к изучению инструментов технического анализа хотелось бы чтобы Вы четко разделяли индикаторы которые я хотел бы разбить на три группы:

- Технические индикаторы объема

- Трендовые

- Осцилляторы

Запомните.

Что для работы желательно использовать совместно все эти три вида индикаторов. Кроме этих индикаторов используется и сам график (образуются различные фигуры, максимумы-минимумы, уровни поддержки и сопротивлений, каналы и так далее). Так вот, Ваша задача научиться использовать себе во благо все эти инструменты с максимальной выгодой для себя.

Как это сделать?

Конечно же, Вам придется изучить все эти инструменты. Ниже мы описываем самые популярные, удобные и часто используемые из них. Мы отобрали их для Вас, чтобы Вы не запутались в том многообразии инструментов, которое существует на сегодняшний день. Изучив их, Вы будете свободно торговать. Помните что большинство индикаторов просто “тупо” повторяют друг друга, являясь просто производными друг от друга.

Золотое правило для всех индикаторов:

Любой индикатор выдает лишь рекомендательный сигнал для покупки/продажи. А вот насколько правильно он “рекомендует” зависит от Ваших способностей.

Вообще, надо сказать что трендовые индикаторы применяются в основном на трендовом рынке (как и следует из их названия). Осцилляторы лучше подходят для флетового (котировки цен движутся в определенном коридоре) рынка. Хотя и трендовые индикаторы и осцилляторы можно применять в определенных условиях и на тех и на других рынках.

Запомните:

Следует всегда определять временной период графика (таймфрейм) с которым Вы будете работать. Так например, если Вы посмотрите на дневной график (допустим он бычий (тренд идет вверх) и посмотрев в этот же момент на 1 часовой (30мин, 15мин, 10мин, 5мин) вы можете обнаружить что 1 часовой график может быть и флетовым (боковым) и даже медвежьим. Поэтому, в данном случае, если вы работаете с дневным графиком то Вам понадобятся трендовые инструменты, а если Вы работаете на 1 часовом графике (flat) то Вам понадобятся осцилляторы.

Часто осцилляторы подают опережающие или синхронные сигналы и, часто, разворачиваются раньше разворота цен (более чувствительны к движению цены осцилляторы с меньшим периодом).

На графиках осцилляторов также можно строить трендовые линии для самого индикатора. Прорыв такой трендовой линии, является сигналом к покупке (buy) или же к продаже (sell). На таких графиках осцилляторов бывает интересно строить уровни, как на графиках цен: пробой или отражение от значимых уровней может также являться качественным сигналом.

Осцилляторы, как и остальные технические индикаторы, показывают самые полезные сигналы в случае, когда имеет место расхождение с ценами - дивергенция .

Дивергенция – по сути, это расхождение показаний графика индикатора или осциллятора и графика котировок.

Используя явление дивергенции, Вы можете за ранее предупредить приближающуюся смену тренда. То есть, если котировки поползли вверх, а показания «приборов» - индикаторов и осцилляторов движутся вниз - значит можно ожидать в ближайшее время разворот движения цены вниз. Точно также дела обстоят и при медвежьем тренде.

Часто выделяют два основных класса дивергенции:

1. Дивергенция медвежья - когда график котировок показывает новые максимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же новых пиков на своём графике:

2. Дивергенция бычья - когда график котировок показывает новые минимумы, а индикатор или осциллятор не выводит таких же минимумов на своём графике:

Индикаторы объема на Форекс

В этом разделе, мы затронем индикаторы объёма рынка Форекс . Виды индикаторов и способы их применения. Но для начала немного истории о рынке Forex. Поистине революционным для всего мира оказался 1976 год. 8 января этого года официально утверждена немаловажная Ямайская валютно-рыночная система, которая дала толчок к развитию свободного валютного рынка. Так зародился Форекс.

Само понятие Форекса, как свободного валютного рынка предполагало некую неопределённость, абстрактность и условность финансовых операций. Учитывая огромные обороты, эта неопределённость является основным «минусом» торговли на Форексе. который отпугивает потенциальных участников.

Как с этим бороться и как не попасть впросак? Об этом пойдёт речь в данной статье.

Для начала определимся с понятием объема на Forex. Это – число транзакций за определённый промежуток времени. На Форексе показатель имеет характерное графическое изображение: в виде столбцов. Высота каждого столбца прямо пропорциональна объёму операций.

Измеряется объём на Форексе либо в количестве предложенных контрактов, либо в физических единицах. Все, кто более-менее длительное время работает на Форексе, знают, что проследить, какое количество лотов было «выброшено» на рынок в конкретное время невозможно.

Раньше, единственным спасением для пользователей был индикатор «тик» (или, тиковый объём ). Он отображает количество транзакций за промежуток времени.

Иными словами, тиковый объём – это голосование, где абсолютно все голоса дают одинаковый вес (и не зависят от объёма сделок). Наблюдая на экране «тик - вверх» или напротив «тик - вниз» Вы можете только гадать, сколько миллионов пользователей Форекс легло на ту или иную позицию.

В настоящее время появилась целая плеяда индикаторов и прочих инструментов, но отношение трейдеров к ним двойственное. Некоторые считают, что они не отражают истинного положения дел. Другие – что при торгах на Форексе индикаторы объёма нередко помогают и что они имеют место быть.

Индикаторы объема - закономерности торгов на Форекс

Так или иначе, мы осветим эту сторону свободного валютного рынка Форекс. А вот пользоваться ими или нет – это личное дело каждого. При использовании в торгах индикаторов объёма на Forex появляется вполне естественный вопрос: «Как рассчитать сам объём?»

