Что такое объём на Форексе?

Начинающие трейдеры, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объём . Но, приходя на форекс. они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а тиковый объём, то есть количество сделок за рассматриваемый временной период. Почему дается тиковый объем и что он значит?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?

Чтобы разобраться с тиковым и реально торгуемым объёмом рассмотрим пример: на рынке есть только 10 участников, у девятерых из них на руках по 100 евро, а у одного долларов США ровно на столько, чтобы купить 900 евро (у девятерых оставшихся). Представим, что один участник решил выкупить евро у девятерых, и сделано это было у одного брокера (или дилера).

Тогда в окне объемов видим цифру 10, т.к. открыли сделки 9 участников на продажу и 1 участник на покупку. А что бы мы увидели в окне объемов, если бы мы следили за реальными деньгами, торгуемыми на рынке? Естественно, это была бы цифра, равная стоимости 900 евро, в долларах (по текущему курсу 1.3240 это 1191,6 долларов США). Идем дальше: что станет с ценой на товар, если товар будет сконцентрирован в одних руках (в нашем примере это участник, скупивший 900 евро по 1.3240 у всех остальных)? Естественно, монополист может теперь завышать цену как ему угодно и продать евро желающим уже хоть за 1.33, 1.35, да как угодно!

Вот зачем нам нужно знать торгуемые суммы на рынке, а не количество сделок

Причина простая: одна крупная сделка на сумму 1 млн. долл. по количеству не превосходит тысячу сделок по тысяче долл. но по своей сути именно она имеет все шансы двинуть рынок в нужную сторону, т.к. на рынок пришел монополист, который, скупив у толпы товар, со временем будет его продавать этой же толпе, но уже по завышенным ценам!

Объем на форексе скрывается, и скрывается не зря, т.к. это очень хороший ключ к пониманию каждого движения рынка

Объем - это активность, в первую очередь активность крупных игроков рынка: маркет-мейкеров, профессионалов (хедж-фондов, инвестиционных фондов и других капиталистических акул). По статистике именно они входят в небольшой процент преуспевающих операторов рынка, в отличие от 95-процентной толпы, которая отдает им свои деньги.

И все-таки сейчас можно найти объемы, приближенные к реально торгуемым денежным объемам, если рассматривать рынок валютных фьючерсов. Котировки валютных фьючерсов практически совпадают с котировками валютных пар. где доллар стоит в знаменателе . Особенно это касается фьючерсов евро и британского фунта (можно взять к примеру фьючерсы. торгуемые на Чикагской товарной бирже - Chicago Mercantile Exchange, CME). Почему фьючерсы здесь приходят нам на помощь? Причина простая - крупные игроки в целях диверсификации обращаются к разным рынкам .

Поэтому, работая на форекс. логично, что их активы также будут размещаться и на рынке валютных фьючерсов. на которых, в отличие от внебиржевого рынка форекс. мы можем отследить реальные торгуемые денежные суммы.

Дата: 1 июня 2012 | Разделы: Статьи | Комментариев: 0 | Просмотров: 553 | Голосов: 72

Что такое объем на Форекс и в чем его польза?

Если вы добрались до изучения этого раздела, значит, вы точно не впервые на рынке Форекс и хорошо понимаете, что объем на форекс рынке играет важную роль. Если же вы наткнулись на эту статью случайно, и до этого момента не успели познакомиться с объемом близко, то, уверяем вас, что сделать сейчас это - самое время. Итак, новичкам этот материал будет полезным "для общего развития", а профессионалы узнают некоторые нюансы, с которыми не были знакомы ранее.

Торговля по объемам на форекс

Объем на рынке Форекс - один из главных принципов VSA анализа. Чтобы узнать, что представляет собой объем, необходимо добавить индикатор объемов. На вашем мониторе тут же появится график с гистограммой, на котором вы увидите не денежный, а тиковый объем. Последний - это количество сделок, которые были заключены за какой-то определенный промежуток времени.

Прежде, чем обратиться к анализу изменений денежного объема, необходимо научиться отличать истинный объем от тикового. Для этого рассмотрим пример. Представим себе такую ситуацию. На рынке торгует всего десять трейдеров. Каждый из них использует в своей торговле только лучшие внутридневные стратегии, для получения как можно большего профита. Пусть у девяти трейдеров в кармане есть по сто евро и лишь у одного из них счет равняется 900 евро. И этот богач решает открыть сделку на все 900 евро - остальные девять трейдеров ему продают по 100 евро. И вот тогда, в окошке, где отображен объем, появится цифра десять, так как на продажу было открыто 9 сделок, а на покупку 1.

