Волновая теория эллиота . разработанная еще Ральфом Эллиотом в 30-х годах прошлого века, отражает цикличность движения рынка. Ральф Эллиот опроверг теорию случайного поведения рынка и разработал теорию, в которой показал, что развитие рынка происходит по определенным узнаваемым моделям. Впоследствии, эти модели он разделил на импульсные и коррекционные волны.

Импульсные волны – волна направленного движения вверх или вниз. При этом импульсные волны описываются пятиволновыми движениями и на графике обычно отображаются цифрами (1-2-3-4-5).

Импульсные волны обладают следующими свойствами, которые при анализе не должны нарушаться. Если данные свойства будут нарушены, следует пересмотреть свой анализ и разметку:

1. Конец второй импульсной волны не должен заходить за начало первой волны.

2. В сильно развивающем импульсном движении конец волны 4 не должен заходить за конец волны. 1.

3. Волна 3 самая большая по амплетуде.

Коррекционные волны – волны, не имеющие определенного направления. Коррекционная волна описывается трехволновым движением и отображается на графике цифрами (А-В-С). Также можно добавить, что коррекционные волны по времени всегда дольше импульсных волн, поэтому данный факт также необходимо учитывать при анализе.

Как правило, подсчет волн Эллиота производится или вручную самим трейдером, или с помощью программ технического анализа. Однако существует и другой способ, позволяющий подсчитывать волны эллиота – с помощью индикаторов.

Один из наиболее удачных осцилляторов, позволяющий интерпретировать волны Эллиота.

Индикатор подсчета волн Watl.

Показывает на графике несколько трендовых линий. Розовая линия – основная. С одной стороны индикатор Wati является хорошим помощником для идентификации и визуального определения классических формаций. С другой стороны, формирует новую точку зрения на принципы анализа поведения рыночных цен.

Индикатор подсчета волн Эллиота.

Прекрасный индикатор подсчета волн Эллиота, однако, он не рисует сам, он только проверяет Ваши действия и подсказывает если что-то не так.

Индикатор подсчета и разметки волн - Scanwave

Также позволяет отрисовывать и нумеровать волны Эллиота. Принцип действия схож с программой elwave. Позволяет трейдеру наблюдать за формированием волн и при необходимо корректировать разметку.

Данный индикатор производит разметку графика согласно волновой теории Эллиота и нумерации волн. Наглядно представляет, где какая волна идет.

Волны Эллиота. Уровни Фибоначчи

В стандартном торговом терминале MT4 из всех предложенных есть только два по-настоящему полезных инструментов Фибоначчи. Это сетка и расширение. В этой статье речь пойдет именно о них.

Сетка Фибоначчи:

У сетки фибоначчи есть две основных функции: определение окончания коррекции и определение потенциала импульсного движения.

Настройка инструмента:

Перед тем, как использовать инструмент "Сетка Фибоначчи", необходимо добавить дополнительные уровни в параметры инструмента. А именно 78,6, 127,2, 200, 261,8. Делается это следующим образом. Например, если мы хотим добавить уровень 127.2, то в поле слева вбиваем 1.272, а в поле справа - 127.2. Это то, что будет отображаться на графике цены. Если вы хотите, чтобы напротив уровня отображалась цена, нужно вбить (%$), как показано на графике ниже.

Чаще всего сетку Фибоначчи используют именно по этому назначению. Для того чтобы определить окончание коррекции необходимо натянуть сетку на импульсное движение, как показано на рисунке ниже:

Для того, чтобы определить окончание импульса нам необходимо натянуть сетку фибо на коррекцию слева направо. Целевые уровни: 127.2, 161.8, 200, 261.8, 423.6

Как написано выше, коррекционные волны Эллиота, а именно волны 2 и 4 также пропорциональны.

На графике ниже видно, что фактическая длина волны 2 (измеряется по ортодоксальным вершинам и доньям ) равняется длине волны Эллиота 4.

Индикатор для счёта Волн Эллиота, Осцилятор Эллиотта

Примеры пятиволновых импульсов на предыдущей странице кажутся ясными и понятными. Однако рынки не всегда так доброжелательны, чтобы ежедневно раскрывать нам свои карты. Иногда бывает почти невозможно определить Волны 3 и 5, основываясь исключительно на одной цене, и волновой счёт становится крайне субъективным (варианты ограничены лишь воображением аналитика).

Ценовой график не способен отразить различную силу волн. Рисунок ниже поможет нам в рассмотрении этой концепции. Два водителя выехали одновременно из одного и того же города на разных автомобилях. Водитель А на протяжении всего пути соблюдал установленный скоростной режим, в то время как Водитель Б превышал скоростные ограничения.

Обоим водителям потребовалось равное количество времени на прохождение одинакового расстояния. Однако водители придерживались разных стратегий в достижении пункта назначения. В то время, как Водитель А двигался с обычной скоростью, Водитель Б местами нёсся, так сказать, как угорелый.

Свидетель в пункте прибытия будет не в состоянии оценить манеру вождения каждого водителя. Для стороннего наблюдателя они оба выехали и приехали в одно и то же время. С той же проблемой мы сталкиваемся, когда пытаемся распознать Волны 3 и 5. Волна 5 устанавливает новые максимумы трейдер, наблюдающий за ценовым графиком может быть не способен отличить Волну 3 от Волны 5.

