Волновой анализ рынка Forex

Если вы пришли на валютный рынок впервые, то на первый взгляд он вам покажется стихийным.

Но если проанализировать любую стихию, можно легко приметить ряд закономерностей. Вспомним Ральфа Эллиота, который в 1938 году опубликовал свой метод анализа под названием «Волновая теория Эллиота», в которой говорится, что если детально рассматривать диаграммы цен, то можно проследить регулярные, закономерные повторения.

Метод Эллиота основывается на постоянной цикличности .

Люди, работающие на рынке, переживают возбуждение, пик и спад активности, после этого происходит успокоение и иногда безразличие. Эту методику можно применить к любому рынку, не только Форекс . Чередование повторений происходит постоянно и не зависит от того, растет ли рынок или наоборот падает. Сам цикл заключает в себе восемь волн.

Всевозможное движение тренда складывается на графике из пяти закономерных волн. Три из них, это движущие волны, которые формируют основной тренд, две остальные являются коррекционными, они осуществляют движение в обратном направлении.

На этом участке волны обозначают цифрами от 1 до 5. После того, как заканчивается трендовое движение, необходимо вносить коррекцию, выстраивая три волны – две импульсные и одну коррекционную. Волны этого участка обозначаются обычно буквами A, B, C. Важный момент коррекции заключается в том, что волны A, B, C могут одновременно слиться с волнами 1, 2, 3 и в случае если тренд меняется, могут начать новое движение.

Анализ не зависит от того, на каком промежутке времени вы его проводите . В волновом анализе необходимо уделить особое внимание частным параметрам каждой взятой волны.

Строго учитывать пропорции при построении волн, это одно из основных правил Эллиота. Опираясь на эти правила, вы сможете точнее объяснить, как определить моменты, с которых следует начать построение волн, и в какое время закончить. Измеряется длина волны в выбранный период, от максимальной цены и до минимальной.

Применяя на практике волновой анализ, вы можете с легкостью сделать прогноз, какое очередное движение произойдет на рынке. Используя волновой метод Эллиота можно выстроить картину финансового рынка на текущий момент. Любой прогноз, который содержит в себе волновой анализ, делается только для настоящего времени.

Проводя торговлю, трейдер принимающий решение открыть ее, основываясь при этом только на составленный волновой анализ, может потерять основную часть денежных инвестиций.

Оценивая субъективным взглядом сложившуюся ситуацию на графике, предполагая направление движения цен, такой вариант можно использовать, сочетая его с комплексом других инструментов.

Datalife Engine Demo

Теория волнового анализа форекс для прогнозирования динамики рынка – весьма интересный инструмент в арсенале аналитика, придерживающегося «технического» подхода к изучению рынка финансовых активов.

Многочисленных сторонников волнового анализа форекс привлекает, прежде всего, простота самой идеи «теории волн»: каждое действие обуславливает противодействие. Действительно, динамика рынка сравнима с движением морских волн: за приливом следует отлив, за отливом – очередной прилив и так далее. Рост курса на Форекс сменяется его падением, а после снижения курса снова можно будет наблюдать его подъем. Графическая иллюстрация динамики рынка полностью подтверждает концепцию волнового анализа форекс. Изменение курса валюты происходит циклически. Знание закономерностей «волновой» динамики рынка, по мнению апологетов теории волн, позволяет прогнозировать тенденцию движения курса, её направленность, силу и продолжительность по времени.

Волна рынка Форекс – это однонаправленное движение курса, наблюдаемое на рынке в течение определенного времени. По отношению к тренду на рынке, волны бывают двух видов:

– волны импульса – в направлении основного тренда

– волны коррекции – против основного тренда.

Активный жизненный цикл любой тенденции рынка (восходящей или нисходящей) состоит из пяти последовательно возникающих волн: первая импульсная волна, первая волна коррекции, вторая волна импульса, вторая волна коррекции, третья волна импульса.