Если же наш трейдер с 900 евро решает закрыть свою покупку, то на рынке появляется продажа размером в 900 евро. В этот момент приходят три новых трейдера которые покупают эти 900 евро, один берет 300, другой 400, а третий 200 евро. Итого у нас 1 продажа и 3 покупки. По объему это пройдет как 4 сделки.Как видно рыночный объем отражает лишь количество сделок но не их фактический размер.

Уловили суть? Однако это лишь пример. Что касается реальных денег, здесь ситуация немного иная. Будь эта ситуация в торговом терминале сейчас, - мы бы с вами увидели в окошке объема не цифру 10, а ту цифру, которая равна 900 евро, но в валюте USD по курсу этого дня.

В таком примере трейдер с 900 евро теперь спокойно распоряжается ценой так, как ему хочется и продаст ее тоже тому, кому надумает. Хотите так же? Для этого нужно быть в курсе размера цены, которую торгуют. Количество сделок здесь ни при чем. Одна крупная сделка в размере миллиона долларов больше, нежели чем 1000 сделок и по 1000 долларов, - именно крупная сделка и будет являться мощным двигателем на рынке Форекс и, разумеется, именно она и будет управлять рынком. Понимаете?

Запомните: в нашем примере рынок принадлежит одному участнику. Тому, кто приобрел максимум активов у толпы. Именно он будет продавать это же, но по ценам, которые интересны только ему. С помощью объема вы улавливаете любое действие, - будь это решение профессионалов, крупных спекулянтов или же акул, - всех. На рынке Форекс 95 процентов участников - это толпа. Она дарит свои деньги оставшимся 5 процентам. В какой категории пока находитесь вы? Хотите изменить свое положение?

Рынок фьючерсов помогает найти денежные объемы. Фьючерсы имеют свои котировки. Так вот, именно их котировки и будут точно такими же, как и котировки валютной пары, где знаменателем будет USD.

Трейдеры часто используют рынок фьючерсов. Там, в отличие от Форекса, хорошо видны суммы. Объемы на форекс можно увидеть в такой торговой платформе, как Thinkorswim.

С объемами на Форекс сложностей не возникает. Главное - уловить суть написанного. В данном материале вы познакомились с объемом и поняли для чего он, однако, это лишь вершина айсберга. Чем глубже мы ныряем, тем больше узнаем нюансы, которые не видны обычным участникам рынка.

Где посмотреть объем на Форекс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс .

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем – показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик – это изменение цены на 1 пипс (пункт) . Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом – биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000$, у брокеров-посредников от 2.000$. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа – это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
2. Поискать бесплатные (или ограниченные – условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути №2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник – это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: http://www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx» . кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart» . Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов.Переходите на сайт, в меню выбираете пункт « V-анализ» . а потом закладку «График» :

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета – это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус – демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс – при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс . У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Объем рынка форекс и торговля по объемам

Сегодня расскажем читателю, что такое объем рынка форекс и торговля по объемам на форекс.

А вначале следует сказать вот что. Трейдеры – очень большое внимание уделяют изучению рыночной цены. Они огромное количество времени тратят на изучение разнообразных индикаторов, связанных с ценой.

И постепенно эти индикаторы – становятся для них чем-то вроде самостоятельных объектов, которые (как им кажется) не сильно связаны с общим состоянием рынка.

Зацикливаясь на всех этих осцилляторах-индикаторах, трейдер зачастую упускает из виду такую важнейшую вещь, как объем рынка форекс, и все, что с этим объемом связано.

А между тем, торговый объем на форекс – это независимая переменная, которая превосходно описывает общее состояние валютного рынка, а следовательно – трейдер прекрасно может использовать торговые объемы для того, чтобы подтверждать важные ценовые движения.

Торговля по объемам – это отдельная (и очень сложная) тема, на которой обязательно остановимся подробнее в следующих заметках.

Сегодня – рассмотрим общие принципы торговли по объемам, рассмотрим, как анализировать торговые объемы, и о чем они могут говорить начинающему трейдеру.

Главное, о чем должен знать трейдер: на форекс – количество продавцов и покупателей валюты на форекс – почти всегда одинаково.

А движения цены, которые трейдер видит на своем графике – это результат кратковременной активности либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей. Цена падает, когда большую активность проявляют продавцы валюты. И цена растет, когда активны покупатели.

Объем рынка форекс – обычно показан как гистограмма, которая находится в нижней части окна торгового терминала.

А форма этой гистограммы – как раз и позволяет опытному трейдеру понять, насколько в данный момент активна та или иная сторона, и кто в данный момент больше мотивирован – покупатели, или продавцы.

Как интерпретировать объемы торгов на рынке форекс

Начнем с самого простого – с динамики .

Ничего сложного тут нет: если цена растет, объем торгов, как правило, следует за ценой, и тоже растет. Цена падает – объем торгов на рынке форекс тоже падает.

То есть в нормальной ситуации – объем обычно следует за трендом. Ключевое слово «в нормальной». Потому что иногда (правда, редко) бывает, что тренд идет в одну сторону, а торговый объем – не изменяется (или вообще идет в противоположную сторону, о чем будет рассказано ниже).

На рисунке выше видны стрелки. Те, что направлены вверх – показывают, что объем идет за восходящим трендом. Однако есть несколько стрелок, направленных вниз. Этими стрелками показаны несколько торговых сессий, в которых объем – был ниже, чем в ценовых интервалах, расположенных по соседству.

Нормальное развитие тренда на форекс – это тогда, когда восходящий тренд сопровождается постоянно растущим объемом торгов.

А что означает ситуация, когда цена растет, а объемы – начинают падать?

А это означает ровно одно: цена – достигает новых уровней исключительно потому, что на этих уровнях сейчас – не хватает продавцов, а вовсе не потому, что на этих уровнях сейчас – слишком много агрессивных покупателей.

Если же на форекс наблюдается нисходящий тренд, то его, как правило, ассоциируют с уменьшающимся объемом торгов.

И такая ситуация – свидетельствует о нормальном развитии медвежьего тренда.

Но опять же – такое бывает далеко не всегда.

Бывает, что цена – продолжает падать, а объем торгов на форекс – ни с того ни с сего начинают расти.

Это говорит только об одном: давление продавцов на форекс – достигло огромной силы, и если у трейдера в этот момент открыты длинные позиции, то их – следует срочно закрывать.

Когда объем рынка форекс быстрее цены

Если пики торговых объемов предшествуют пикам ценовым – то это нормальная ситуация. На картинке ниже показано, что в точке «А» имеется пик объема. Ценовые пики формируются вплоть до точки «С», однако объем торгов в точке «С» несколько меньше, чем в точках «В» и «А».

Говоря проще, цены растут, а объемы – падают.

Это – наглядное подтверждение того, что цены – не слишком-то поддерживаются покупателями, а значит, тенденция, которая пока еще наблюдается на форекс, очень скоро иссякнет. Проще говоря – тренд почти выдохся.

На картинке ниже – наглядно показаны оба рассмотренных выше варианта. То есть сначала наглядно видно, что объемы серьезно опережают цену, а потом наглядно видно, что объемы – растут, а цены при этом – падают. Такая ситуация – является ненормальной, и является сильнейшим «медвежьим» сигналом о грядущем развороте тренда.

Когда цена снижается, а объем рынка растет очень резко

Эта ситуация – показана на картинке ниже:

Там видно, что цена торгуемого инструмента достаточно долго падала, а потом – повернулась, причем разворот этот – сопровождался огромным скачком объемов рынка форекс. Трейдеры называют такие скачки «кульминациями продаж». Спровоцировать такую кульминацию может, к примеру, не слишком оптимистичная макроэкономическая новость. Услышав эту новость, не слишком информированные трейдеры, и трейдеры-новички стремятся продать торгуемый инструмент любым способом, не особо заморачиваясь о цене продажи.

Разумеется, после этого – цена начинает резко падать.

И когда она упадет достаточно низко, опытные трейдеры – начинают быстро покупать торгуемый инструмент по низким ценам.

Итог этого – вполне предсказуем: тренд – резко меняет направление, и уходит вверх.

Источники: intrendfx.com, babyforex.ru, av-finance.ru, delay-money.com