Эффективная стратегия Прыжок

Эффективные торговые стратегии Форекс не сложно найти, классические трендовые стратегии являются одними из самых стабильно приносящих прибыль торговых систем. Но у каждого, кто начинает их использовать, случаются неприятные истории, связанные с ситуациями, когда рынок заходит в боковое движение. Особенно это критично в краткосрочной перспективе, так как глобальные тренду подолгу удерживаются и не совершают неожиданных кульбитов на Форекс. Однако встречаются редкие эффективные стратегии ловли тренда, которые не имеют существенного недостатка, свойственного подобным системам. Об одной из таких ТС пойдет речь ниже, а из-за своих специфических свойств она получила название «Прыжок».

Сразу хотим обратить ваше внимание на отличный вариант обучения трейдинга. Речь идёт об уникальной американской разработке психотерапевтов – гипносуггестивная программа «Successful Trader».

Узнайте больше об этой новой технологии обучения «Успешный трейдер ».

Такому характерному имени стратегия, которая предполагает работу на среднесрочную перспективу, обязана тем, что она нацелена на ловлю импульса и позволяет остаться с прибылью даже при боковом движении. То есть трейдер обычно ждет резкого рывка, в основе которого лежит мощный импульс, правда, иногда получается брать и более размеренные сигналы, но в любом случае доходность радует, а число ложных срабатываний незначительно.

Торговые условия

Алгоритмы, которыми обладает стратегия «Высокий прыжок» адаптированы под пару GBP/USD. На других инструментах ее также можно использовать, но тогда необходимо самостоятельно опытным путем подобрать настройки используемых индикаторов. Фунт неспроста был выбран в качестве основного торгуемого актива, ведь он обладает двумя важными свойствами – высокой волатильностью и хорошим трендовым движениям. (См. также: надежная стратегия Форекс ).

Поиск точек входа будет происходить на часовом графике GBP/USD, поэтому система относится к разряду среднесрочных. При тестировании ее у брокера FreshForex на протяжении 4-х из шести месяцев показывала стабильный результат 150-250 пунктов, 1 месяц получился нулевой и один в небольшой (60 пунктов) минус. Следует отметить, что у другого брокера минус получился бы более серьезный, так как часть убытка компенсировалась акцией Фрешки на возврат ребейта. В целом же результат отличный, если вспомнить, что творилось с рынком в некоторые периоды, так как котировки изрядно лихорадило. При спокойном рынке профит должен быть еще выше, а если учесть короткий стоп и небольшую просадку, то стратегия заслужила множество всяческих похвал.

Используемые индикаторы

Для работы понадобится три индикатора. Первый из них – пользовательский, под названием Buy Sell pressure volume, взятый со значением периода 30. Его необходимо скачать и установить в торговый терминал. Для этого нужно использовать меню МетаТрейдер4: Файл-Открыть каталог данных-MQL4-Indicators. В открывшееся окно следует скопировать предварительно распакованный из архива индикатор, после чего торговая платформа должна быть перезагружена.

Второй индикатор – стандартный Parabolic SAR со значениями 0,02 и 0,2.

Третьим индикатором будет популярнейшая скользящая средняя, рассчитанная экспоненциальным путем и взятая с периодом 48.

Чтобы было проще, можно скачать и установить готовый шаблон. Только нужно учесть, что перед его использованием следует предварительно установить первый индикатор Buy Sell pressure volume, так как его нет среди стандартных инструментов MT4.

Поиск сигналов на вход в покупки

После того как рабочая среда настроена, остается лишь изучить условия, при которых можно открывать сделки. Для начала будут рассмотрены ситуации, подходящие для покупок GBP/USD. Тут встречается два распространенных и подходящих варианта.

1. Столбец индикатора Buy Sell pressure volume меняется с красного на зеленый и в тот же момент Индикатор Parabolic SAR перескакивает под цену. Как только это случилось, на следующей свече трейдер открывает сделку на покупку.
2. Происходит смена столбцов Buy Sell pressure volume с красного на синий, но Parabolic SAR запаздывает и перепрыгивает под цену только на следующей свече. Вот тут пригодится экспоненциальная скользящая. Если описанная ситуация происходит над ней, то сделку на покупки можно открывать, если под ней, то от входа в рынок лучше воздержаться.

Стоп-лосс по условиям стратегии лучше ставить на фиксированную дистанцию 50 пунктов. Для более осторожной торговли можно также выставлять его немного ниже точки Parabolic, но не ближе 30 пунктов от точки входа.

После того как сделка будет давать 30 пунктов прибыли, ее стоит перевести в безубыток, а при достижении 50 пунктов можно поставить трейлинг стоп в 25 пунктов и сопровождать открытую позицию, пока цена сама ее не выбьет откатом.

Дополнительное условие

Как можно видеть, трейдер обращает внимание на тренд только во втором случае, когда PSAR медлит со сменой позиции. В первом же случае, когда происходит совпадение сигнала от Buy Sell pressure volume и Parabolic, можно вовсе игнорировать существование тренда и ловить импульсы.

Тем не менее торговля по тренду все же более безопасна, поэтому трейдер этот момент должен сам решать. Но нужно заметить, что агрессивный стиль торговли себя часто оправдывает, хотя риски срабатывания стоп-лосс здесь более высокие.

Поиск сигналов на вход в продажи

Для продаж следует дождаться, пока столбцы диаграммы Buy Sell pressure volume сменят цвет с зеленого на красный. После этого нужно удостовериться, что в этот же момент PSAR сменил свое положение с «под ценой» на «над ценой». Если это условие выполнено, то можно продавать GBP/USD на открытии новой свечи вне зависимости от положения скользящей средней.

Если же PSAR замешкался и перескочил в положение над ценой только на следующей свече после того, как Buy Sell pressure volume поменял цвет на красный, то тут уже необходимо учитывать положение EMA 48. Если последняя находится выше котировок, что указывает на нисходящий тренд, то можно открывать позицию на продажу.

При открытии короткой позиции следует сразу поставить стоп-лосс одним из указанных методов – либо на фиксированной дистанции 50 пунктов, либо чуть выше поменявшей положение точки PSAR, но не ближе, чем 30 пунктов, чтобы исключить ложное срабатывание стоп-лосс.

После того как цена уйдет вниз на 30 пунктов, сделку следует перевести в зону безубыточности, а после прохождения 50 пунктов можно ставить на открытую позицию трейлинг-стоп в 25 пунктов и сопровождать ее до точки фиксации прибыли.

Самая эффективная стратегия форекс

Приветствую Вас, дорогие посетители и читатели блога! Сегодня я хочу рассмотреть достаточно интересную систему, как и любые другие эффективные торговые стратегии форекс, система Demo System позволяет улавливать наиболее выгодные точки входа в рынок, позволяющие зарабатывать приличный профит. Лично я узнал о данной системе относительно недавно, буквально парочку месяцев назад и все же решил ее протестировать.

Сейчас же я хочу поделиться своими мыслями о Demo System и дать Вам некоторые советы по ее правильному использованию. Начнем с того, что представленную стратегию мне удалось найти на страничках одного форума, посвященного форекс тематике. Что меня сразу поразило в Demo System, так это ее простота! В системе используется буквально пару индикаторов, которые в дальнейшем будут использоваться для поиска точек входа в рынок.

Если Вы обратите свое внимание на скриншоты выше, то увидите, что в стратегии используется только два индикатора, сигналы которых формируют для трейдера возможность открытия той или иной позиции. Еще одним ощутимым достоинством этой стратегии является тот факт, что все ее инструменты не перерисовывают свои показания после закрытия свечи, на которой формировался сигнал.

Некоторые трейдеры уверенны, что Demo System –самая эффективная стратегия форекс. Что же, я немного не разделяю их мнение, мне кажется, что эту стратегию можно считать добротным инструментом для получения прибыли, но она ни в коем разе не станет для Вас тем самым граалем, которые так упорно уже многие годы ищут биржевики.

Эффективные торговые стратегии форекс. Общая информация

На более низкие интервалы я не рекомендую Вам опускаться, так как на них рынок может вести себя достаточно непредсказуемо, помимо этого, в таком случае торговля будет отнимать большое количество времени, что подойдет далеко не каждому. Лично я тестировал торговую систему на интервале M30, я могу сказать, что на так более крупном таймфрейме она ведет себя достаточно стабильно.

Самая эффективная стратегия форекс Demo System при использовании более крупных интервалов позволит отслеживать наиболее глобальные движение рынка, и ставить для себя большие цели для взятия прибыли.

Конечно же, при таком раскладе величина стоп-лосса так же будет увеличиваться, но на фоне того, что Вы сможете брать большие движения, пара-тройка стопов с лихвой окупиться посредством одной обдуманной и прибыльной сделки.