При ведении торгов, по объёмам можно предугадать лишь изменения временных значений, а не его абсолютный показатель. При этом важно учитывать разницу между графиком цен и объёмом конкретного индикатора.

Наиважнейший момент – это то, что существует возможность определения самой тенденции, её силы и устойчивости с помощью динамики среднего торгового оборота на Форексе.

Так, объём выражено увеличивается в период повышающейся тенденции (во время ценового роста) и отчётливо уменьшается во время снижения тенденции (сопровождается понижением цен). Тогда, в точках, которые отображают окончание падения цен, при восходящей тенденции мы часто видим минимальные объёмы. В местах, которые показывают локальные максимумы, тоже регистрируется весь максимальный объём.

Но если в рынке наблюдается отчетливая понижающаяся тенденция. тогда объёмы повышаются во время снижения котировок и уменьшаются в промежуток откатов наверх. Несложно представить, что в точках максимального коррекционного движения вверх (то есть, падения цен), будет прослеживаться минимум торгов .

Действительно, многие трейдеры на Форексе не слишком серьезно относятся к индикаторам объёма в плане технического анализа и мониторинга. Однако поняв смысл анализа и его интерпретации на рынке Форекс, вы сразу же сможете разглядеть необходимые разворотные точки. Более того, вы будете в состоянии предвидеть динамику в том или ином тренде Форекса!

ВИДЕО: Индикаторы объема

Приоритетные индикаторы объема на Forex

OBV Гранвилла

Незаменимый индикатор объёма (eng. Balance Volume) является наиболее популярным, с 70-х гг. прошлого века. Он достаточно эффективно поддается компьютерному анализу и его основная его цель – оповещать пользователя в случае дивергенции тренда или же его подтверждение при «нормальном поведении».

Построение кривой происходит с учётом дневного объёма, после его закрытия. Если показатель закрытия в этот день был выше, чем аналогичная цена предыдущего дня, то объём становится положительным.

И наоборот. Для фильтрации исключительно ВАЖНЫХ сигналов отсчёт ведётся от десяти тысяч, а не от нуля. При использовании индикатора Гранвилла приоритетное значение имеет направление движения, а не числовое выражение. В настоящее время вышеописанный индикатор объёма используется в качестве базы для наложения иных, более конкретных индикаторов Форекс.

Индикатор скорости колеблющегося объема на Форексе

Индикатор скорости и постоянных изменений объёмов имеет схожесть с индикатором динамики цен. Оценка результатов происходит на принципе резкого увеличения объема на рынке Форекс. Подобные увеличения наблюдаются при каждом экстремуме рынка. Сила этого «взрывного» подъёма является главной мишенью для индикатора.

Для работы используется показатель разности между объёмами на сегодняшний день и N дней назад. Далее эта разность будет делиться на показатель объёма - N дней назад в %-м выражении.

Обычно, при разработке системы торговли, за точку открытия позиции берётся нулевая линия. При этом все длинные позиции открываются после перекреста нулевой линии индикатором сверху вниз. В случае коротких позиций – при пересечении снизу вверх.

Осциллятор Клингера

Стефан Клингер специально разработал великолепный индикатор объёма для трейдинга на Форексе с короткими сроками.

Индикатор рассматривает тренд в виде суммы трёх показателей бара:

- цена закрытия,

- два экстремума.

Если показатель предыдущего дня меньше аналогичного показателя нынешнего дня, то индикатор сигнализирует об аккумуляции. Если же ситуация противоположная – то появляется дистрибуция. Если же два показателя равны, то тренд не претерпевал изменений. Последний вариант возникает крайне редко.

Все вышеуказанные данные выражаются в виде осциллятора. Осциллятор – это прежде всего разница между 2-мя экспоненциальными усреднёнными показателями с периодами 55 дней и 34 дня. На эти показатели накладывается контрольная линия. Метод, период и сдвиг этой линии могут быть настроены трейдером индивидуально. Осциллятор Клиринга на Форексе отображает ту «силу», с которой денежные потоки «выходят» или «входят» в финансовый инструмент.

Существует два вида сигнала:

- при пересечении нулевой линии именно снизу вверх (дает бычий сигнал)

- или же сверху вниз (дает медвежий сигнал), - при соприкосновении с сигнальной линией.

Осциллятор объёма

Этот инструмент применяется на биржевом рынке для отображения объёма сделок и выражается в виде разницы скользящих средних и объёмов торгов. Показатель отображается в пунктах или процентном виде. Эта разность является главнейшей в определении динамики тренда на Форексе.

Индикатор аккумуляции-распределения

Как и предыдущие индикаторы объёма, этот индикатор связывает динамику объёма с динамикой цены актива на Форексе. Если пользователь Форекса заметил, что кривая показателя растёт, то существующие активы уже куплены. Это значит, что цена будет повышаться. Если кривая падает, то активы проданы.

Для вычисления индикатора, отношение цен открытия и закрытия к дневным экстремумам, умножают на объём. Наиболее МОЩНЫМ является сигнал индикатора о дивергенции между ценой и показаниями индикатора.

Индикатор Чайкина

Этот индикатор – производное от предыдущего индикатора объёма Форекс. Для вычисления используется разность всех скользящих средних самого индикатора аккумуляции-распределения. В случае, когда в осцилляторе происходит дивергенция, но а цены поднимаются к новому максимуму или же минимуму, трейдер решается на продажу или покупку. Зачастую индикатор используется совместно с трендовым фильтром для еще большей эффективности.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:

Источники: forexbig.ru, forex-invest.tv, kradun.com, infofx.ru