Если тенденция на рынке восходящая, то графическая интерпретация её активного жизненного цикла будет выглядеть как восходящая зигзагообразная линия. Если же тенденция на рынке нисходящая, то графическая интерпретация её активного жизненного цикла будет выглядеть как нисходящая зигзагообразная линия.

Когда активный жизненный цикл тенденции завершается, начинается коррекция основного тренда, представленная, как правило, последовательностью трех волн: первая импульсная волна коррекционного движения, волна коррекции, вторая волна импульса коррекционного движения.

Очевидно, что совокупный цикл рынка включает в свой состав восемь волн, где пять волн – волны импульса, а три волны – волны коррекции.

Каждая волна рынка состоит из волн более низкого уровня (микроволн) и, в то же время, является микроволной в составе волны более высокого уровня. Каждая волна импульса включает пять волн, характер и последовательность которых соответствуют структуре активного жизненного цикла тренда, описанной выше. Каждая волна коррекции включает три волны, характер и последовательность которых соответствуют структуре коррекционного движения тренда, описанной выше.

Самым непростым моментом волнового анализа форекс рынка считается идентификация типа той или иной волны на рынке. Наибольшую сложность вызывает идентификация волн коррекции.

Волновой анализ Форекс

Волновой анализ Форекс является одним из видов технического анализа валютного рынка. Данный вид анализа имеет ряд особенностей. С его помощью можно делать довольно точные прогнозы относительно возможных изменений финансового графика.

Также его особенностью является выявление изменений тренда на различных временных отрезках. Кроме того, при использовании данного метода анализа нужно помнить, что он позволяет только прогнозировать изменения, но не дает гарантии, что они произойдут. Еще одним свойством этого метода является то, что он объективно отражает ситуацию на рынке только в текущий момент.

С течение времени любой прогноз, основанный на методе волнового анализа, становится неактуальным. Для успешной торговли на рынке данные, полученные в результате волнового анализа должны применяться в качестве вспомогательного инструмента. Нельзя строить свою стратегию игры, основываясь только на результате, полученных в результате анализа, прогнозов.

Суть волнового анализа состоит в следующем. Каждая повторяющаяся модель состоит из более мелких моделей. Согласно закону Эллиота, если движение рынка происходит с чередованием пяти волн по направлению основного тренда, против трех, движущихся в противоположном направлении, то при условии периодичности такого движения – график образует цикл рынка с ростом цен. А в обратной ситуации – полный цикл рынка с понижением цен.

Волновой анализ Форекс – самый трудоемкий вид технического анализа. Однако, не обладая навыками анализа, вряд ли можно с успехом играть на валютном рынке Форекс. Если рассмотреть закон «восьми волн» Эллиота, то можно заметить, что любой тренд состоит из пяти волн, три из которых являются движущими и устремлены в сторону движения тренда. А две волны направлены в противоположную сторону. После завершения тренда необходимо провести коррекцию движения, которая состоит из трех волн. На этот раз две из них движущие, а одна – коррекционная. Однако эти принципы демонстрируют лишь азы теории Эллиота, при ближайшем ее изучении становится понятным и закономерным наличие массы отклонений от этой классической модели. Однако при анализе волн следует придерживаться классической модели, так как типичный принцип сохраняется и действует всегда.

Волновой анализ рынка Forex

08.08.2010

В адрес методики волнового анализа многие участники рынка Forex позволяют себе достаточно критические замечания. Некоторые приписывают ей полную несостоятельность, сетуя на то, что она практически никогда не дает ожидаемых результатов. Но трейдеры со стажем признают волновой анализ как гибкий, мощный и перспективный инструмент, с помощью которого можно прогнозировать финансовые тенденции на всех временных отрезках.

Характерной особенностью волнового анализа является то, что он не имеет ничего общего с торговой системой. Представленное в виде графика движение цены не генерирует сигнала на заключение сделки или выход из нее, поэтому волновой анализ - это ни в коей мере не руководство к действию. Для чего же он тогда нужен?