Опять же, хочу повториться, данная система хорошо работает исключительно в периоды развития тренда на рынке, если же Вы начнете торговать с ее помощью во флете, то в таком случае убытков избежать не получится. В качестве базовых активов можно использовать практически все известные валютные пары. Лично я не рекомендую использовать валютные пары с низкой волатильностью, например, EURGBP.

Это связано с тем, что нам необходимы сильные и порывистые движения цены для взятия хорошей прибыли, ввиду особенности данной валютной пары, подобные движения наблюдаются достаточно редко. Стоп-лосс я рекомендую устанавливать за ближайшими минимумами и максимумами рынка, что позволит обезопасить свою позицию от скачкообразных движений цены.

Для взятия прибыли я рекомендую ориентироваться на важные уровни поддержки или сопротивления. Например, если торговля ведется на интервале М30, то такие уровни можно нанести на таймфрейме Н4 и уже когда цена касается одного из уровней, закрывать позицию.

Самая эффективная стратегия форекс. Открываем сделки

Как уже говорилось ранее, в системе используется два основных индикатора, сигналы которых, дают возможность для открытия позиции. Итак, если мы видим, что появилась стрелка красного цвета и при этом гистограмма так же окрасилась в красный цвет, то в таком случае мы смело можем открывать продажи. Для покупок необходимо дождаться появления стрелки синего цвета и появления столбика гистограммы синего цвета в таком случае, можно смело открывать позицию. Давайте рассмотрим пару примеров.

На примере выше мы можем наблюдать, как появилась стрелочка красного цвета и при этом гистограмма окрасилась в красный цвет. В конечном итоге, сигнал оказался правильным, и цена еще долгое время продолжала двигаться в нисходящем направлении, что позволило бы взять хороший профит.

На рисунке выше Вы можете наглядно видеть яркий пример, когда необходимо открывать покупки! Мы видим формирование стрелочки синего цвета наряду с появлением синего столбика гистограммы. Далее, цена ощутимо прошла вверх, и потенциальная сделка закрылась бы с хорошей прибылью.

Однако я хочу привести Вам пример того, что далеко не все сделки, открытые по данной системе, будут всегда приносить профит. Смотрим на рисунок ниже!

Мы можем отчетливо видеть, что оба сигнала, сформированные стратегией, оказались бы убыточными, так как цена не пошла в необходимом направлении на достаточное расстояние. Именно поэтому нам необходимо дожидаться, когда начинает формироваться хороший тренд, который позволил бы нам хорошо заработать.

В целом же я могу сказать, что представленная стратегия станет прекрасным инструментом для любого начинающего трейдера. Правила ее достаточно просты, а сигналы всегда имеют высокий процент отработки. В целом, не забывайте про правила манименеджмента и всегда дожидайтесь наиболее четких сигналов!

Способ оценки эффективности торговых стратегий на рынке Форекс - коэффициент Шарпа

Я подготовил очередной материал, касающийся анализа и оценки эффективности торговых систем при работе на валютном рынке Форекс. Речь пойдет о коэффициенте Шарпа . который является одним из наиболее часто применяемых показателей оценки эффективности как отдельных стратегий, так и торговых и инвестиционных портфелей в целом.

Мы разберем подробно, что данный показатель собой представляет, как проводится его расчет, и главное, как применять его на практике для оценки эффективности торговых стратегий, а также покажем сравнительную оценку этого показателя между собой при использовании разных стратегий.

Вы уже знаете, что универсальной методикой оценки эффективности различных торговых систем является соотношение между полученным доходом и риском в каждой конкретной торговой стратегии. Соответственно, именно это соотношение между этими двумя показателями и отображает коэффициент Шарпа. И чем соотношение между ними выше, тем более эффективна анализируемая торговая система. Для точного расчета этого коэффициента существует такая формула:

На первый взгляд формула выглядит достаточно сложно, однако на самом деле все понятно и просто. Числитель формулы - величина средне избыточного дохода, который получен трейдером за один торговый период (месяц, год). Необходимо отметить, что в числителе – величина без рискового дохода. Например, если в Вашем портфеле имеются активы, которые гарантируют трейдеру получение стабильной прибыли (банковские депозиты и другие), то сумма без рискового дохода в расчете коэффициента не учитывается.

