Анализ своей торговли на Форекс. Как проводить анализ собственной торговли?

В процессе обучения торговле на валютном рынке у трейдера появляется потребность в анализе своих действий. Объяснять такую потребность, пожалуй, незачем, ведь если не проводить оценку результатов собственных действий, то не получится понять, насколько мы эффективно торгуем.

На Forex человек, который учится торговле, отслеживает свои результаты, сопоставляя их с теми решениями, которые были приняты по сделкам. Так можно выявить недочеты в собственной торговле, найти серьезные ошибки, что бы устранить их в дальнейшем, или вообще убедиться в том, что выбранный метод трейдинга не перспективен.

Анализ торговли на Форекс связан со статистикой

Делать выводы о качестве, например, торговой системы, опираясь на результат по единственной сделке - не самое лучшее решение. Многие трейдеры для анализа торговли принимают во внимание сотни, а то и тысячи сделок. Можно ли брать за статистическую основу оценки системы единственный показатель - количество сделок?

Допустим, трейдер совершил 500 сделок. Как Вы считаете, этого достаточно, что бы можно было делать выводы? Скорее всего, да, но есть нюанс. Человек мог совершить столько сделок за один день, причем, очень удачный для его системы (были благоприятные рыночные условия).

Будет ли такой же успех в торговле завтра, когда рынок изменится, например, по волатильности? Скорее всего, нет, а это значит, что одного лишь количества сделок нам будет недостаточно для оценки системы.

Попробуем подойти к вопросу с другой стороны. Раз такой параметр, как количество сделок, не смог удовлетворить нашу потребность, возможно, подойдет временной интервал? Согласитесь, что рано делать выводы, когда торговая система принесла нам прибыль за один день, но если мы проведет тест за год (пусть даже на истории) и получим положительный результат, то можно ли будет взять время в качестве основы статистического анализа?

Допустим, мы протестировали систему за год и получили прибыль. При внимательном рассмотрении сделок становится известно, что их было всего 3 штуки. Понятное дело, оценивать эффективность системы по трем сделкам невозможно, ведь погрешность будет колоссальной. Возможно, это убыточная система, но трейдеру просто повезло получить по двух из трех сделок прибыль и по одной убыток, к примеру, что дало в итоге профит.

Для анализа своей торговли на рынке Форекс требуется учитывать и количество сделок, и период тестирования одновременно. К чему могу приводить попытки оценки работы только по одному из двух параметров, было описано выше.

Что можно использовать для анализа своей торговли

Во-первых. если Вы пользуетесь популярной торговой платформой MetaTrader4, то у Вас есть доступ к истории сделок. Там можно просмотреть все важные данные по каждой операции, совершенной на счете. Правда, анализировать позиции в таком журнале не очень удобно, но на помощь приходит скрипт. переносящий сделки на график! Очень удобно, ведь на графике будете видеть все свои точки входа и выхода, а так же результаты по каждой из сделок.

Во-вторых. обращайте внимание на те статистические данные, которые есть в отчете, сформированном в MetaTrader4. Как формировать стейтмент. а так же, какие полезные статистические данные он нам предоставляет - в статье по ссылке. Сейчас же сделаю акцент на профит-факторе и графическом изображении кривой доходности.

Первый показатель очень важен для понимания превосходства прибыльных сделок над убыточными, а второй помогает понять динамику торговли, что бы оценить, насколько равномерно рос депозит в период тестирования. Это поможет избежать ситуации, когда результаты теста положительные, но потом оказывается, что вся прибыль была получена, например, за первые 4 мес. тестов, а следующие 8 мес. система или "сливала", или "топталась на месте" (нечто подобное на рисунке выше).