Концептуальной основой методики волнового анализа служит теория волн Эллиотта. Американец Ральф Нельсон Эллиотт известен как финансист и профессиональный антикризисный управляющий. В зрелом возрасте он посвятил себя изучению поведения фондового рынка. Эллиотту принадлежит афоризм: Всему есть причина, и долг каждого - постараться раскрыть ее. Собственно, этим он и занимался, когда раскладывал перед собой годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, в общей сложности охватывавшие семьдесят пять лет истории американского фондового рынка.

Как опытный организатор бизнес-процессов, Эллиотт в итоге выяснил, что стоит за рыночными движениями. Аналитик сформулировал принцип восьми волн: при движении рынка происходит чередование пяти волн в направлении основного тренда и трех волн в противоположном направлении. Они повторяются с одинаковым ритмом. Чередования пять волн - три волны на восходящем тренде образуют полный цикл бычьего рынка. На медвежьем рынке все происходит с точностью до наоборот: пять нисходящих волн и три восходящих.

Наблюдая за поведением волн, трейдер может уяснить для себя алгоритм движения конкретной валютной пары, выявить точку нахождения пары в определенный момент, а также сделать предположения относительно перспектив дальнейшего развития.

Что предложил Гленн Нили

Впоследствии теория Эллиотта не раз дополнялась и корректировалась его последователями. Достаточную популярность среди трейдеров снискала книга Гленна Нили Мастерство анализа волн Эллиотта. Нили начал свою карьеру консультанта на рынке Forex с того, что раскритиковал традиционную теорию Эллиота: Существует слишком много способов ее интерпретации. Она необъективна. Она ненаучна. Меня совершенно не устраивала ее гибкость. Пока что большая часть моей карьеры прошла в наращивании техники, с тем, чтобы сделать ее более объективной. Моей главной задачей почти за все время работы было совершенствование формы технического анализа, которая была бы логичной, системной и не зависящей от интерпретаций.

Нили назвал свой подход NeoWave и распространил его на рынки, не имеющие законченных циклов потребления. В качестве другого определяющего аспекта он выделил то, что текущая стоимость основывается на прошлом время не имеет автоматического негативного воздействия на стоимость, и это касается тысяч товаров и имеющихся цен. Также Нили внес ясность относительно типа входных данных. По его мнению, необходимо использовать данные о наличности. Многие трейдеры строят волновые анализы на данных о ценах фьючерсов и становятся жертвами путаницы.

Волновой анализ в повседневной трейдерской практике

Редкий игрок валютного рынка Forex возьмется за собственные построения графиков для волнового анализа. Среднестатистические трейдеры предпочитают просто изучать готовые прогнозы, предложенные мэтрами рынка, благо интернет предоставляет такую возможность. Многие ведущие аналитики ежедневно размещают графики волновых анализов в своих блогах, сопровождая их подробными комментариями.

Ярким примером может послужить блог Дмитрия Возного - консультанта аналитической службы Группы компаний Broco. До февраля 2009 года он работал ведущим аналитиком ГК Альпари. Ценовой график любого финансового инструмента, в том числе и валютных пар, Возный называет отражением настроений участников рынка - от неуверенности до ажиотажа или всеобъемлющей паники. Влиять на эти настроения, по словам аналитика, может все, что угодно: изменение фундаментальных показателей, выход политико-экономических новостей, прогнозы аналитиков или слухи. Волновые модели призваны отобразить весь спектр рыночных событий в его многообразии. А дальше остается только отслеживать закономерности построения и чередования этих моделей и объективно прогнозировать поведение валютных пар. Все-таки это тоже шанс на получение прибыли.

Светлана Усанкова

Источники: volgafinans.com, forexevent.ru, t-traders.com, www.luxurynet.ru