Stop loss (стоп лосс) установка и параметры.

Ни один аспект торговли на форекс не вызывает столько споров и разногласий как выставление ордера стоп лосс, но практически все трейдеры сходятся в одном – выставлять его надо однозначно.

Торговля на форекс является довольно рискованным делом, движение цены не всегда оправдывает ожидания трейдера и если вовремя не закрыть позицию можно полностью слить депозит. Существует множество моментов, которые препятствуют ручному закрытию ордера, именно в таких ситуациях и выручает Stop loss.

Базовые основы выставления стоп лосс.

• Минимальный размер – в большинстве торговых терминалов минимальная величина данного стоп ордера составляет 10-15 пунктов. Поэтому даже при большом желании вы не сможете его установить на более близкое расстояние к текущей цене. Выходом из подобной ситуации может быть торговля на счетах с пятизначными котировками, так как в этом случае 15 пунктов составит всего 1,5 от стандартной величины.

• Риск менеджмент – управление рисками на форекс предусматривает максимальный размер убытков с одной сделки не более 2-5 процентов. То есть если у вас на счету всего 100 долларов, убытки при срабатывании стоп лосс не должны превышать 5 долларов. Основываясь на этом правиле, так же придется выбирать объемы сделок. К примеру, для тех же 100 долларов не желательно открывать позиции более 0,05 лота.

• Соотношение – как правило, стоп лосс ставится в 1,5 раза меньше чем тейк профит .

• Когда ставит ь – однозначно сразу при открытии нового ордера, так как в любую секунду может произойти непредвиденная ситуация от критических последствий которой вас спасет только срабатывание Stop loss.

Правильный стоп лосс на форекс.

Существует несколько вариантов выставления данного ордера и каждый из авторов идеи считает, что именно его стоп лосс самый правильный. При этом следует учитывать все рекомендации приведенные выше.

1. На основании минимумов и максимумов цены – перед установкой анализируются минимумы или максимумы (в зависимости от направления сделки) и стоп ордер устанавливается немного дальше в расчете на разворот тренда. Например, на рынке присутствует восходящий тренд, с начала сессии цена опускалась до отметки 1,2545, текущая котировка валюты 1,2575 значит, стоп лосс устанавливаем на отметке 1,2540.

2. На линиях поддержки и сопротивления – параметр устанавливается ниже (выше) границы противоположной направлению тренда. К примеру, при восходящем тренде ниже линии поддержки, а при нисходящем – линии сопротивления. Перед началом торговли нужно построить ценовой канал.

3. На откатах – очень часто откаты форекс против основного тренда на рабочем тайм фрейме так же служат основой для расчетов. Если на вашем временном промежутки максимальная коррекция цены составляла 20 пунктов, stop loss ставим на 30, использую коэффициент 1,5.

4. На волатильности форекс - тек же один из вариантов, при котором за основу расчетов берется волатильность валютной пары, если в среднем за сессию она составляет 100 пунктов, то и размер стоп лосс должен быть выставлен с учетом данного показателя и все тех же минимумов (максимумов) цены.

Определите для себя, какой из вариантов больше подходит вашей стратегии, а если вам необходима дополнительная информация по этой теме ее можно найти в статье «Как выставить стоп-лосс ».

Stop Loss для безопасной торговли на Forex

Современные торговые платформы, предназначенные специально для работы на валютном рынке форекс, предоставляют трейдерам массу возможностей, грамотное использование которых позволяет сделать торговлю более простой, эффективной и в то же время безопасной. Одна из таких функций – StopLoss, специальный инструмент для сведения возможных потерь на каждой конкретной сделке forex к минимальным значениям. Использование стоп лоссов – это азы торговли на форексе. Эта функция может использоваться как при работе в ручном режиме, так и в специальных советниках.