Знаменатель коэффициента показывает риск - среднее отклонение от показателя средней доходности. Риск обычно сравнивают с показателем волатильности определенного ценового движения какого-то финансового актива на рынке. При этом, чем волатильность этого финансового актива выше, тем выше и риск и наоборот. То есть, мы делим среднюю избыточную доходность за определенный период на величину волатильности (риск) и получаем коэффициент Шарпа . При условии, когда показатель коэффициента Шарпа ниже нуля, наша торговая система или финансовый актив является менее эффективным, чем финансовые вложение в без рисковые активы. И оценка этого финансового актива будет негативной, а его применение - не эффективным.

В случае, если показатель коэффициент Шарпа равен больше 1, это свидетельствует о позитивной эффективности, однако, по рекомендациям самого автора формулы, оптимальное значение коэффициент Шарпа показателя должно быть около 2. Иногда встречаются показатели и выше 2 – это очень хорошие показатели, но они на рынке встречаются очень редко. Если коэффициент Шарпа рассчитывать для отдельной торговой системы на рынке форекс, то в этом случае будет исключаться автоматически без рисковая доходность, поскольку она отсутствует здесь.

Возьмем для примера торговую стратегию SMAT. Ее коэффициент Шарпа равен около 1.15. полную информацию о результатах торговли трейдера за определенный период можно отследить в торговом терминале MetaTrader 4 на вкладке «Отчет», независимо от того механическая это или роботизированная торговая система. Средняя доходность торговой системы берется в процентах от суммы первоначального депозита, которая была на нем на начало анализируемого нами периода.

Затем берем величину риска - среднее значение волатильности финансового инструмента (в нашем случае - EUR/JPY ), по которому мы работали за конкретный промежуток времени. Среднюю волатильность за взятый вами период времени по конкретной паре можно вычислить через калькулятор волатильности или через удобный сервис Авточартист. где предоставляется более подробная информация об этой величине. Также данные по нужному финансовому инструменту, как правило, есть на сайте Вашего брокера, который по запросу должен эту информацию предоставить. В результате делим показатель доходности на величину риска и получаем искомое значение коэффициента.

С помощью этого коэффициента трейдеры могут сравнивать между собой эффективность двух торговых систем. Например, если сравнивающиеся торговые системы показали за конкретный период одинаковую доходность, однако, риск у одной стратегии больше, чем у другой, то соответственно, коэффициент Шарпа у первой будет меньше, что свидетельствует о ее меньшей эффективности в соотношении с другой торговой системой.

Как пример и один из вариантов простого использования коэффициента Шарпа - возможность его использовать для сравнивания и определения эффективности торговых стратегий, используемых управляющими разных Памм счетов. Однако, при этом управляющий Памм счетами должен использовать лишь одну торговую стратегию с полной информацией о доходности и риске стратегии торговли на валютном инструменте. Сделать это будет достаточно сложно, так как подавляющее большинство управляющих прибыльных Памм-счетов торгуют портфелями и вряд ли будут обнародовать дополнительную информацию относительно своих счетов.

Однако несмотря на всю простоту расчетов и интерпретации этой формулы, коэффициент Шарпа имеет и некоторые существенные недостатки. Недостаток заключается в том, что если трейдер редко торгует, но при этом каждый раз зарабатывает прибыль на больших объемах, то коэффициент Шарпа будет при этом не высокий. Это объясняется тем, что волатильность такого заработка в среднем будет высокая, и не имеет значения, в какую сторону идет торговля (прибыльную или убыточную).

Примеры этого приведены на стратегиях торговли №1 и 2 на рисунках выше и ниже, которые имеют разную прибыль и сильно различающиеся показатели коэффициента Шарпа.

Итак, как видите, коэффициент Шарпа - это достаточно интересный и практичный инструмент оценки эффективности любых финансовых активов и торговых стратегий на рынке Форекс. Методика расчета этого показателя не сложна и много времени не занимает, соответственно, каждый трейдер в своей практике может определить или сравнить эффективность своей системы торговли относительно других.

Уважаемые трейдеры и инвесторы! Вы ознакомились с очередным инструментом оценки эффективности финансовых инструментов и торговых стратегий и знаете теперь, как можно его применять в практической работе или тестировании уже существующих или новых торговых систем. На видео ролике, приведенном ниже, Вы можете подробно узнать об интерпретации коэффициента Шарпа и его более широком использовании на различных финансовых рынках.

Поделитесь этой статьей в:

Определяем эффективность торговой системы - Часть 2

Рубрика: Торговые стратегии

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Продолжаем мануал по построению форекс стратегий, и в этой статье (часть 2) мы подробно остановимся на основных принципах тестирования и проверки эффективности торговой системы.

