Волны Вульфа. Методика торговли

Методика торговли по волнам Вульфа является одной из самых эффективных "авторских" методик последнего времени. Форекс трейдеры. овладевшие волнами Вульфа, показывают значительные увеличения своих депозитов. В этой статье я постараюсь приоткрыть занавесу таинства этого уникального метода торговли.

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность.

Во многом данный подход имеет много общего с методикой торговли по вилам Эндрюса. Настоятельно рекомендую ознакомиться с данным подходом торговли на сайте Pro-TS.ru. Разносторонний взгляд на эту методику поможет лучше понять ее устройство.

Начиная от вершины на графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

Волна номер 2 — вершина. Волна номер 3 — основание первого снижения. Волна номер 1 — основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1. Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5 . Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4). Расчетная конечная цена (Take Profit) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный Stop Loss помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке 5. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

Важный момент: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует. Рассмотрим пример: Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5. Основная цель, которую преследует технический анализ форекс – спрогнозировать поведение валютного рынка.

Точка 5 сформирована. Мы купим на развороте из этой области и поставим чуть ниже близкий Stop Loss. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены (Take Profit).

В итоге цена достигает цели с потенциальной прибылью 92 пункта. Начиная от основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от вершины, стараясь найти схему покупки). Волна номер 2 — основание. Волна номер 3 — вершина первого подъема. Волна номер 1 — вершина, предшествующая волне 2 (основанию). Точка 3 должна быть выше точки 1. Волна номер 4 — основание волны 3. Точка волны 4 должна быть ниже вершины волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4). Расчетная конечная цена (Take Profit) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный Stop Loss помещен чуть выше вновь сформированного разворота в точке 5. Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

Важный момент: вы не можете начинать искать «волну Вульфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет ниже точки 1. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует. Рассмотрим пример: Точка 2 – отправная для этого отсчета (мы можем найти точку 2 только после того, как уже сформировались точки 1 и 3). Точка 2 не обязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда, достаточно, чтобы она была минимумом крупного колебания. Линия тренда, соединяющая точки 1 и 3, прогнозирует точку 5.

Точка 5 сформирована. Мы продадим на развороте из этой области и поставим чуть выше близкий Stop Loss. Если мы прочертим линию тренда из точки 1 к точке 4, она должна дать нам проекцию цены (Take Profit). В итоге цена достигает уровня Take Profit с потенциальной прибылью 111 пунктов.

Особенности работы с волнами Вульфа

Одной из особенностей использования волн Вульфа на практике является слежение за тиковыми объемами. В моменты разворотов, объемы могут несколько снижаться, но затем вновь достаточно сильно расти до следующего уровня, где может быть пауза. Графически это может выглядеть как «расширяющаяся формация».

Развитие волновой структуры можно наблюдать в ситуациях, когда основной тренд сломлен. В целом, можно сказать, что рынок постоянно пытается вернуться к нему и это приводит к появлению такого рода формаций.

В отличие от волновой теории Эллиотта, у волн Вульфа есть следующая особенность: на каждом временном масштабе рассматривается отдельная формация. К примеру, при торговле внутри одного дня, используется график на пять или пятнадцать минут. На него наносятся волны (если они, конечно же, присутствуют). То есть трейдер в окне терминала должен сохранить несколько графиков одного и того же инструмента с различными временными масштабами (к примеру, EUR/USD 5, 15 минут) и на каждом найти волновую структуру.

Как правильно рассчитать четвертую волну?

Для того, чтобы постоянно быть в форме, необходимо уметь определять развитие графика от волны к волне. На практике, это сделать не так просто, так как в периоды публикации важных событий, могут появляться существенные колебания цены. Однако, по прошествии определенного времени, когда у трейдера уже будет определенный опыт и знания, работа с волнами станет существенно проще.

Если грамотно определить первые три волны, найти четвертую не составит труда. Для этого между первой и третьей проводится линия, которая соединяет их. Затем, от этой линии проводится параллельная к точке 2. После этого, трейдер знает, что завершение 4 волны произойдет примерно в этой зоне, так как в противном случае, не будет схождения между линиями, проведенными через 1 и3, а также 2 и 4.

Грамотный расчет пятой волны

Для того, чтобы построить пятую волну, необходимо найти особую область, где и будет вход в эту волну. Специалисты рекомендуют обращать внимание на тот момент, когда цена достигает уровня точки три. После этого через данную точку проводится параллель к линии, соединяющей 2 и 4. Во многих случаях, эта прямая будет соответствовать определенным уровням сопротивления или поддержки. Особая область расположена между параллелью к точкам 2 и 4, а также точкой пять.

