Фракталы форекс

Что такое фракталы на рынке форекс и как их можно применить в собственной торговле? Фракталы – это повторяющиеся графические комбинации(паттерны), которые в свою очередь могут складываться с других частей, похожих на себя, так и сами быть частью другого. В науке основная область их применения – моделировка географических фигур, которые не возможно описать простой геометрией – тучи, скалы и пр. Если взять определение фрактала по Вильямсу – то это графическая фигура, которая состоит из пяти свечей или баров. Стандартно, фракталы делятся на верхние и нижние. А на самом ценовом графике фрактал выглядит как значок над свечой цены. Фрактал, направленный вверх состоит из пяти баров, в центре которого – бар с максимальной ценой. Поэтому это и называют фракталом вверх. А нижний фрактал – это бар, у которого два предыдущих и два следующих минимума цены выше, хотя в некоторых случаях могут быть и равны. В торговой платформе Metatrader 4 уже встроен индикатор фрактал по Биллу Вильямсу, который вы можете использовать в своей торговле. Но стоит заметить, что фрактал по Вильямсу не является все-таки фракталом в чистом виде – поскольку он показывает лишь экстремальные цены – максимумы и минимумы.

На рынке форекс фракталы явление очень частое, причем появляются они на всех временных интервалах – от минутки и до месячного графика. Все таки природа фракталов довольно сложная, поэтому далеко не все могут эффективно применять данный инструмент в торговле. Главным преимуществом фрактала следует считать то, что он помогает понять, что происходит в данный момент на рынке – обычная коррекция или же смена тренда. При правильном его использовании, фрактал дает возможность открывать позиции тогда, когда вероятность движения цены в его сторону максимальна. Можно торговать и в сторону, противоположную фракталу, но это только для краткосрочных движений. Главный же недостаток фрактала, как и наверное всех индикаторов на форекс – это его запаздывание. Иногда сигналы на покупку или продажу поступают поздно и нет возможности заключить сделку в нужную сторону.

Поэтому нельзя полагаться исключительно на фракталы, а их использование должно быть в комплексе с другими техническими индикаторами или системами. Если вас интересует литература по фракталам – советуем прочитать книгу Чекулаева – там довольно толково описаны все тонкости работы с ними. Обязательно ознакомьтесь с пояснениями и методами работы Билла Вильямса с фракталами. Торговля на форекс без депозита – 8 долларов на счет от Nord Fx

Фрактальный анализ

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой.

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая . Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

Обнаружены были фракталы в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка. Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым графикам. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы. И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

Из чего состоит фрактал?

Технический индикатор Фрактал

На графике фрактал ы отмечены стрелками вверх или вниз соответственно.

Автор данного индикатора обращает внимание на то, что совсем не обязательно, чтобы японских свечей, либо баров было пять и чтобы для фрактала вверх максимумы, начиная от центрального (самого высшего) бара последовательно снижались.

Еще одним не необязательным условием является то, что у центрального фрактала вверх минимум, как и максимум, был выше остальных.

Автор в своей теории добавил еще одно уточнение – если в формации две японские свечи либо два бара имеют максимумы и оба эти максимума самые высокие, то второй максимум не учитывается в расчетах при торговле по фракталам.

Это же правило применимо и для фрактала вниз.

Как же применять этот технический индикатор на практике?

Прорывом покупателей в теории Била Вильямса считается выход цены за переделы фрактала вверх хотя бы на один пункт.

Прорывом продавцов считается выход цены за пределы фрактала вниз хотя бы на один пункт.

Согласно классической теории Била Вильямса фрактал используют для прорывной стратегии. несмотря на то, что в техническом анализе существуют контртрендовые стратегии.

Прорыв покупателей либо продавцов – это непосредственный торговый сигнал.

Немного выше фрактала вверх размещается ордер на покупку, а ордер на продажу размещается немного ниже фрактала вниз.

При использовании данной стратегии ордер ограничивающий убытки (Stop Loss) устанавливается на самом удаленном фрактальном экстремуме из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Как правило, это предпоследний противоположный фрактал.

Автор данного технического индикатора рекомендует фильтровать сигналы, подаваемые фракталами с помощью технического индикатора Alligator .

Стратегия Торговли Форекс Индикатор Fractals (Фракталы)

Фракталы рынка являются одним из индикаторов в торговой системе Била Вильямса (Билл Вильямс «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли». Считается, что он же впервые и ввел это название в трейдинг. При торговле по фракталам, в сочетании со своим индикатором Аллигатор, автор обнаруживал локальные максимумы или минимумы рынка.

Теория фракталов на рынке в свое время вызвала бурные споры, прежде всего, потому что автор, как считают многие, вставил в свою теорию много научной терминологии (фрактал, аттрактор и т.д.), и сделал это не совсем корректно. Поскольку фракталы Вилямса появляются на рынке достаточно часто и практически на всех временных таймфреймах и являются, по сути, простыми локальными экстремумами на отрезке из 5 баров и практически не соответствуют математической теории фракталов. Точно таким же образованием на графике являются и ТД-точки второго порядка Томаса Демарк а. Однако, несмотря все эти совпадения это теория весьма популярна и до сих пор.

«Фракталом Вильямса вверх» считается комбинация минимум из 5 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет максимум выше остальных.

«Фракталом Вильямса вниз» считается комбинация минимум из 5 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет минимум ниже остальных.

Совсем не обязательно чтобы баров было пять (5 – минимальное количество баров для формирования фрактала на рынке) и чтобы, например, для фрактала вверх максимумы, начиная от центрального (самого высшего) бара последовательно снижались. Так же необязательным условием является то, что у центрального бара фрактала «вверх» минимум, как и максимум, был выше остальных.

Т.е к фракталам Вильямса можно отнести и следующие комбинации баров.

Что касается последнего рисунка, то здесь Билл Вильямс ввел еще одно уточняющее правило для торговли по фракталам . Если в формации два бара имеют максимумы и оба эти максимума самые высокие, то второй максимальный бар не учитывается в расчетах при торговле по фракталам. То же самое касается и минимумов для фрактала вниз.

Прорывом покупателей у Била Вильямса считается выход цены за переделы фрактала вверх хотя бы на один пункт.

Соответственно прорывом продавцов считается выход цены за пределы фрактала вниз хотя бы на один пункт.

Классически, по Билу Вильямсу фрактал используют для прорывной стратегии, хотя в техническом анализе есть и обратные контртрендовые стратегии, использующие схожие шаблоны цен.

Прорывы покупателей и продавцов является непосредственными торговыми сигналами, т.е. чуть выше фрактала вверх ставится ордер на покупку, ордер на продажу ставится чуть ниже фрактала вниз.

При такой стратегии торговли по фракталам ордер стоп-лосс (Stop-Loss) ставится на самом удаленном фрактальном экстремуме из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал.

Например, стоп-лосс (Stop-Loss) для позиции на покупку ставится на самом низком из двух последних фракталов, соответственно стоп-лосс для на позицию на продажу ставится на самом высоком из двух последних фракталов вверх.

В системе Вильямса фрактал на рынке используется не отдельно, а в сочетании с индикатором Аллигатор. При этом определенное направление и Аллигатора и фрактала являются обязательными принятии решения о сделке. Например, сделка при пробитии фрактала вверх осуществляется, только если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. А сделка на продажу осуществляется, только если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора. Таким образом, фрактал и Аллигатор являются двумя подтверждающими друг друга индикаторами.

Комментарии по фракталам Вильямса:

Фракталы на форекс следует использовать весьма осторожно, помня о том, что первоначально теория фракталов разрабатывалась для рынка акций, а он имеет немного другую структуру, движущие силы и характер игроков.

Применение индикатора Фракталы

Индикатор Фракталы используется для того, чтобы показывать дно и вершины цен на графике и применяется при стратегия х «на прорыв». Проще говоря, когда цена выходит за рамки фрактала. Для того, чтобы получить торговые сигналы, как правило, фракталы рассматриваются в совокупности с индикатором Аллигатор, автором которого также является Билл Вильямс.

Условия формирования Forex

Выше представлена идеальная схема формирования фракталов на рынке Forex. В реальности существует ряд нюансов. Рассмотрим их подробнее.

1. Не обязательным условием является наличие пяти свечей или баров.

2. Не обязательным условием является последовательное снижение показателей баров при формировании вершины.

3. Не обязательным условием является наилучшие показатели максимума и минимума для среднего фрактала.

4. При наличии двух самых высоких максимумов, второй показатель не учитывается.

Применение на практике Forex

На практике представленная теория фракталов оперирует двумя понятиями: прорыв покупателей и прорыв продавцов. Первое понятие подразумевает выход цены за пределы верхнего фрактала. Второе понятие подразумевает выход цены за пределы нижнего фрактала. И первое, и второе понятие – это прямой торговый сигнал. В первом случае необходимо размещать ордер на покупку, а во втором – ордер на продажу.

Источники: www.forexvideoportal.ru, pro-ts.ru, www.forex2.info, foreks-tim.ru