Что Такое Macd На Форексе

Для предсказывания динамики цены сегодня, как последние несколько лет, члены торговой биржи применяют индексы рынка forex как один из фундаментальных и продуктивных способов. Индикаторы представляют из себя анализ, в основе, которого лежит определение максимума и наименьшего количества. Не каждый сможет успешно рассмотреть биржу и не любому известно как это сделать. Базовая цель показателя – расчет индекса переменчивости. Индикаторы представляют из себя наилучший алгоритм трейдера, который служит для работы на финансовом рынке форекс.

В зависимости от характеристик функционирования, пользующиеся самой немалой славой индикаторы форекс разделяются на 3 вида: трендовые, осцилляторные и электронные. Трендовые показатели – отражают работающее направление движения цены, е. Тренд в тенденции стоимостей валют. Торговая деятельность по тренду подразумевает предельно длинное удерживание удачных операций.

Сначала они касаются того, что Индикатор предоставляет возможность обнаружить настоящий тренд. Есть у трендового индикатора и один значимый недостаток, хотя этот недочет, пожалуй, присущ всем индексам технического анализа. Показатели forex бывают двух разнообразных типов, они или "запаздывающие" или "опережающие".

Громадное количество тех. коэффициентов - это опаздывающие показатели стохастики, macd, нисходящие средние, rsi - это все запаздывающие индикаторы. Macd может иметь ранние ложные сигналы особенно в боковом движении (будет размещаться близко к нулевой линии), они уменьшаются если применять популярный индикатор adx. Покупать надо когда полосы стохастика и индикатор конвергенции/дивергенции скользящей средней пересекаются вверх.

Индекс forex масд (macd) - указывает на существование дивергенций на рынке, и позволяет найти зоны для реализации либо для покупки. Значение конвергенции — дивергенции падающих средних macd находится в негативной области, подтверждая медвежьи настроения рынка (конечно, для эпизода поквартального формирования бара). Действуя с индикаторами macd, требуется понимать, что полученные с их помощью данные показывают бывшую или нынешнюю тенденцию. Чтоб уверенно и квалифицированно оперировать показаниями известных индексов форекс и составить добротные прогнозы понадобится заблаговременно испытывать их в режиме реального времени. Для анализа можно использовать все трендовые индикаторы, пойдут даже обычные скользящие средние, основное - сверить показания коэффициентов на многих таймфреймах. В одно и то же время с показателями тренда в техническом анализе широко применяются осцилляторы форекс.

MACD

Индикатор MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних) – трендовый индикатор Форекс, основанный на скользящих средних. Он рассчитывает и отображает разницу между двумя скользящими средними в любое время. Поскольку рынок всегда находится в движении, скользящие средние движутся вместе с ним, расходясь друг от друга (дивергенция), когда рынок находится в тренде, и сходясь ближе друг к другу (конвергенция), когда рынок замедляет движение, и появляется возможность изменения тренда. MACD является самым простым и очень надежным индикатором, который используется многими трейдерами рынка Форекс.

Содержание

Основные характеристики индикатора MACD

Стандартные настройки индикатора MACD (12, 26, 9) используются во многих торговых системах, эти параметры были разработаны MACD Джеральдом Аппелем, поскольку они наиболее подходящие для быстрых и медленных движений рынка. Для того чтобы получить более гибкую и более высокую производительность от MACD, можно экспериментировать с понижением параметров MACD, например, MACD (6, 12, 5), MACD (7, 10, 5), MACD (5, 13, 8) и т.д.

Эти пользовательские настройки MACD дают быстрые сигналы индикатора, однако, при этом увеличивается и уровень ложных сигналов. Индикатор MACD в своей простейшей форме основан на скользящих средних. MACD измеряет разницу между быстрой и медленной скользящими средними: 12 EMA и 26 EMA (в стандартных настройках). Линия MACD создается на основе разницы скользящей средней с большим периодом и скользящей средней с меньшим периодом. В результате создается динамический осциллятор, который колеблется выше и ниже нулевой линии и не имеет нижнего и верхнего пределов. MACD также имеет импульсную линию. В сочетании с простой стратегией пересечения с линиями, пересечение линии MACD и импульсная линия предоставляет большую информацию, нежели простое пересечение EMA. Помимо этого, раннее пересечение линий индикатора MACD также отображает пересечение ЕМА на графике: когда MACD (12, 26, 9) пересекает нулевую линию, это означает, что на графике цены ЕМА с периодом 12 пересекает ЕМА с периодом 26.

Принцип работы индикатора MACD

Если взять EMA с периодом 26 и представить, что это плоская линия то расстояние между этой линией и EMA с периодом 12 будет представлять собой расстояние от линии MACD до нулевой линии индикатора.

Чем дальше линия MACD будет идти от нулевой линии, тем шире разрыв между EMA с периодом 12 и EMA с периодом 26 на графике цены. Чем ближе MACD движется к нулевой линии, тем ближе одна к другой движутся EMA с периодами 12 и 26. Гистограмма MACD измеряет расстояние между линией MACD и импульсной линией MACD.

Формула индикатора MACD

MACD = EMA (по цене закрытия) с периодом (1) – EMA (по цене закрытия) с периодом (2).

Сигнальная линия = EMA (MACD) с периодом (3)

где

период (1) = стандартные настройки в 12 свечей

период (2) = стандартные настройки в 26 свечей

период (3) = стандартные настройки в 9 свечей

Ниже приведены шаги для расчета MACD.

1. Вычисляем 12-дневную ЕМА по ценам закрытия
2. Вычисляем 26-дневную ЕМА по ценам закрытия
3. MACD = 26-дневная EMA - 12-дневная ЕМА
4. Сигнальная линия = 9-дневная ЕМА индикатора MACD

Формула для EMA EMA = (SC X (СР – PE)) + PE SC = константа сглаживания (количество дней) СР = текущая цена PE = предыдущая EMA

Дивергенция при торговле с использованием MACD Индикатор MACD славится таким своим торговым методом, как дивергенция. Дивергенция обнаруживается путем сравнения сдвига цен на графике со значениями MACD.

Явление дивергенции на MACD происходит в результате сдвига силы на рынке Форекс.

Например, во время преобладания на рынке продавцов, в данный момент цена хоть и продолжает снижаться, но уже могут появляться сигналы общего ослабления присутствия продавцов. Этот сигнал предупреждения можно наблюдать на индикаторе MACD. Трейдеры рынка Форекс могут увидеть, что, несмотря на новый, более низкий минимум, на MACD он не подтверждается, и вместо этого регистрируется более высокий минимум, т.е. сила продавцов иссякает, и тренд меняет свое направление. Противоположное будет справедливо и для покупателей.

Принципы торговли на MACD с использованием дивергенции

Когда линия MACD (на нашем рисунке это синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная пунктирная линия) – мы получаем точки (верхнюю или нижнюю) для оценки. Сравниваем две последние вершины/основания линии MACD с соответствующими вершинами/основаниями на ценовом графике. Соединяем линиями две вершины/основания на MACD и соответствующие вершины/основания на графике цены.

Оцениваем полученные линии, как показано на скриншоте.

Если мы замечаем дивергенцию на MACD, то можно входить в рынок, когда линия MACD пересекает нулевую линию.

Другая стратегия: находим на графике 2 наиболее свежие максимумы или минимумы и соединяем их трендовой линией а затем устанавливаем ордер на прорыве этой трендовой линии. Метод торговли с использованием дивергенции на MACD не только прогнозирует разворотные точки трендов, но также и подтверждает его продолжение. Нынешний тренд имеет большой потенциал и будет продолжаться без изменений при отсутствии расхождения между линиями, проведенными по последним вершинам/основаниям не MACD и графике цены.

ForexTimes

Ежедневная аналитика, прогнозы и новости Forex, заработок интернет-трейдингом на кросс-курсах валют USD, EUR, JPY, GBP

Стратегия торговли по индикатору MACD

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для рынка акций.

Технические индикаторы делятся на две категории: те, что эффективны на трендовых рынках, и те, которые лучше всего работают на неустойчивых или нетрендовых рынках. Индикатор MACD лучше всего использовать как индикатор, следующий за трендом. Торговый метод MACD работает особенно хорошо на спокойных долгосрочных рынках, где вы можете оставаться с основным трендом, игнорируя более слабые ценовые движения. Одним из лучших применений индикатора MACD будет его использование на недельных или месячных графиках в качестве индикатора долгосрочного направления рынка. Обычно использование индикатора MACD на нетрендовых рынках не приводит к успеху. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда.

Индикатор MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.

Торговля на пересечениях MACD

Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.

Рис.1 Торговля на пересечениях индикатора MACD. MACD дает много сигналов при пересечении(синие стрелки), но если следовать сигналам в направлении основного тренда, большинство сигналов будут прибыльными. В качестве индикатора определяющего тренд используется 28-скользящее среднее.

Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора MACD

Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий индикатора MACD, Аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса S&P на уровне +/-250 по шкале MACD. Для индекса NYSE он рекомендует +/-120. Когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. Помните, индикатор MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Сигналы, возникающие в средней области графика индикатора MACD,следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.

Линии тренда индикатора MACD

Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе. Агрессивные трейдеры могли бы рассмотреть возможность немедленного вхождения на рынок после прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD, в то время как более осторожные трейдеры могут подождать реального пересечения для подтверждения. Помните, если вы торгуете, полагаясь исключительно на прорывы трендовой линии, не дожидаясь пересечения, торговля мало себя оправдает в случае, если пересечение не произойдет в ближайшем будущем. Вы можете попасть в неудачную ситуацию, используя систему MACD, и будете вынуждены искать какой-либо другой метод для выхода из рынка.

Ищите дивергенцию

Наиболее ценными и показательными моделями индикатора MACD являются дивергенции, особенно на нетрендовых рынках. Существуют двухуровневые конструкции, которые возникают, когда рынок производит пик или впадину, а затем последовательно новый пик или впадину, которую MACD не может подтвердить. Дивергенции - это очень эффективная форма большинства технических индикаторов, и MACD здесь не является исключением. Дивергенции индикатора MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда.

Как и с любыми другими дивергенциями, лучше всего не опережать события, а дождаться перед вхождением на рынок, пока дивергенция полностью установится. Ничто не заставит вас чувствовать себя настолько по-дурацки, как вхождение в торговлю в ожидании дивергенции, которая никогда не произойдет. Тогда вы точно окажетесь на противоположной стороне сильного тренда.

Рис.2 Дивергенция индикатора MACD. Дивергенция образовавшаяся на вершине акций Норникеля и индикатора MACD послужила хорошим сигналом разворота восходящего тренда.

Комбинирование сигналов MACD

Дивергенция, возникающая в соответствии с прорывом трендовой линии MACD и пересечением, является очень сильным сигналом. Как правило, прорыв линии тренда происходит первым, когда рынок начинает выходить из момента. Дивергенция идет следом, обычно совпадая с двойным пиком или впадиной на рынке. Наконец, пересечение на рынке включает сигналы на вхождение.

Помните, что сами по себе пересечения MACD обычно не существенны, пока к ним не присоединяются одна или две описанные схемы. Не надо механически торговать на пересечениях и ожидать при этом прибылей. Когда по индикатору MACD торгуют таким образом, получается безубыточная система минус стоимость трансакций. Эти результаты сходны с результатами тестирования, когда другие технические исследования применялись для торговли таким же образом. Подобный подход должен восприниматься с недоверием, несмотря на то что вы, возможно, о нем читали.

Торговля в направлении тренда

Главные тренды могут быть определены путем использования более долгосрочного индикатора MACD для подтверждения более краткосрочного MACD. Используйте недельный MACD для подтверждения дневных графиков MACD. Используйте дневной индикатор MACD для подтверждения внутридневных графиков. Торгуйте по более краткосрочным сигналам только в направлении, обозначенном более долгосрочным MACD, и вы избежите по крайней мере половины потенциальных дерганий.

Другим подходом будет использование другого технического индикатора, такого как среднесрочная одиночная простая скользящая средняя или двойная простая скользящая средняя для нахождения промежуточного тренда. Затем принимайте сигналы индикатора MACD только в направлении тренда.

Рис.3 Недельный индикатор MACD. Сигналы при пересечении индикатора MACD с сигнальной линией на недельном графике USDCHF давали отличные сигналы о начале тренда.

Какой бы метод определения тренда вы не выбрали, он должен определять не только направление тренда, но и его силу. Отсутствие или наличие тренда на рынке может быть измерено при помощи ADX Уайлдера. Используйте 18-дневный индикатор ADX, и, если ADX растет, значит тренд силен и сигналы MACD будут давать хорошую отдачу. Если ADX падает, то рынку недостает силы и обычные MACD трейдеры, вероятно, будут терпеть убытки, а вы должны искать дивергенции. Это поможет отфильтровать множество нетрендовых рынков, вызывающих потери при торговле по индикатору MACD.

Форекс Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD ) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Источники: bjg.ru, fx-wiki.ru, www.forextimes.ru, www.forex2.info