К сожалению, несмотря на относительную простоту самого понятия стоп-ордеров и процедуры их выставления, иногда новичкам бывает сложно разобраться в хитросплетениях данного вопроса без дополнительного обучения. Между тем, ошибки могут стоить очень дорого, вплоть до потери всего депозита на одной неудачной сделке. Поэтому знатоки рынка форекс рекомендуют начинающим коллегам основательно разобраться в вопросах StopLossа, прежде, чем начинать торговать на биржевой работе, или использовать специальный советник, в скрипт которого заложен необходимый алгоритм.

Что такое Stop Loss и зачем он нужен

Stop Loss – приказ, который трейдер отдает виртуальному дилинговому центру относительно условий закрытия текущей позиции на forex. Суть в том, что ордер, на котором выставляется условие подобного типа, должен быть закрыт при достижении текущей ценой определенного уровня при движении в направлении убытка трейдера. Другими словами, если была открыта позиция на продажу, а цена вдруг развернулась и начала расти, то на каком-то этапе ордер будет закрыт автоматически и убыток окажется минимальным.

Наличие такой страховки в виде стоп-лосса, во-первых, позволяет форекс-трейдеру сделать биржевую сделку безопасной, подстраховав свой депозит от полного слива в результате одной неудачной сделки. Прежде всего, многие трейдеры, предпочитающие торговать в рамках скальпирующих forex-стратегий, зачастую, открывают одновременно большое количество ордеров по разным валютным парам и оказываются не в состоянии следить за ситуацией на каждом конкретном рынке. При этом автоматическими советниками пользуются далеко не все. С другой стороны, всегда возможен отказ связи по техническим или иным причинам, когда трейдер окажется просто отрезанным от виртуального дилингового центра и не сможет вовремя подать команду в ручном режиме.

Нюансы установки StopLoss’а

Технически ставить такой StopLoss очень просто. В подавляющем большинстве самых популярных дилинговых центров для биржи форекс это можно сделать непосредственно при открытии ордера в терминале или дополнить «стопом» уже существующую позицию. Для этого используется специальное окно, в котором размер Стоп Лосс указывается в пунктах. Необходимость в данной операции отпадает в случае, если сделка открывается советником, в скрипте которого прописано выставление Стоп Лоссов.

Разобраться с данной операцией сможет любой новичок, прошедший обучение азам работы на бирже форекс. К тому же, серьезную помощью в этом вопросе может оказать справка для обучения, которая существует в любой программе от ведущих дилинговых центров. В отдельных случаях трейдеры предпочитают устанавливать стоп лоссы с помощью телефонного звонка в дилинговый центр, что при определенных обстоятельствах бывает очень удобно. Однако правильнее всего поручить эту операцию советнику с грамотно написанным скриптом.

Но гораздо важнее научиться правильно определять параметры StopLoss, что относится к азам работы. Конкретные значения зависят от многих факторов. Прежде всего, это особенности валютной пары, по которой открывается ордер, уровень допустимого риска, на который готов пойти трейдер, а также условия используемой им торговой стратегии.

Например, в скальпирующих forex-стратегиях принято закладывать StopLoss, размер которых значительно меньше размера Стоп Лоссов трендовых схем торговли, что объясняется особенностями поведения рынка в разных таймфреймах и различиями ключевых движущих факторов стратегий.

Методики определения уровня StopLoss

На сегодня среди трейдерского сообщества форекс существует несколько общепринятых методик управления рисками и определения рекомендуемого уровня Стоп Лосс для конкретных сделок. Все они основываются на свойствах торгуемых валютных пар, но при этом исповедуют разные подходы.

Например, одна из распространенных на бирже forex-стратегий управления рисками, часто используемых в скриптах советников, рекомендует исходить из того, сколько пунктов в среднем преодолевает вара за один торговый день. В случае с наиболее популярным среди трейдеров сочетанием EUR/USD это примерно 70-100 пунктов. Это нужно учитывать, чтобы StopLoss не вышибло автоматически краткосрочным скачком, что при неправильном выставлении ордерах случается довольно часто.

Довольно распространенная forex-тактика управления рисками – установить защитные стоп лоссы в районе расположения так называемых психологически важных отметок. Замечено, что график цены отбивается от этих отметок чаще всего, но при пробое наблюдается дальнейшее развитие тренда. Естественно, размещать StopLoss непосредственно на этих значениях не следует, нужно делать соответствующую поправку на текущую цену и волатильность.

Многие трейдеры предпочитают использовать самый простой вариант управления рисками – уровни поддержки/сопротивления. Также в центре некоторых стратегий находится замена уровней поддержки значениями последних локальных экстремумов, то есть сложившихся в границах торгового периода минимумов и максимумов. В обоих случаях очень важно использовать для получения исходных данных верный таймфрейм, размер которого не должен быть слишком малым. Обычно, для текущего дня рекомендуется использовать данные предыдущего. Все это учитывается в скриптах советников.

В центре одной из популярных методик выставления StopLoss находится использование индикатора технического анализа МА – Moving Average или скользящей средней. В этом случае большое значение приобретает правильная настройка индикатора. Таймфрейм для этого необходимо выбирать Н1, а период расчета задавать 480. Также в этом случае важно постоянно отслеживать волатильность торгуемой пары, так как ее изменение повлечет за собой смещения линии индикатора.

Существуют биржевые тактики выставления StopLoss’ов на некотором расстоянии от скользящей средней, смещая на 10-15 пунктов в направлении торговли, или на уровнях, определяемых с помощью числовой последовательности Фибоначчи, определить которые также можно с помощью существующих в терминалах инструментов.

Еще одна распространенная методика – расчет максимально возможного Стоп Лосс исходя из допустимого риска по каждой сделке на бирже форекс. Последний показатель определяется в процентах от суммы депозита.

Предположим, трейдер имеет в своем распоряжении депозит 100 долларов, а используемая им торговая стратегия предписывает ограничивать риск по сделке двумя процентами. То есть допустимый размер потери с одной позиции – 2 доллара. В качестве примера для расчета возьмем пару EUR/USD, для которой 1 пункт соответствует 1 центу. Если трейдер собирается открыть позицию объемом 0,01 лот, то 2 доллара делим на 0,01 доллара и получаем 200 пунктов. Если при тех же условиях открывать позицию 0,02 лота, то допустимый размер StopLoss’а составит 100 пунктов, а при 0,04 лота – 50 пунктов.

Здесь важно иметь в виду, что по такой методике определяется не тот конкретный StopLoss, который нужно рассчитать в ордере, а максимально возможное его значение, за которым должен последовать отказ от продолжения торгов.

Как выставлять автоматический стоп лосс и тейк профит (stop loss, take profit)

Использование автоматических заявок на закрытие позиций - стоп лосс и тейк профит (stop loss, take profit) - является очень часто используемой среди трейдеров функцией торговых терминалов. Этими заявками пользуются как новички, так и опытные матёрые трейдеры на биржах и фьючерсных рынках, в частности - на межбанковском рынке обмена валют Форекс.

Сущность стоп лоссов и тейк профитов заключается в том, что терминал или торговая система сама, автоматически и без участия трейдера закрывает позицию при достижении котировками заранее определённого уровня. Это очень удобно, ведь такая функция даёт возможность вести торговлю не сидя постоянно у монитора компьютера: достаточно сделать свой прогноз, установить уровни stop loss и take profit - и заниматься другими делами.

Стоп лосс (stop loss)

В дословном переводе с английского языка выражение stop loss означает прекратить потери . Как видно из самого названия, стоп-лоссы используются трейдерами для ограничения убытков. Например, мы ожидаем, что цена валюты вырастет на 100 пунктов. Однако это случится только через день, а может и больше, и мы не сможем постоянно сидеть у компьютера. Но вдруг за это время ситуация на рынке изменится, и цена станет стремительно падать? Тогда мы потеряем весь наш депозит. Чтобы этого не случилось, мы как бы подстраховываемся, устанавливая автоматический стоп лосс . В итоге при достижения ценой определённого уровня позиция закроется с минимальными убытками. Сокращённо Stop Loss называют SL , а на трейдерском сленге - Лось .

Тейк профит (take profit)

Это словосочетание имеет такой перевод на русский: взять прибыль . Опять же, название говорит само за себя. Допустим, мы всё так же предполагаем, что цена вырастет на 100 пунктов, однако не знаем, когда именно. С другой стороны, зная, что рынку свойственно постоянное движение, можно предположить, что после достижения предполагаемого уровня цена снова упадёт, и мы можем пропустить момент выгоды. Тогда-то и используется тейк профит . который автоматически закроет озицию в выгодном для нас положении рынка, которое мы спрогнозировали. В сокращении take profit называют TP .

Соотношение между стоп-лосс и тейк профит

Конечно, каждый трейдер самостоятельно выбирает эти значения. Однако профессионалы рекомендуют ставить stop loss в два, а то и в три раза меньше, чем take profit (относительно цены открытия позиции). Такое соотношение обеспечит выигрыш даже при 50% успешных прогнозов.

Также есть много людей, которые не пользуются стоп лоссами и тейк профитами . Вместо них используются различные техники, такие как замки. Однако, это довольно сложная система, и новичкам не рекомендуется ей пользоваться, потому что это может привести к неконтролируемым убыткам.

Поделиться ссылочкой:

Нужен ли Стоп лосс при торговле на Форекс?

Думаю, что Stop Loss в трейдинге на Рынке Форекс – необходим при условии, если это предусматривается автоматическими торговыми системами. Лично я, стоп-лосс стараюсь не использовать, так как мой депозит позволяет пережить довольно сильные потрясения Рынка в 3000-4000 пунктов, где плотность рынка по фунт-доллару составляет чуть более 7500 пунктов (если не ошибаюсь) за 30 лет. Так же, я считаю что стоп-лосс, медленно, но верно съедает депозит. И все кто твердят – обратное, по большому счету составляют 90% неудачных трейдеров.

Объясню, почему я так считаю: как Вы знаете, движение цены на Форекс происходит – волнообразно, следовательно, рано или поздно цена скорее – вернется в точку открытия позиции, чем – нет. Вопрос в другом, видите ли Вы рынок, его «вершины» и «донышки»?

В крайнем случае, всегда можно «повесить замок» и переждать. Помню, в первый год своего трейдинга, я часто закрывал позицию, либо в ручную, либо по стоп-лоссу, но тем не менее, спустя какое-то время, цена возвращалась в 99% случаев и даже могла бы принести хорошую прибыль, если бы я не поторопился выйти из рынка. Либо Рынок всегда давал возможность закрыть позицию с минимальным убытком, ведь Вы никогда не одиноки в своей ошибке, вместе с Вами ошиблись еще примерно 50% всего рынка. Это – закон трейдинга. Никто – не открывает свою позицию «от балды», решение в большинстве случаев принимается в пределах уровней поддержки-сопротивления. Так же не стоит забывать про наличие четырех торговых сессий в течение суток и их влияние на трейдинг в целом.

Существует классическая формула, при которой размер профита с одной сделки, должен быть в три раза больше стоп-лосса. Но это, тоже – брехня. Если допустим, Вы ошиблись десять раз подряд, за тем у Вас была одна прибыльная сделка, а за ней еще десять убыточных (а по большому счету у неопытных трейдеров примерно так и происходит), то в таком случае, депозит резко сократится, а его остаток не позволит быстро восстановиться и будет продолжать сокращаться.

Опытный трейдер из Рынка – никогда не выходит, и сделки по большому счету все – взаимно перекрываются. Если проанализировать крупные обвалы или взлеты рынка, все они рано или поздно восстанавливались до прежнего уровня.

Источники: time-forex.com, mmgp.ru, finance-and-business.ru, onlyprofitforex.com