В процессе анализа своей торговли на Forex следует обращать внимание на следующие факторы:

1. количество совершенных сделок в период тестирования (чем больше, тем лучше)
2. длительность тестирования (чем дольше, тем лучше)
3. значение профит-фактора (чем больше, тем лучше, но точно больше 1.1)
4. вид кривой доходности (желательно, что бы на протяжении всего тестирования график плавно рос)
5. соотношение средней величины прибыльных сделок к средней величине убыточных сделок (второстепенный фактор, но может выявить недочеты в принятых к работе stop loss и take profit, например, если средний стоп в разы превышает средний профит).

Количество прибыльных и убыточных сделок не имеет значения в абсолютной форме. Многое зависит от типа торговой системы, ведь даже если убыточных позиций будет закрыто в пять раз больше, чем прибыльных, это еще не говорит о неудачной работе трейдера, ведь средний профит при этом может быть в 7 раз выше среднего убытка, например.

Эти показатели можно анализировать только во времени, наблюдая за тем, как они изменяются через определенные периоды. Так мы можем оценивать общую динамику, тенденции, что позволяет вовремя подправить параметры системы, если замечаем ухудшение результатов.

Именно стабильность - цель профессиональных трейдеров. Кроме того, стабильно прибыльная торговля уже говорит о том, что ее результаты - не случайность. Если же по итогам тестирования системы у Вас получился положительный результат, но кривая доходности скачет по графику во все стороны, как сумасшедшая, а профит-фактор вот-вот познакомится с единицей, то это уже будет сигналом к тому, что бы не торопиться использовать данную методику на реальном депозите.

Анализ на Форекс - лучше делать самому!

В месяц я получаю несколько писем на свой электронный адрес с просьбой порекомендовать сервис торговых сигналов. Ответ на все эти письма у меня один.

"Даже если вы найдёте хорошую систему сигналов очень большое если - это поможет вам кое-что заработать, но это не продлится вечно".

Подобные поиски - результат неспособности сделать свой собственный анализ на форекс. Но люди даже не подозревают насколько это занятие может быть простым и занимательным. Следует только немного вникнуть. Мы сами ограничиваем себя даже не пытаясь, но я заявляю - анализ на форекс - дело несложное и даже обучение этому не займет много времени. Просто дайте себе это время и если вы успешно закончили 9 классов средней школы - поверьте, это окажется вам под силу.

Если вы хотите зарабатывать на рынке и регулярно делать анализ на форекс вам нужно:

Неустойчивая торговля

Всё это описывает то, что я называю "неустойчивой торговлей". Положиться на других, чтобы вместо вас зарабатывали деньги - это «неустойчиво». Делать свой анализ самостоятельно и самому вести свою торговлю, я считаю, намного "устойчивее".

Если вы слепо доверяете сервису торговых сигналов, то что произойдёт, если система вдруг откажет? Вам придётся начать всё с начала, а если вы не знаете как вести торговлю, то ваша прибыль уменьшится.

Одной из последних инноваций стали сервисы наподобие "Zulu-трейдера", позволяющие выезжать за счёт торговли успешных трейдеров. Концепция, конечно, просто великолепна, но опять же, что случится если трейдер уходит из торговли или умирает? Маловероятно? А если ему просто надоело вытаскивать на себе новичков, да мало ли что прийдет в голову свободному человеку

Желания

Слепое следование за другими трейдерами - это краткосрочное преимущество на Форексе, которое в итоге приведёт вас в никуда. Как и у каждого человека у нас у всех есть желания, как поверхностные, так и лежащие глубоко внутри. Примером поверхностного желания может быть желание иметь деньги и не иметь начальника. Губокие желания являются комбинацией поверхностных. Соединив поверхностные желания наличия денег и отсутствия начальства мы получим внутреннее, желание СВОБОДЫ. Множество людей хотят торговать на Форекс из-за свободы, которую он даёт.

Если вы прикуёте себя к другому трейдеру при помощи сервиса по типу Zulu или других торговых систем вы НИКОГДА не обретёте свободу. В таком случае ваша "свобода" будет в чужих руках.

Полная зависимость от другого человека – ЭТО НЕ СВОБОДА.

Научиться торговать самому - это более мудрый и безопасный выбор. Поэтому учитесь анализировать форекс самостоятельно и осуществляйте свою торговлю. Оно того стоит!

Если мне удалось убедить вас в целесообразности делать анализ на форекс самому, то начать вы можете в нашей академии - форекс для начинающих. По прохождении этой увлекательной и компактной школы, смело приступайте к изучению простой торговой системы .

Свечной Анализ

Вы уже должны знать основы свечного анализа. которые были описаны в разделе Форекс для Начинающих. Если вы еще не прошли основы свечного анализа . то сделайте это, так как важно понять основы прежде, чем переходить к стратегии.

Анализ Текущей Цены

При торговле, основанной на Поведении Цены, текущие данные всегда более важны, чем прошлые данные. Это объясняется тем, что то, что происходит сейчас - это то, что есть и на что реально можно ориентироваться, а прошлое, какое бы оно ни было - уже прошло и имеет тенденцию меняться, поэтому влиять на трактовку текущей ситуации не может. Трейдер всегда должен искать ответ на вопрос - Кто СЕЙЧАС управляет рынком? - и присоединяться к главенствующей группе.

Чтобы рассмотреть это, давайте посмотрим на 4-ех часовую свечу.

Эта свеча имеет несколько отличительных особенностей. Длинный нижний фитиль, бычье тело, и небольшой верхний фитиль. Давайте разберем эту свечу. Первую половину своей жизни свеча шла в медвежьем направлении, мы видим это по длинному нижнему фитилю. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что в течение первого периода жизни свечи рынок контролировался Медведями.

Ближе к концу жизни свечи Быки взяли цены под свой контроль. Мы видим это по бычьему телу свечи. В результате в общем мы видим, что сначала рынок контролировали медведи (длинный нижний фитиль), но перед закрытием контроль перешел к быкам (бычье тело).

Отсюда и происходит термин "вторая часть". В первую половину жизни свечи рынок контролировался медведями, а во вторую - быками.

То, что происходит во вторую половину жизни свечи, всегда является более важным для нас, потому что в этом случае мы можем считать, что Быки захватили контроль над рынком и в следующей свече будет главенствовать бычье влияние.

Этого самого по себе недостаточно, чтобы определить как идут торги. Но тем не менее, это очень важная часть анализа направления цены.

Пожалуйста, заметьте, что "вторая часть" является общим правилом. Вполне могло случиться так, что бычье движение имело место только в последние 5 минут перед закрытием свечи. И здесь я пытаюсь донести, что последние данные являются наиболее важными. Вы должны использовать свечи для выявления кто именно в настоящее время контролирует рынок.

Модели с Длинным Фитилем - Важные Фигуры Свечного Анализа

Теперь, когда вы поняли что такое "вторая часть", я хочу показать вам самую сильную разновидность разворотной модели и показать вам, почему она имеет такую силу.

Модели с длинным фитилем состоят из двух частей

1. Предшествующего тренда.
2. Свечи неопределенности (колебательной свечи).

Предшествующий тренд: Сильный тренд, который показывает, что быки или медведи в настоящее время контролируют рынок. В общем, в модели с длинным фитилем тренд должен состоять из четырех или более свечей и свечи должны двигаться строго в одном направлении. Другими словами, должно быть совершенно ясно, что быки или медведи полностью контролируют рынок.

Определение предешествующего тренда несложное занятие, но оно не является точным. Я не могу вам сказать "тренд точно равен 100 пунктам", потому что тренд зависит от текущего состояния рынка и валютной пары, которой вы торгуете. Я знаю, что немного сложно, когда у вас нет точных правил, которым вы можете следовать, но чуть попрактиковавшись вы сможете легко определять тренд.

Свеча неопределенности: Показывает, что быки или медведи теряют силу. Свеча неопределенности имеет три основные особенности:

Выше я объяснил концепцию «второй части» и показал вам свечу неопределенности. Теперь я собираюсь осветить все это в контексте Модели Длинного Фитиля.

В желтом квадрате вы видите предшествующий медвежий тренд. Глядя на эти свечи совершенно понятно что они нам говорят. И первая, и вторая часть каждой из свечей говорят нам, что медведи контролируют рынок. Маленькие нижние фитили говорят нам, что быки пытаются вернуть свои позиции, но сильные медвежьи тела показывают, что медведи все-таки доминируют.

Желтым цветом выделена свеча неопределенности. Эта свеча указывает на нечто совершенно другое. Она говорит нам, что в первую половину медведи еще сильны и цена еще немного ушла вниз. Однако, вторая половина свечи показывает нам вполне значительное бычье движение. Это говорит нам о том, что быки были настолько сильны, что смогли полностью переломить медвежье движение и свеча закрылась с бычьим телом.

Подумайте о значении этого. Рынок изменился от полного доминирования медведей к колебанию, и затем к власти быков. Вторая часть свечи неопределенности говорит нам, что быки приняли управление и что бычья сила может продолжиться в следующей свече. В этом вся сила и значение свечного анализа - это практически инсайдерская информация, основываясь на которой можно входить в рынок и ожидать предсказуемый результат с высоким процентом вероятности.

Это описание модели длинного фитиля в двух словах. Теперь, пожалуйста, не перевозбудитесь и не начните сразу же торговать на этих моделях. Сначала вы должны познакомиться с торговлей на разворотах и лишь потом входить в рынок.

MaxProfit - программа для учета и анализа сделок Forex

Программа MaxProfit позволяет вести журнал сделок и проводить анализ торговых операций, совершенных на рынках Forex, Stocks и Futures. Это дневник трейдера, позволяющий выявить сильные и слабые места в торговле. Анализ собственной работы дает возможность не повторять прошлых ошибок и торговать успешнее.

Одним из наиболее важных элементов трейдинга является контроль финансового результата, управление рисками, анализ и подведение итогов по результатам отчётного периода.

Однако, основная проблема всех дневников в том, что со временем их становится лень заполнять. Многие трейдеры начинают вести дневник, но через неделю-другую бросают. Особенно это касается тех, кто совершает несколько десятков сделок в день, ведь это долгая работа – перенести всю информацию о совершенных операциях из торгового терминала в свой дневник, да еще и скриншоты добавить к каждой сделке.

MaxProfit умеет в автоматическом режиме переносить все совершаемые операции вместе со скриншотами из торгового терминала в свою базу данных для последующего анализа, тем самым освобождая трейдера от повседневной рутины.

Учет сделок Forex

Возможности Max Profit:

- Загрузка данных вместе со скриншотами в режиме реального времени из Metatrader 4 и Quik

- Загрузка исторических данных из MS Excel, NinjaTrader и Метатрейдер

- В журнале сделок может быть неограниченное количество операций, совершенных по любым ТС и на любых таймфреймах

- Вложение скриншотов, аудио- и видео-файлов к каждой сделке

- Возможность добавления комментария и ордера к каждой сделке

- Возможность выставления оценки за открытие и закрытие позиции

- Автоматический расчет результата сделки

- Поиск и сортировка сделок в журнале

К сделкам можно создавать и добавлять неограниченное количество различных характеристик: например, для последующего анализа, какой участок рынка - флетовый или трендовый - приносит наибольшую прибыль. Или понять, на какой свечной модели вход обычно приносит убыток.

К сделкам кроме скриншотов можно добавить аудио и видео-файлы, чтобы в будущем понять, почему именно и в какой рынок вы зашли, и главное, почему вышли из него.

Анализ сделок Forex

Можно узнать какие инструменты (торговые системы, время работы, и т.д.) приносят наибольшую прибыль или убыток, строить графики и диаграммы по сделкам, дням, неделям, месяцам и годам.

Источники: www.megafx.ru, www.torgovlia-na-forex.ru, www.torgovlia-na-forex.ru, foreks-tim.ru