Работа на валютном рынке Форекс предполагает покупку одной и продажу другой валюты. Рынок Форекс является крупнейшим мировым финансовым рынком, объем торгов, которого составляет сумму, в несколько раз большую, чем объем торгов на фондовом рынке. Торговля на Форекс продолжается в течение 24 часов пять дней в неделю.

Все торговые операции на валютном рынке совершаются с иностранной валютой. На рынке можно осуществлять торговлю валютой различных стран. На нем представлены все денежные единицы большинства стран, валюта которых конвертируема, то есть может легко обмениваться на денежную единицу любой страны.

Абсолютно все валюты на Форекс именуются валютными парами, поскольку курс одной валюты устанавливается по отношению к другой. Международная организация по стандартам ИСО присвоила каждой валютной паре свою аббревиатуру. Это было сделано для удобства, чтобы обозначить какие конкретно валютные пары входят в название котировки.

В валютной котировке существует базовая и котируемая валюты. Базовой, как правило, является доллар США, который привязывается к большинству иностранных валют. Большая часть торговых операций осуществляется с четырьмя валютными парами: евро EUR, швейцарским франком CHF, английским фунтом стерлингов GBP и японской йеной JPY.

Существуют следующие валютные пары:

GBP / USD Британский фунт / доллар США- &ldquoКабель&rdquo

EUR / USD Евро / доллар США - &ldquoЕвро&rdquo

USD / JPY доллар США / японская иена &ldquoдоллар иена&rdquo

USD / CHF доллар США / швейцарский франк &ldquoдоллар швейцарский&rdquo, или &ldquoSwissy -Свиси &rdquo

USD / CAD доллар США / канадский доллар &ldquoКанадец&rdquo

AUD / USD австралийский доллар / доллар США &ldquoAussie - Оси&rdquo

EUR / GBP Евро / фунт стерлингов &ldquoЕвро Стерлинг&rdquo

EUR / JPY евро / японская иена &ldquoЕвро иены&rdquo

EUR / CHF евро / швейцарский франк &ldquoЕвро-швейцарец&rdquo

GBP / CHF Британский фунт / швейцарский франк &ldquoстерлинг-швейцарец&rdquo

GBP / JPY Британский фунт / японская иена &ldquoФуй&rdquo

CHF / JPY швейцарский франк / японская иена

NZD / USD Новозеландский доллар / доллар США &ldquoНовозеландский доллар&rdquo или &ldquoКиви&rdquo

USD / ZAR доллар США / южноафриканских рандов или &ldquoЮжноафриканской Рэнд&rdquo

ООВ / USD Spot Gold &ldquoЗолото&rdquo

SLV / USD Spot Серебро &ldquoСеребро&rdquo

Кроме того, существуют пары группы majors, с которыми совершается порядка 75% всех торговых операций на рыке: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Валютные пары, в которых не присутствует доллар США, называют кросс-валютными парами, или кросс-курсами. К ним относят: EUR/CHF, EUR/GBP,EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.

Каждая валютная пара имеет свои характерные особенности и подвергается влиянию различных факторов. Для трейдера очень важным является понимание этих особенностей для успешной торговли на рынке.

Назад к списку статей

Форекс Статьи

Форекс скальпинг стратегии. Какие валютные пары использовать?

Форекс скальпинг стратегии пользуются все большей популярностью у новичков, как основной метод торговли. Для профессионалов, он занимает скорее вспомогательное или корректирующее место в самостоятельной торговле. К примеру, открытие среднесрочных позиций с уменьшенным размером стоп приказа (обычно скальпинг стратегии имеют небольшие уровни stop loss). Для того, чтобы успешно применять данный стиль торговли необходимо заранее определиться какие валютные пары форекс наиболее эффективны, а какие принесут только убыток. В зависимости от волатильности валюты трейдеру придется корректировать не только торговые риски, но и уровни убытка и прибыли (цели по сделке). К тому же не лишним будет изучить "характер" валютного инструмента перед тем, как торговать им. В данной статье мы постараемся рассказать о плюсах и минусах наиболее популярных forex пар и их применению в скальпинге.

Наверное у многих читателей, мог сразу же возникнуть вопрос: "А неужели выбор торгового инструмента имеет значение только в скальпинге?". Естественно, что нет. Изучение валютной пары важно всегда, однако, где если ни в скальпинговых стратегиях это принимает столь важное значение? Ведь именно здесь идет битва за каждый пункт прибыли и малейший резкий скачек курса в противоположную вашей сделке сторону - может закончиться фиксацией убытка. Чтобы подобные моменты не стали причиной потери всего депозита, следует ознакомиться какие валютные пары форекс наиболее пригодны для эффективного скальпинга.

Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD.

Евро и фунт/доллар являются наиболее популярными инструментами, используемые трейдерами по всему миру. Любовь валютных спекулянтов к ним обоснована высокой ликвидностью и минимальными спредами. Данные пары представляют из себя наиболее сильные мировые валюты, и именно это предполагает возможность использования всех известных нам стратегий: мартингейл системы, гридерные стратегии (сеточники), торговля в канале, флетовые методы и конечно же трендовые форекс стратегии. Поэтому, для начинающего участника торгов, выбор данных инструментов будет являться предпочтительным. Хотя бы с точки зрения: какую стратегию не выбери - не ошибешься. Средние колебания против тренда составляют 20-30 пунктов (так называемые шумы), что позволяет при небольших движениях в сравнении с кросс парами - зарабатывать отличные проценты прибыли. Особенно стоит отметить, что работа с данными торговыми парами рекомендуется всем, кто желает анализировать объемы торгов. Ведь, где ещё, как ни на высоколиквиде отчетливо прослеживаются действия крупного игрока и толпы.

Валютные пары форекс: USD/CAD, AUD/USD.

Наверное не совсем корректно ставить эти валютные пары вместе, хотя бы в виду того, что первая является исключительно инструментовм для флет-стратегий, а вторая - исключительно трендовая. Но именно небольшие контртрендовые колебания котировок и узкое применение этих пар в торговле проводит общую линию между ними. Опять же средние колебания (шумы) данных валют против тренда составляют 20-40 пунктов. Однако, USD/CAD чаще применяется в ночное/вечернее время форекс и в основном торгуется автоматическими роботами скальперами. Так как именно форекс скальпинг стратегии требуют минимальную волатильность рынка, которая позволяет в свою очередь не переживать на мощные движения котировок. Для AUD/USD ситуация несколько другая: данный инструмент позволяет брать очень хорошие трендовые движения в 100-300 пунктов за одну сделку. Однако, в связи с тем, что на него влияют важные экономические новости выходящие в ночное время суток (по московскому времени) не всегда удается брать каждую сделку. Однако, при серьезном подходе этот инструмент является очень интересным для любителей трендовых стратегий forex.

Валютные пары с японской йеной (JPY): USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY и т.д.

Японская йена - одна из наиболее значимых валют, используемых на рынке форекс. Спектр ее применения слишком велик, чтобы описать его в рамках данной статьи. Однако, нам это и не столь важно для того, чтобы понять характер описываемых здесь инструментов. Стоит сразу понять, что любой инструмент с йеной является кросс парой (за исключением разве что USD/JPY), то есть пары с максимальной волатильностью и самыми мощными движениями. У некоторых трейдеров кроссы применяются и для скальпинга на минутных временных графиках, ведь благодаря волатильности можно совершать в 10ки раз большее количество сделок. А значит максимально увеличить собственную доходность. Хотя, как бы не использовали эти пары, применять их все же стоит для "ловли тренда". Они достаточно хорошо прогнозируются, особенно для этих целей хорошо подходит волновой анализ рынка. Однако, не стоит забывать о том факте, что кросс пары обладают наиболее сильными шумами, средние контртрендовые движения составляют от 50 - 80 пунктов. Соответственно стоп приказы солидно сокращают прибыль и при грамотном риск менеджменте доходность по сделкам не всегда многим превышает известные нам EUR/USD и GBP/USD. Отсюда следует, что кроссы являются всего лишь дополнительными парами для торговли, но никак не лучшей альтернативе вышеописанным инструментам.

Валюты Форекс

EUR, USD, GBP, JPY, CHF и ещё длинный длинный список. Это основные мировые валюты. Именно благодаря им в своё время сформировался рынок Форекс (хотя, евро тогда ещё не было), и благодаря им мы с вами можем каждый день зарабатывать на торговле валютными парами.

Что нам нужно знать о валютах, чтобы вести успешную торговлю на Forex? Валюты не торгуются сами по себе, они котируются парами (например, eur/usd). Форекс даёт трейдерам возможность купить или продать одну валюту за другую. Ещё валюты на форексе условно разделяются на Мажоры, Миноры и Экзотику. Но обо всём по порядку.

Валютные пары Форекс

Самыми популярными и ликвидными валютными валютными парами являются те, в которые входит доллар США (USD), например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др. Это связано с тем, что экономика США является ведущей в мире, и оказывает поистине огромное влияние на все другие страны.

Кроме того, на курсах валют сильно сказываются ставки Центробанков различных стран, а также важные экономические события. Например, стабильная политическая ситуация в США может поддерживать доллар, а проблемы в одной из стран еврозоны - негативно сказываться на силе евровалюты.

Пожалуй, самая популярная пара на рынке Форекс - евро доллар. Большая часть торгов проводится именно по ней, потому как евро является своего рода индикатором всех важнейших экономических и политических событий стран, входящих в Еврозону.

Также торгуется на Форекс и доллар / рубль - USDRUB. Она показывает отношение российского рубля и доллара США.

Типы валютных пар

Как уже писалось выше, валютные пары принято условно разделять на Мажоры (FX Majors), Миноры (FX Minors) и Экзотику (FX Exotics).

К мажорным валютам относятся те, по которым ведётся наибольшее количество сделок. Это, прежде всего, EUR USD (евро доллар), GBP USD (британский фунт и доллар), USD CHF (доллар и швейцарский франк), USD JPY (доллар и японская йена), AUD USD (австралийский доллар и доллар США), USD CAD (доллар США и канадский доллар), NZD USD (новозеландский доллар и доллар США).

Также к группе мажорных (основных) валютных пар причисляют и кросс-пары (или кроссы) основных валют, такие, как AUD JPY, CHF JPY, EUR AUD, EUR CAD, EUR CHF, EUR GBP, EUR JPY, GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, GBP JPY и NZD JPY. Подробный список всех валют можно посмотреть тут .

К минорным валютным парам относятся те, объём торгов по которым гораздо ниже (они обладают низкой ликвидностью). Это, к примеру, AUD CAD, AUD NZD, AUD CHF, EUR NOK, AUD SEK, CHF SGD, USD HKD, SGD JPY и другие. Как правило, такие валютные пары используются в очень специфических торговых стратегиях, потому как колебания цены на них незначительные, а спреды большие.

И, наконец, к экзотическим валютным парам относятся те, которые содержат в себе валюты, как правило, слаборазвитых или развивающихся государств, или просто по ним ведётся очень малое количество торгов. Это EUR TRY, EUR HKD, GBP SEK, USD MXN, USD ZAR, USD CZK, GBP DKK и другие.

Не важно, какими валютными парами вы торгуете. Главное - выбрать прибыльную торговую стратегию и следовать её указаниям, правильно просчитывать допустимый уровень риска на калькуляторе и неукоснительно соблюдать правила управления капиталом.

Как найти диапазонные валютные пары на Форекс?

Трейдеры, применяющие диапазонную торговлю на рынке Форекс . часто принимают краткосрочные консолидации за диапазоны. Когда они выбирают диапазонную стратегию торговли, то часто обнаруживают, что консолидация была вовсе не долгосрочным диапазоном, а скорее краткосрочной паузой, которая технически выглядела как диапазон.

Диапазоны возникают все время, и как только трейдер может визуально увидеть диапазон, то он часто предполагают, что эта динамика будет продолжаться и дальше. В результате, такой подход часто приводит к расстройству и проигрышным сделкам. Однако, есть способ выделить валютные пары, движения которых, наиболее вероятно, останутся ограниченными диапазоном и, таким образом, с большей вероятностью принесут прибыльные сделки при соответствующей стратегии. Фактически, избегая валютных пар с долларом США и анализируя процентные ставки в различных странах, трейдер может идентифицировать необходимые для данной стратегии пары.

Доллар - трендовая валюта

Так как многие международные транзакции происходят в долларах США, то валютные пары с участием американской валюты подвергнуты трендовому уклону, а не диапазонному. В то время как в валютных парах с долларом США также возникают диапазоны, торговля этими парами по диапазонной стратегии на долгосрочных периодах не столь эффективна, как торговля валютными парами без участия американского доллара. Если вы посмотрите на основные валютные пары, включающие доллар США, вплоть до 2009 года, то увидите, что почти все они имели выраженный тренд. К этим парам, прежде всего, относятся EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и AUD/USD. Эти пары не двигались прямолинейно в одном направлении, но очевидно, что любые диапазоны, которые иногда возникали, не длились в течение сколько-нибудь долгих периодов времени. Конечно же, есть исключения. Так, например, валютная пара GBP/USD удерживалась относительно неплохо в границах диапазона в течение последних шести месяцев 2009г.

Давайте взглянем на самую популярную валютную пару - EUR/USD. Многие трейдеры торгуют этой парой с любой стратегией просто потому, что она имеет наибольшую ликвидность. Но следует учесть, что это далеко не лучшая пара для диапазонной торговли, как наглядно демонстрирует диаграмма ниже:

Диаграмма 1. Дневной график EURUSD

Если же мы взглянем на кросс-курсы валют, то увидим у них более выраженную склонность оставаться в рамках диапазона. Некоторые диапазоны очень изменчивы, в то время как другие более устойчивы. Если посмотреть на динамику 2009 года таких пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/CHF, AUD/NZD, то мы увидим более явный диапазонный рынок. Кросс-курс EUR/CHF (см. диаграмму 2) является замечательным примером этого. В то время как он также демонстрировал изменчивость наряду с другими валютными парами в период финансового кризиса в конце 2008 года, он стабилизировался и удерживался в границах диапазона в 450 пунктов в течение прошлых восьми месяцев 2009г.

Диаграмма 2. Дневной график EURCHF

Общий трендовый уклон в валютных парах с долларом США снижает вероятность выгодных диапазонных сделок на всех временных масштабах. В то время как валютная пара, которая вообще не развивает сильного тренда, дает возможность с высокой вероятностью применять диапазонные стратегии на всех временных масштабах.

Конечно, это не точно на все 100%. Некоторые валютные пары с долларом США будут ограничены диапазоном в течение длительных периодов времени, а кросс-курсы также могут развивать тренды продолжительное время. Поэтому, мы должны выделить кросс-курсы, которые лучше всего подходят для диапазонных стратегий. Одним из способов является рассмотрение долгосрочных графиков, другой же заключается в оценке дифференциалов процентных ставок.

Дифференциалы процентных ставок

Среди диапазонных валютных пар, есть очень изменчивые пары, которые не развивают тренда, но их движения являются довольно беспорядочными и непропорциональными к предыдущим движениям. Также есть пары, которые двигаются более ритмично. Дифференциал процентных ставок между двумя странами может играть большую роль в определении этих движений. В декабре 2009 года Резервный банк Австралии установил процентную ставку на уровне 3.75%, в то время как Банк Японии удерживал ставку в 0.10% - соответственно, дифференциал процентных ставок составлял 3.65%. Валютная пара AUD/JPY имела средний истинный диапазон (14 недель) равный 338 пунктов. Если мы сравним Австралию (AUD) с Новой Зеландией (NZD), где процентная ставка была 2.5%, то получим лишь 1%-й дифференциал. Средний истинный диапазон для пары AUD/NZD был 230 пунктов в декабре 2009г.

Мы можем также рассмотреть другие примеры, вроде валютной пары GBP/JPY, средний истинный диапазон которой составил в декабре 2009 года 560 пунктов. Дифференциал процентных ставок у этих валют равен 0.40% (GBP=0.50% и JPY=0.10%). Есть и другие факторы, которые влияют на изменчивость, но дифференциал процентных ставок для валютной пары определенно является одним из ключевых.

Однако, следует рассматривать дифференциал процентных ставок не только в конкретный момент времени, а скорее следить за соотношением за какой-то период. В то время как для валютной пары GBP/JPY дифференциал ставок составлял в декабре 2009 года лишь 0.40 %, в 2007 году дифференциал был 4.50% и выше. Поэтому, в долгосрочной перспективе, дифференциал ставок указывает на то, что это - изменчивая пара.

Выбор диапазонных пар

В конечном счете, трейдеры должны решить для себя, какие валютные пары они выберут для диапазонной торговли. Как правило, пары, не включающие доллар США, являются более подходящими для диапазонных стратегий. Валютные пары, у которых исторически низкий дифференциал процентных ставок, также хорошо подходят для диапазонной торговли.

Долгосрочные графики дадут нам хорошее представление относительно взаимосвязи стран за определенный период времени. Если рассмотреть пример выше с графиком EUR/CHF, то логично предположить, как эти страны связаны между собой, учитывая низкую изменчивость данной валютной пары в обычных условиях. Маловероятно, что швейцарский франк не отреагировал бы на какие-нибудь серьезные события в Евро-зоне или наоборот. Соединенные Штаты и Австралия не связаны напрямую, и могут быть подвергнуты различным геополитическим событиям, формируя, таким образом, тренды, поскольку их экономики проходят различные стадии экономического цикла в разное время.

Однако, тот факт, что определенные валютные пары имеют предпосылки для успешного применения диапазонных стратегий, вовсе не означает, что пара будет торговаться в границах диапазона все время. Всегда должны применяться проверенные торговые стратегии и надлежащее управление риском. Выделяя валютные пары, которые удовлетворяют нашим критериям, мы имеем высокие шансы получения прибыли с помощью наших диапазонных торговых методов, потому что мы заключаем сделки в специально-отобранных валютных парах, что фактически является частью стратеги.

Успешная диапазонная торговля на рынке Форекс требует больше, чем простое визуальное наблюдение диапазона. Мы можем увеличить наши шансы получения прибыли, выделяя валютные пары, которые несклонны к формированию трендов - например, те пары, которые не включают доллар США. Для выбора непосредственно из кросс-курсов, мы можем затем оценивать долгосрочные графики, чтобы видеть, имеют ли они трендовый уклон или нет, и затем в качестве дополнительного фильтра, рассмотреть их дифференциалы процентных ставок. Высокие дифференциалы ставок в целом означают повышенную изменчивость. Валюты стран, тесно связанных между собой, вероятно, будут иметь меньшую изменчивость относительно друг друга и их кросс-курсы, соответственно, будут больше склонны к диапазону . При этом, должна быть соответствующая стратегия для торговли в диапазоне . Хотя, предварительно оценивая валютные пары с точки зрения наших критериев, мы получаем лучший шанс на заключение более выгодных диапазонных сделок.

Источники: www.mt5.com, rognowsky.ru, trade-smart.ru, www.fxguild.info