Как понять, что Волна достигла линии 1, 4?

Самое главное при работе с волновой системой Вульфа – это структура. Основное внимание рекомендуется обращать на объемы. Если в точке под номером 5 будет большой объем, это только усилит сигнал. Разворот цены происходит при снижении объемов. При приближении к линии 1, 4, объемы могут возрастать, что говорит об остановке цены.

Как понять, что цена не достигнет отрезка 1, 4?

Если волна формируется не совсем удачно, она дает меньше возможностей для заработка, чем волна, которая формируется правильно. Проблему можно обнаружить уже тогда, когда в точке под цифрой 5 объем не будет слишком большим. При этом, во время разворота, объемы должны сокращаться. И это тоже одно из важнейших условий.

Если они не соблюдены, рекомендуется рассматривать структуру на младшем таймфрейме. Там можно пытаться найти построение обратной волны. Если появляется ее признак, необходимо выходить из сделки и ожидать начала формирования следующей волны. При этом, если покупка ли продажа (в зависимости от ситуации на графике) осуществлялась в специальной зоне, скорее всего, трейдер в любом случае получит прибыль.

Как работать с шипами?

Если проводить линию через шипы на графике может оказаться, что такая линия будет расположена либо очень высоко, либо очень низко. Для того, чтобы торговать в такой ситуации, желательно заходить в сделку заранее. Тем не менее, опытные трейдеры не рекомендуют этого делать. Тем более, когда речь идет о сильных импульсах по ходу тренда.

Чаще всего, шипы появляются в ситуациях, когда на рынок приходят большие объемы или срабатывают стоп-приказы. Скорее всего, по прошествии определенного времени, цена возвратится к нормальным колебаниям.

Работать можно и с гэпами, если они являются частью волновой структуры Вульфа. При этом, если нет возможности найти точку один, на графике ввиду появления ценового разрыва, можно использовать точку, которая будет расположена ниже второй на уровне третьей. Правда, такой прием не рекомендуется для начинающих трейдеров .

Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса.

При торговле, обычно, большая часть трейдеров используют, как фундаментальный. так и технический анализ. При этом каждый трейдер применяет свои методы анализа.

VSA. Что скрывается за аббревиатурой?

В любом виде бизнеса есть свои профи. Финансовые рынки не исключение. При этом на каждом финансовом рынке есть своя специфика. Это крупные операторы, которые заняты торговлей определенными инструментами. Они не торгуют всем подряд среди валют, акций, фьючерсов, и опционов делают грамотный выбор.

Volume Spread Analysis

VSA. Ключевые элементы анализа.

Эти переменные помогают трейдеру правильно оценить ситуацию и определить фазу, в котором находится рынок. Существует две фазы. Фаза накопления (оптовые покупки), повышение цены, дистрибуция (розничные продажи) понижения цены. Однако большая часть трейдеров-любителей не понимают значения VSA и на сколько важен анализ этим методом.

Возможно, это потому, что недостаточно информации о методе. Однако. Попытки интерпретации графиков без использования данных о торговых объемах всегда приводят к частичному анализу и могут быть причиной неудачи. Важно помнить, что торговый объем лишь часть информации, которая необходима. Вторая часть – это данные графика или правильно сказать ценового спреда каждого бара.

Анализ объема может помочь определить активность рынка во время демонстрации направления ценовым спредом на этом объеме.

Несколько технических индикаторов могут объединить движение цены и объем, но этот метод будет иметь свои ограничения.

Например, иногда рынок будет двигаться вверх с высоким объемом, а иногда может произойти то же самое с небольшим объемом. Один и тот же объем цен может пойти в бок или снижаться. Анализ графика по методу VSA помогает выявить и наглядно оценить баланс и дисбаланс предложения и спроса на рынке.

История метода. VSA по сути – это модификация методики, которая была разработана Ричардом Вайкраффом в 1888 году. В 1911 году он стал публиковать еженедельные рыночные прогнозы.

В 1931 году Вайкроффу удалось опубликовать книгу, которая с тех пор много раз была переиздана. Автор не соглашался с теми аналитиками, которые применяли в торговле только графические формации. Он считал, что этого не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал - его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс . которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката. Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Повелители рынков» .

Скачать книги форекс бесплатно вы сможете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту. Или нажать на одно из этих кнопок:

Вот книги на которые я написал свой обзор, обязательно читайте: