Управление рисками, риск менеджмент в торговле на рынке форекс.

Профессиональная состоятельность и Финансовый успех трейдера покоятся на трех китах торговли:

1. Прибыльная торговая система

2. Управление рисками и управление капиталом

3. Психологическая устойчивость

Риск менеджмент.

Риск - это неопределённое событие, имеющее вероятностный характер исхода, т.е.это вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. Управление рисками - это комплекс мероприятий направленных на снижение убытков.

1. Основная задача управления риском - это исключение эмоций из торговли. Применение технического и фундаментального анализа в виде алгоритма торговой системы - это главный фактор исключения эмоций. В торговой системе должны быть чётко прописаны правило установки стоп приказов, алгоритм входа и алгоритм закрытия ордера, она должна иметь положительное математическое ожидание.

2. Правильное определение надёжного брокера и провайдера. Надежные брокеры форекс обычно работают с крупными денежными суммами, имеют реальный офис, занимаются обучение клиентов и выпуском методической литературы. Что касается провайдера, то сюда входит обязательная отработка альтернативных способов закрытия ордера при сбое интернета и других форс-мажорных обстоятельствах. Например, отключение электроэнергии. В этом случае необходимо использовать бесперебойные источники питания, которые дадут вам возможность закрыть позицию.

Сбой операционной системы или торгового терминала. Для решения этой проблемы применяются дублирующие устройства: КПК, мобильный телефон, телефона технической поддержки Вашего брокера.

3. Максимальные потери в отдельной сделке не должны превышать 5% от депозита, т.е. величина стоп лосса и объем сделки должны быть ограничены величиной риска в 5% от депозита. Наиболее успешные профессиональные трейдеры ограничивают размер максимальных убытков 30%.

4. Средства под залогом не должны превышать 10% от депозита для того, чтобы можно было выдержать максимальную просадку системы.

5. Биржевой капитал не должен быть заёмным, это венчурный капитал с повышенным риском и повышенной доходностью. Заёмный капитал резко повышает психологические риски и возможность ошибки на этом фоне.

6. Используйте разумное кредитное плечо. Размер кредитного плеча влияет на уровень риска через величину маржи, т.е. через сумму, которая останется у Вас на депозите после наступления margincall, а затем и принудительного закрытия сделки stopout. Чем больше плечо, тем меньше уровень маржи (величина кредитного плеча стоит в знаменателе формулы расчёта маржи) и тем больше Вы можете потерять в случае неблагоприятного исхода по сделки. Кроме того, возникает психологический риск переторговывать предельными объёмами.

7. Не открывайте позиции перед выходом новостей и во время их выхода, если у Вас нет опыта такой торговли.

8. Оптимальное соотношения риска и прибыли (норма прибыли, т.е. отношение stop loss к take profit) должно быть 1/3, но не менее, чем 1/2. Если анализ не даёт такой нормы прибыли, от сделки нужно отказаться. Чем дальше от уровня поддержки или сопротивления Вы входите в рынок, тем меньше норма прибыли.

9. Не открывайте позиции во время форс-мажорных обстоятельств. Вы рискуете всё потерять, тем более, что в этих условиях стороны юридически освобождаются от ответственности и Вы не получите вознаграждение.

10. Не добавляйтесь к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Новый ордер можно открывать только в том случае, если первая сделка прибыльная. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -прежде необходимо эмоционально успокоиться.

11. После убыточной серии, состоящей из трех последовательных сделок, необходимо закрыть все убыточные сделки и сделав перерыв, выполнить анализ ошибок.

12. Для защиты начального капитала начинайте торговлю всегда с одного контракта, минимального лота. Начав с минимума вы дадите возможность торговой системе доказать свою работоспособность, прежде чем риски возрастут. Помните о законе Мэрфи, согласно которому, основные убытки, которые может принести торговая система, случаются в самом начале.

13. Никогда не выходите на предел маржи, если вам нужны средства, ликвидируйте худшую позицию, первая ошибка самая дешевая.

14. Передвигайте стоп лосс только в направлении сделки. Для этой цели можно использовать трейлинг-стоп, который поможет получить максимальную прибыль без установки ордера тейк-профит. Против движения стоп передвигают неудачники, в надежде на везение.

15. Вовремя переходите в положение безубыток. Однако, слишком ранний перевод сделки в безубыток часто приводит к ограничению прибыли. Главная заповедь профессиональной торговли - дать прибыли расти.

16. Диверсифицируйте капитала, т.е. распределите рисковый капитал по несвязанным парам валют. Общий риск по всем открытым ордерам не должен превышать максимальных ограничений в Вашей торговой системы.

17. Всегда работайте в направлении тренда, т.е. перед выставление ордера проводите анализ движения тренда по трём экранам.

18. Заведите дневник трейдера.Дневник трейдера - это набор записей, который отражает алгоритм совершения операций и их анализ.

Дневник трейдера включает:

1. Дату и время совершение сделки
2. Тип сделки (buy или sell) и цену
3. Тип торговой стратегии (трендовая или торговля в диапазоне, долгосрочная или внутри дневная)
4. Причина открытия позиции - описать стратегические и тактические обоснования
5. Уровень закрытия сделки - время и котировка

Кроме того, в дневнике трейдера анализируется результат:

1. Выход из позиции - цена, дата и время
2. Причина выхода - цена достигла цели или уровня стопа и т.п.
3. Прибыль/убыток
4. Выводы

Начните вести Дневник &ldquoдо и после&rdquo. Распечатайте текущие графики и запишите основные причины для открытия ордера ещё до его открытия.

При выходе из игры снова распечатайте графики. Запишите причины для выхода из сделки, что вы сделали правильно, а что - неверно.

Наибольший урон вашему счету приносят несколько крупных потерь или же длинная последовательность мелких убытков, когда вы пытаетесь отыграться.

С точки зрения риск менеджмента важна не столько наихудшая отрицательная сделка, сколько наибольшая просадка в серии сделок.

Обычно, в практике торговли на рынке форекс опытных трейдеров, отношение количества убыточных сделок к прибыльным составляет 3/7, т.е. точность системы достигает 70%.

Один из главных параметров - это соблюдение правила 5%.т.е. максималные потери в каждой сделке не должны превышать 5% от депозита, а лучше, ещё меньше. Стоп ордер должен рассчитываться именно из этого ограничения. Если у вас депозит 1000$, то 5% составит 50$. Это размер максимальной потери в сделке, больше вы терять не имеете права. С учётом того, что стоп ордер должен быть не менее 40-50 пунктов при торговле внутри дня (из-за рыночного шума), объём открытого ордера не может превышать 0.1 лота (по расчётам, если цена проходит 1 пункт с объёмом ордера 1 лот, то Вы получаете или теряете 10 единиц валюты котирования, т.е. для EURUSD это 10$, соответственно 0.1 лота равно 1$).Тогда 50 пунктов при объёме 0.1 лот = 50$. И это жёсткое правило. Нарушение его всегда приводит к печальным последствиям. Пока не хватает средств, их необходимо нарабатывать не сразу за одну сделку, а постепенно, возможно даже на микро счёте. Заодно и опыт приобретается. Когда есть надёжная торговая система, проверенная практикой именно Вами (психология может свести на нет даже хорошую систему), можно рисковать и большими деньгами, но риск должен быть максимально оправдан.

Важно понять, что эффективный риск менеджмент возможен только тогда, когда у Вашей торговой системы положительное математическое ожидание. Игра же только по интуиции приводит к катастрофе.

Математическое ожидание торговой системы заключается в том, какую часть от капитала, которым рискуете, Вы можете заработать в среднем за сделку.

Формула математического ожидания .

(1+средний выигрыш/средний проигрыш)*(точность системы) -1

Точность системы - это процент выигрышных сделок.

Например, у системы с 50%-й точностью и отношением выплат 2 к 1, матожидание равно +0,5. Это означает, что Вы можете заработать в среднем 50 % от того количества, которым рискуете в сделке. Если Вы рискуете в одной сделке 5 % своего капитала, то можете ожидать зарабатывать по такой системе в среднем 2.5 % на сделку (50 % от 5 %). Отрицательное математическое ожидание (например, рулетка в казино) означает, что в долгосрочном плане Вы потеряете свои деньги. Нулевое ожидание означает, что Ваш счет будет колебаться около точки безубыточности.

Входя в рынок несколькими сделками, необходимо разделить их на трендовые и торговые, т.е. дальние и близкие. У них разные стоп приказы, разный уровень риска и прибыльности.

Большинство хороших трейдеров получают прибыль немедленно после начала работы Открывайте ордер только при наличии основного и нескольких дополнительных сигналов.

Управление рисками на рынке форекс.

Posted by serega 679 days ago

Знаете ли Вы ,что 90% всех новых трейдеров терпят неудачи и теряют свои деньги на рынке форекс в течение первого месяца торговли?

В данной статье мы разберемся, почему это происходит и как этого избежать. Форекс это мировой бизнес.

И Вы, безусловно, должны научиться управлять денежными потоками, а самое главное, управлять потенциальными убытками.

Управление рисками является одним из наиболее важных элементов в любом бизнесе.

Задумывались ли Вы, сколько денег Вы готовы потерять в одной сделке?

Торговля на форекс легко может превратиться из высокоинтеллектуального бизнеса в азартные игры, если Вы не установите, и не будете следовать чётким и строгим правилам управления денежными средствами.

Конечно, если Вам повезет, Вы сможете заработать быстрые деньги, но азартные игры не приведут Вас к прибыли в долгосрочной перспективе.

Правильное управление своим капиталом принесёт в результате постоянную прибыль.

Нередко трейдеры говорят «Мне рынок Форекс доставляет много проблем»,но многие не в состоянии понять, что их главная проблема, неумение управлять прибылью и потерями.

Вы хотите быть успешным трейдером?

Конечно, каждый этого хочет, тогда Вам обязательно нужно научиться управлять своими прибылями и потерями.

Простые правила, которые нужно соблюдать для получения постоянной высокой прибыли.