Однако же, внутренняя энергия Волны 3 значительно превосходит по силе энергию Волны 5. Поэтому, чтобы видеть эти отличия, нам необходимо использовать индикатор для измерения внутренней силы.

Индикатор для счёта Волн Эллиота

Чтобы не упустить логику Волн Эллиотта, нам требуется индикатор волн Эллиота . который бы измерял скорость ценовых изменений в одной волне по отношению к скорости изменения цены в другой. Стандартные индикаторы не способны выполнить это сравнение. Они лишь сравнивают цену с ценой и не способны сравнить динамику ценовой активности. После многолетних исследований мной был разработан Осциллятор Эллиотта . Идея, лежащая в его основе, будет рассмотрена ниже.

Осциллятор Эллиотта представляет собой разницу между двумя скользящими средними. Когда мы используем быструю и медленную скользящие средние, то разница их значений отразит скорость изменения цен.

Технический анализ рынка (43)

Волны Эллиота на Форекс

Подробности Просмотров: 20259

Рейтинг: 5 / 5

Пожалуйста, оцените

Почти 100 лет назад известный математик и трейдер Эллиот создал т.н. волновую теорию. Волны Эллиота (Элиота) и по сегодня пользуются большой популярностью, ведь правильно распознавая модели, можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Учёный выделял циклически повторяющихся 8 волн, 5 трендовых и 3 противотрендовых. При этом математик использовал числа Фибоначчи (детальнее здесь – “Уровни Фибоначчи на Форекс ”).

Сегодня разговор пойдёт о волнах Эллиота.

Предыстория

Модели, которые выделял Элиот, повторялись по форме, но редко совпадали по амплитуде или времени. Всего учёным было обнаружено 13 таких моделей (волн), которые постоянно возникали в данных о цене. Назвав, определив и проиллюстрировав эти модели, ученый обнаружил связь между ними – эти волны формировали свои более крупные аналоги, которые, в свою очередь, формировали ещё более крупные и т.д. Так появился волновой принцип Эллиота. Это явление также можно назвать фрактальным.

Некоторые трейдеры и математики скептически относятся к волновой теории Элиота, мотивируя это тем, что данные прогнозы довольно неоднозначны (неконкретны). Мол, субъективизм превышает объективную оценку. Всё же Эллиот использовал универсальные принципы построения волн, которые применимы не только для прогнозирования динамики цены, но и в других сферах. Это подтверждает наличие рационального зерна в волновой теории, нужно просто правильно строить волны и использовать дополнительные сигналы.

Рисуем волны Элиота

На рис.1 мы видим 5 волн, имеющих общий вектор движения вверх, и 3 коррекционные волны вниз. Волны 1, 3 и 5 направлены вверх (движущие, импульсные волны), волны 2 и 4 – вниз (коррекционные или откатные волны).

Рис.1

По Эллиоту, у пятиволновой модели есть 3 постоянные свойства:

1. Волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1.

2. Волна 3 никогда не бывает наиболее короткой из всех волн.

3. Волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.

Движущие волны всегда состоят из 5 фигур (волн), коррекционные 3 фигур (с вариантами). Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность A-B-C корректирует волны с 1 по 5.

Базовые положения волновой теории Элиота:

1. Действие, потом противодействие.

2. Основная тенденция включает 5 волн, после чего следует 3 волны коррекции – т.н. модель 53.

3. Модель 53 является полным циклом и, в свою очередь, является составной частью модели 53 более высокого уровня.

4. Модель 53 является неизменной, меняется только длительность её формирования в конкретном случае.

Тенденция, которая формируется волнами 1-5, может быть как бычьей, так и медвежьей. Волны А, B и C всегда противоположны волнам 1-5.

Согласно теории волн Элиота, любая отдельная волна полного цикла представляет собой полный цикл модели 53 более низкого уровня. Самую большую волну называют Великим сверхциклом. Последний состоит из сверхциклов, они же – из циклов. Продолжив данное дробление, получаем сначала основную волну, потом промежуточную, малую, сверхмалую и, наконец, мельчайшую волны.

Чтобы спрогнозировать продолжительность и величину будущего движения цены, которое может длиться несколько минут, а может – несколько лет, аналитики используют не сами волны Эллиота, а комбинируют их с числами Фибоначчи.

Индикаторы для волн Эллиота

На рис.2 представлен осциллятор волн Элиота . Отдельно не используется, только в паре с другими индикаторами. Скачать можно здесь .

Рис.2

На рис.3 представлен индикатор FX5_NeelyElliotWave_v1.2 (скачать можно тут ), который рисует волны вплоть до месячного интервала. Цвет каждой волны отличается и настраивается.

Рис.3

Слабой стороной волновой тоерии Элиота является тот факт, что её прогностическая ценность определяется точностью отсчёта волн. Само собой разумеется, что определение начала одной волны и окончание другой часто является весьма субъективным.

С другой стороны, комбинированное использование волн Элиота и других сигналов позволяет повысить эффективность прогноза. В частности, именно Волновой анализ использует известный трейдер Станислав Половицкий .

Успешного трейдинга на Форекс и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера !

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Источники: lvg.ucoz.ru, pro-ts.ru, ogl.ucoz.com, forex-invest.tv