Напомним, что в предыдущей части мануала про построение торговой системы (Часть 1), мы создали свою торговую стратегию «OUR TS» и прописали для нее основные критерии и правила открытия сделок, но для прибыльной торговли на рынке Форекс нам этого недостаточно. Для того чтобы быть окончательно уверенным, что наша стратегия будет стабильна и безопасна, нужно как раз провести ее тестирование и определить эффективность торговой системы.

На начальном этапе построения систем важно знать и понимать основные понятия для определения эффективности любой стратегий, это нужно для того, чтобы трейдер четко видел, на сколько его стратегия прибыльна, как она работает, какая у нее просадка за период и т.д.

Давайте рассмотрим перечень критериев тестирования, по которым мы будем анализировать эффективность торговой системы:

1. Количество проведенных сделок - оптимальным значением является не менее 100. Чем больше сделок наша стратегия сделала в течении установленного периода, тем достовернее будут результаты теста. На этом этапе проверяется основная идея нашей торговой системы, сможет ли она в конечном итоге показать успешные результаты.
2. Подбор оптимальных параметров и фильтров для торговой системы (в нашем случае мы должны подобрать оптимальные параметры для индикаторов скользящий средних на графиках D1 и Н1 соответственно).
3. И последним этапом является именно тестирование оптимизированной торговой системы и определение её эффективности, т.е. на сколько система будет прибыльной, стабильной и безопасной при торговле.

Для более четкого понимания и наглядности проведем анализ эффективности уже готовой торговой стратегии SMA Tunnel, с правилам которой Вы можете ознакомится здесь .

Предварительное тестирования данной стратегии, для осуществления анализа ее эффективности, было проведено на платформе форекс блокера Alpari .

Отчет данной торговой системы предоставлен за период один год и сделан с помощью торгового терминала Meta Trader 4 .

Ссылка на отчет эффективности торговой системы «SMA Tunnel»

Итак, при анализе эффективности стратегии, параметр, на который трейдер должен обратить внимание, это прибыльность (еще называют профит фактор (Profit Factor) торговой системы). Он рассчитывается по следующей формуле:

Прибыльность = Общая прибыль (за весь период) / Общий убыток (за весь период)

Считается, что оптимальное значение Profit Factor должно быть не менее 1,50. Если показатель вышел меньше, то нужно проводить переоптимизацию и заново тестировать торговую систему, для того чтобы увеличить параметр прибыльности.

Следующим показателем, который также может заинтересовать трейдера, это чистая прибыль (Profit). Данный параметр следует рассчитывать в процентах, то есть:

Чистая прибыль (%) = (чистую прибыль / начальный депозит) * 100%

В результате, мы получаем сколько торговая система принесла процентов (годовых) от первоначального депозита.

Максимальная просадка (maximal drawdown или MIDD). еще один важный показатель при анализе эффективности торговой системы (также желательно выражать в процентах).

Параметры чистой прибыли и максимальной просадки нужны для того, чтобы рассчитать самый основной показатель доходности и стабильности торговой системы - это фактор восстановления (Recovery Factor) .

Фактор восстановления = Profit (в %) / MIDD (в %)

Чем больше Recovery Factor тем больше эффективность торговой системы. Данный показатель оптимально использовать при сравнении торговых систем, т.е. в которой он больше, та и есть эффективной и безопасной для торговли.

Подытожим, для анализа и определения эффективности торговой системы нам нужны значения следующих параметров:

После того, как мы провели тестирование нашей стратегии на истории и проанализировали ее на пригодность, приступаем к тестированию этой торговой системы на демо-счете и торгуем на ней определенный период (к примеру, неделю, месяц или более). Если же после этого периода система показала хорошие результаты, только после этого переходим к реальные торги. Кстати, рекомендации того, когда нужно переходить с демо счета на реальный счет, можете прочитать в специальном посте тут .

Ну что же, завершаем рассмотрение основных принципов определения эффективности торговой системы. В следующих частях мануала, а точнее в 3 части, мы подробно рассмотрим инструмент для проведения ручного тестирование стратегии на истории, а после собственно проведем наглядное практическое тестирование нашей системы «OUR TS» (Часть 4). Так что не пропутите эти публикации и обязательно следите за обновлениями на форекс блоге!

Желаю Всем удачи и до новых встреч на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Источники: strategy-forex.com, deipara.com, tempofox.com, yavforex.ru