Волны Вульфа: теория и практика

rish сказал(-а): 28.10.2013 18:36

Волны Вульфа: теория и практика

Волны Вульфа - это определённый ценовой паттерн, автором которго является Билл Вульф. В основе его теории лежит закон физики, гласящий, что для каждого действия есть своё равное и противоположное противодействие.

По сравнению с таким методом технического анализа как теория Эллиотта, волны Вульфа выгодно отличаются простотой их определения и анализа, при этом разметка этих волн может вестись практически на любом тайм-фрейме, удобном для трейдера. Хотя, как обычно, я всегда предостерегаю от работы на слишком мелких временных интервалах.

rish сказал(-а): 29.10.2013 19:24

Волна Вульфа - это ценовой паттерн, состоящий из 6-ти волн. Целью торговли по этому паттерну является определение окончания 5-ой волны и вход на разворот.

Использование этого паттерна позволяет искать точки входа с расчётом на смену тренда, то есть применять контр-трендовую стратегию, или определять окончания коррекций цены и искать входы на продолжение тренда. Тут хочу отметить, что всё же торговля по тренду является менее рискованной, а паттерны продолжения тренда исполняются чаще всего.

Также следует подчеркнуть, что поиск и торговля с помощью волн Вульфа требует, во-первых, досконального изучения теории их построения и, во-вторых, регулярного применения на практике, чем мы с вами и займёмся в этой теме.

Существует два вида волн Вульфа. бычья и медвежья.

Бычья волна Вульфа схематически выглядит таким образом:

Правила бычьей волны Вульфа:

Точка 1 - это основание волны и начальная точка отсчёта паттерна

Точка 2 - вершина паттерна, может располагаться не выше пика перед точкой 1

Точка 3 - минимум первого падения цены, располагается ниже точки 1

Точка 4 - новый максимум, располагается в диапазоне между точкой 1 и точкой 2, не может быть ниже точки 1 или выше точки 2

Точка 5 - следующий минимум, располагается ниже точки 3 на трендовой линии, проложенной по точкам 1 и 3, но может сформироваться и ниже неё, образовывая так называемую Sweet Zone, речь о которой пойдёт ниже. После формирования точки 5 осуществляется вход в сделку.

Точка 6 - это целевая зона паттерна.

Волну Вульфа можно определить после того, как сформированы 4-ре точки паттерна, далее трейдеру следует ожидать пятую точку и входить в сделку. Лучше всего торговать на достижение точки 6, поскольку именно это движение является более сильным и стремительным.

После формирования 4-х точек проводятся две базовые линии. Первая линия проведённая по точкам 1 и 4 необходима для определения целевой зоны по паттерну, вторая линия проводится по точкам 1 и 3 и служит для определения расположения точки 5. Как уже говорилось, точка 5 не всегда может располагаться именно на этой линии, в дальнейшем рассмотрим такие случаи.

Для входа в сделку после формирования точки 5 можно дополнительно использовать различные фильтры торгового согнала, не обязательно волны Вульфа торговать в чистом виде. Такими фильтрами могут быть пробои трендовых линий, скользящих средних, наличие каких-либо свечных моделей, дивергенции и так далее. Один из таких приёмов я возьму на вооружение для дальнейших примеров торговли по волнам Вульфа.

Последний раз редактировалось rish 13.01.2014 в 12:05.

Конкурсный проект ContestFX - стань победителем!

MasterDohodov.ru

Волны Вульфа - как строить и как на них торговать

Волны Вульфа относятся к категории аналитических инструментов, основанных на графическом построении. Они могут использоваться как в комплексе с другими средствами технического анализа, так и автономно.

Безусловным достоинством волн Вульфа можно назвать корректность определения предстоящего тренда. Вместе с тем в трейдерской практике они могут использоваться и для определения завершающейся тенденции, и для нахождения оптимальных точек входа в рынок.

Удобство применения волны Вульфа заключается в том, что в отличие от волн Эллиота, они не требуют изучения графиков цены на разных таймфреймах. Все расчеты производятся в рамках одного временного интервала.

Еще одним достоинством этого инструмента является его универсальность. Автор, которым является Билл Вульф, эффективно использовал свои волны для трейдинга активами фондового рынка, в частности, основная масса операций производилась им с фондовыми индексами Standard & Poor’s (S&P).

Его сын, Брайен Вульф, продолжил пользоваться изобретением отца, но пошел еще далее, распространив применение этого инструмента на другие финансовые рынки.

Сегодня многие трейдеры изучают волны Вульфа и как на них торговать, используя активы фондового, сырьевого, товарного и валютного рынка. Этот инструмент эффективно используется в качестве основополагающего средства при формировании многих торговых стратегий и тактик. На его основе создаются автоматические торговые системы и индикаторы.

Описание волн Вульфа

Волны Вульфа были разработаны автором на основе первого закона Ньютона, гласящего, что всякое направленное действие сменяется противодействием. Таким образом, каждая образованная трендом волна должна неминуемо смениться новой волной в обратном направлении.

Несколько таких сменяющихся волн формируют волновую модель, позволяющую определить дальнейшее движение цены на графике. Волны могут строиться как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Пять волн имеют следующие характеристики и признаки:

Корректно построенный паттерн, который создают волны Вульфа, состоит из пяти волн различной длины и сменяющих поочередно свое направление.

Волны Вульфа отличаются не только точностью своих сигналов, но и сложностью построения. Поэтому применение этого инструмента в практическом трейдинге рекомендовано только после досконального овладения принципами построения этих волн.

Как построить волны Вульфа?

Для того, чтобы понять как строить волны Вульфа, нужно научиться определять пиковые значения цены. Для медвежьей тенденции необходимо найти максимальные пики, на бычьем рынке необходимы минимальные точки экстремумов.

Построение волновой модели производится по значимым точкам графика. На растущем (бычьем) тренде определение волны Вульфа выглядит следующим образом:

1. На графике необходимо найти два последовательных минимума (точки 1 и 3), которые соединяются диагональной линией. Обязательным условием является наличие между ними точки 2 – значимого максимума.
2. Далее нужно обнаружить очередной максимум (точка 4), образованный после движения цены от точки 3. Он должен располагаться ниже точки 2, но выше точки 1.
3. Прямым лучом соединяются точки 4 и 1. Таким образом, формируются две диагональные линии (1-3 и 1-4), указывающие вероятные линии поддержки и сопротивления.
4. При пересечении ценой линии 1-3 образуется точка 5. Отталкиваясь от точки 5, тренд формирует следующую волну, которая и будет являться рабочей (на которой мы входим в рынок в области точке 5).

Важные условия формирования каждой волны Вульфа заключаются в том, чтобы волна 2 всегда пробивала максимум 1 (точка 3 должна быть ниже точки 1), а волна 4 должна выходить за минимум точки 3 (точка 5 должна быть ниже точки 3).

Данный пример рассчитан для растущего (восходящего) тренда. При преобладающих настроениях продавцов (нисходящем тренде) на рынке расчет волн Вульфа проводится по аналогичной схеме, но с противоположными значениями – вместо точек минимума 1, 3, 5 необходимо отыскивать на графике аналогичные точки максимума.

Особенности четвертой волны

Четвертая волна – самая значимая и точность ее расчета влияет на корректность дальнейшего анализа. От линии между точками 1 и 3 проводится параллель по точке 2. Четвертая волна будет формироваться в образованной этими линиями зоне.

Особенности пятой волны

Пятая волна формирует рабочую зону (зону торговли) и определяет направление тренда. Для ее выявления необходимо провести линию от точки 1 через точку 3, и линию, соединяющую точки 1 и 4.

Свит зона в волнах Вульфа

Sweet Zone представляет собой сектор, в котором начинается пятая волна. Начало пятой волны Вульфа может происходить за пределами линии 1-3, и это может нарушить построение волновой модели.

Свит зона в волнах Вульфа строится сделующим образом:

Стратегия волн Вульфа

Главная сложность при работе с волнами Вульфа заключается в их построении. Наиболее трудно выявить четвертую волну, пик которой становится точкой входа в рынок (точка 5). Оттолкнувшись от точки 5, цена придерживается тенденции в направлении диагональной линии, проведенной через точки 1-4.

Выход из сделки стратегия волн Вульфа рекомендует делать при достижении ценой линии 1-4.

При входе в рынок можно ожидать небольшой локальной коррекции у основания линии 2-4. Поэтому следует установить стоп-лосс на уровне ближайшего пикового значения цены или перевести в точку безубыточности.

В некоторых случаях цена, начав движение в области точки 5, не доходит до линии 1-4, поэтому take profit (приказ на фиксацию прибыли) следует установить чуть раньше на расстоянии в 5-10 пунктов. Также во время торговли на пятой волне можно использовать трейлинг-стоп.

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух волновиков, то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино. Освоив их и применяя каждый день на практике, вы будете получать от своей работы удовольствие, т.к. приведенные ниже правила полностью формализованы. И чем вам не мечта трейдера - полная формализация торговой системы, всех построений и критериев подсчета. Также следует добавить, что ваши решения о входе/выходе из рынка могут и даже должны (для вашего же блага) подтверждаться иными элементами вашей ТС - индикаторами, математическими уровнями, локальными пиками и проч. т.к. представленный ниже материал не является самодостаточным для определения точек входа. Самой большой проблемой для волновика является определение волны в режиме онлайн. Подсчитывать волны на истории легче, чем в разгар торговли: здесь первая с откатом до 61.8% по Фибоначчи, здесь третья ушла до уровня расширений 261.8% от первой, вот четвертая - затяжной и изнуряющий флэт с изобилием ложных пробитий и захватом ордеров, вот пошла пятая, сделав 138.2% от третьей, а теперь по идее должен быть откат А-В-С&hellip Но даже и на истории не всегда можно определить, что это было&hellip

Давайте вспомним, как же выглядит рынок с точки зрения Эллиотта, а также разберем свойства каждой волны в отдельности. Итак, всякий тренд (волна крупного порядка) состоит из подволн меньшего порядка. К примеру волна на 4-часовом графике состоит из подволн часового уровня и меньше. Согласно модели Эллиотта, импульсная волна состоит из 5-волнового цикла в одну сторону и 3-волнового в обратную.

Далее, пять волн часового уровня складываются в волну 4-часового уровня, волновой цикл на 4-часовом графике складывается в волну дневного уровня и т.д.

Из свойств каждой волны также следует отметить следующие:

1-я волна, импульсная, состоит из 5-ти подволн, т.е. если волна в противоположную от тренда сторону имеет 5-волновую структуру, то, скорее всего, это будет не коррекция, а возможный разворот, хотя на форексе нужно быть готовым ко всему.

2-я волна, коррекционная, чаще всего откатывает к уровню 38.2%, 61.8% или 23.6% по сетке коррекции Фибоначчи.

3-я волна, импульсная, самая длинная, следовательно, самая профитная. Она может тянуться до уровней 138.2%, 161.8%, 238.2%, 261.8% от первой волны по сеткам расширений Фибоначчи.

4-я волна, коррекционная. Для нее следующие правила: она не должна входить в зону первой, по классике, т.е. не перебивать вершину первой волны. Также она не должна откатываться ниже уровня 50% по сетке коррекций Фибоначчи. 4-я волна - это чаще всего продолжительный флэт. Как писал классик, если вы не знаете, в какой волне находитесь, то это, вероятнее всего, четвертая.

5-я волна, импульсная. Может отработать ближайший уровень расширения от 3-й, либо незначительно ее превысить, либо остановиться на том же уровне (двойная вершина/дно). Из классических книг по волновому анализу следует, что 5-я волна может и не доходить до вершины 3-й. Но, на наш взгляд, раз это импульс, то он должен выполнять свою главную роль - обновлять предшествующий пик, а если это не так, то имеем дело с коррекцией. Во всяком случае, за трейдером всегда остается право, какого именно взгляда придерживаться.

Несколько слов о подволнах в вышеприведенных волнах. Как видно из рисунка, каждая импульсная волна состоит из 5-ти подволн (1-2-3-4-5), а каждая коррекционная из 3-х (А-В-С). Этот же шаблон повторяется для волны более крупного порядка. Правило чередования действует для 2-й и 4-й волн. Если вторая волна - это резкий откат, то на четвертой следует ожидать продолжительного флэта. Если же тренд развернулся, дав первую волну, а вторая вошла в длительный флэт, то после третьей волны 4-я может быть очень резкой (помним про основные ее критерии: не больше 50% коррекции и непробой вершины первой). Исходя из вышесказанного, трейдер должен ожидать после 5-волнового цикла вверх 3-х волновой коррекционный цикл вниз, или же, при наличии данных двух циклов, он должен ожидать продолжения тренда вверх. Но на практике это происходит нечасто. Импульсные волны часто удлиняются, коррекционные становятся началом нового тренда и т.д. Поэтому в качестве выхода предлагается следующая модель, в которой мы будем использовать слегка урезанную маркировку волн, трендовые линии, уровни коррекций и расширений Фибоначчи и, собственно, само понятие тренда. Возьмем последний инструмент из списка: как вы помните, тренд - это последовательность повышающихся/понижающихся максимумов и минимумов. Соответственно, если эта последовательность нарушена и рисуется новая в обратную сторону, то уже можно говорить о начале коррекции или смене тренда.

Весь волновой анализ сводится к поиску 1-й и 2-й волн, после которых следует 3-я, о свойствах которой мы знаем. Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью трендового индикатора определить направление тренда, во-вторых, с помощью трендовых линий (о которых чуть ниже) видеть рамки, в которых идет цена по данному тренду, в-третьих, с помощью сеток коррекций Фибоначчи определять точку входа по тренду, а с помощью сеток расширений Фибоначчи выставлять логичные цели. Трендовая линия (ТЛ), в нашем видении, выполняет 2 функции: ее наклон дает направление тренда (если он совпадает с показаниями трендового индикатора, то нам туда!), ее пробитие значит окончание текущей волны. Следует сразу сказать о некоторых правилах построения ТЛ в нашей ТС. ТЛ строится по двум точкам: по двум последовательно повышающимся минимумам для восходящего тренда, по двум последовательно понижающимся максимумам для нисходящего тренда. Но то, что происходит между этими точками, по которым строится ТЛ, и после, является ключевым моментом в построении ТЛ, т.к. не каждый пик можно взять за точку для построения ТЛ. Итак, после нисходящего тренда цена пробивает его ТЛ и ближайший максимум, это может говорить о переломе тренда, т.е. предыдущий нисходящий тренд уже не соответствует самому понятию тренда (последовательность понижающихся минимумов и максимумов). После пробития ТЛ и максимума с помощью сетки коррекции Фибоначчи можно найти ориентир для окончания отката данной волны (предполагаемой первой). В сделку в новом направлении можно входить, если у одного из ключевых уровней коррекции осцилляторы дают сигнал на покупку. Цели выставляются по сетке расширений Фибоначчи. Ближайшие логичные цели: либо вершина волны, после которой имеем откат, либо 138.2%, либо 161.8% расширения предполагаемой первой волны (см. рис.).

Для вычисления отката от следующей импульсной волны применяются те же инструменты, плюс сетка коррекции на всю волну против предыдущего тренда (см. рис.).

В случае проникновения цены за свою ТЛ действуют те же сетки для вычисления коррекции более высокого волнового уровня, которая идет в данный момент. Когда ТЛ пробита, она становится недействительной, новая ТЛ для восходящего тренда чертится ТОЛЬКО в том случае, когда будет обновлен предыдущий максимум. Возьмем в качестве наглядного пособия пример из реальных торгов и посмотрим, как пробиваются и чертятся ТЛ, сетки коррекций и расширений Фибоначчи&hellip и с какой точностью они отрабатывают.

После пробития ТЛ (первый фиолетовый кружок) имеем первую предполагаемую волну вверх, откат от которой (вторая волна) останавливается чуть ниже уровня 23.6%&hellip Далее отрабатывает классическое расширение 161.8% (третья) и откат 50% от ВСЕЙ волны вверх (предполагаемая первая более высокого уровня). Следующий импульс не отрабатывает расширений, что может свидетельствовать о большом запасе хода вверх, и откат от всего движения вверх после пробития ТЛ отрабатывает 50% и снова вверх. Заметьте также, что ТЛ пробита (второй фиолетовый кружок) и построить новую мы сможем только уже после обновления максимума.

Практика на Форекс. Как оптимально приступить к практике.

Можно прочитать огромное количество книг, посетить десятки семинаров и просмотреть множество видео уроков, но этого все равно не будет достаточно для того, что бы начать зарабатывать на Форекс. Процесс обучения трейдера можно сравнить с аналогичной деятельностью школьника и ли студента, когда теоретические занятия обязательно комбинируются с практическими.

Как эффективнее всего заняться практикой на Форекс. что бы дюже сильно не тратиться? Сегодня на сайте Форекс рейтингов мы рассмотрим этот вопрос максимально подробно. Учеба отнимает не мало времени, но уже сейчас Вы можете посмотреть, к чему есть смысл стремиться - примеры торговли практикующих трейдеров.

Чтобы зря не "сорить деньгами", начать нужно с открытия демо-счета, что позволит заключать сделки и практиковаться без вложений собственных средств. Дальше можно уже пробовать заключать сделки, хотя бы даже для того, что бы разобраться с возможностями терминала, посмотреть, какие кнопки за что конкретно отвечают.

О том, как зарегистрировать демо-счет, Вы можете прочитать подробную инструкцию вот здесь. Многие из правил и предпочтений у трейдера со временем поменяются, но для начала стоит все же придерживаться вот этих принципов: