Методы тестирования торговых стратегий.

Любая стратегия Форекс. найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и "обкатана" на демо или центовом счете. Лишь после этого можно применять ее для торговли на реальном счете. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами - используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.

Визуальный метод тестирования.

Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удается определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение - поставить на этой стратегии "крест" или заниматься её дальнейшей модернизацией.

После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путем просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия "перспективная", к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.

Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте - один - два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий .

Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.

Тестирование в тестере стратегий.

После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника. в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий . Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причем за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.

Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?. Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.

Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.

В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придется "повозиться" и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.

Тестирование на торговом счете.

И последний, но важный и обязательный метод - тестирование на демо или центовых счетах . Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к "боевым". Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах - в психологическом восприятии торговли. Все же "слить демо" не так психологически "страшно", как центовый счет, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счете позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте .

Заключение.

Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:

Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надежный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме - но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?

Результаты тестирования стратегии Форекс для начинающих

Данные материалы публикуются исключительно в образовательных целях. Если вы решили применять полученные знания в трейдинге на реальные деньги, вы делаете это на свой страх и риск. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим уведомлением об ограничении ответственности .

Последнее обновление: 02/01/2013

Наша стратегия Форекс для начинающих – это простой обучающий инструмент, который позволяет вам практиковаться в трейдинге с помощью несложных и дружественных к новичкам материалов. Мы рекомендуем начать торговать на демо-счёте (на условные деньги) и продолжать до тех пор, пока вы не наберёте достаточно опыта, чтобы принимать осознанные решения и понимать риски в трейдинге на реальные деньги.

Одновременно вы можете изучать различные принципы трейдинга и альтернативные методы анализа графиков. а затем начать разрабатывать свои собственные системы и методы трейдинга.

В данном уроке мы продемонстрируем вам результаты исторического тестирования стратегии Форекс для начинающих на валютной паре EUR/USD с января 2001 года. Данный метод тестирования показывает успешность стратегии на исторических данных, как будто она использовалась на самом деле.

Что следует учитывать при рассмотрении результатов тестирования

Прежде чем ориентироваться на результаты исторического тестирования, вам нужно принять во внимание ряд факторов.

Результаты по истории не гарантируют прибыли в будущем

Сама среда рынка Форекс может измениться, а это может существенно повлиять на эффективность стратегии. Таким образом, стратегия, которая была успешной за последние годы, может оказаться не столь прибыльной в будущем. Опытные трейдеры способны распознавать, при какой общей рыночной конъюнктуре от стратегии можно ожидать положительного результата. Пока у вас нет подобных знаний, не полагайтесь полностью ни на одну из стратегий.

Тестирование на истории – это не точная наука

На конечный результат исторического тестирования влияют многие факторы. Например, различные брокеры на рынке Форекс предлагают различные спреды. поэтому при торговле у разных брокеров результаты могут отличаться. Также следует учитывать, что у различных брокеров могут быть различные поставщики котировок, а это означает, что индикаторы наподобие фракталов могут появляться в разных точках в зависимости от имеющихся данных.

Также результаты будут различаться в случае, если тестирование проводится автоматизированно по заданному алгоритму или вручную на исторических данных. В нашем случае мы использовали автоматизированный подход, чтобы устранить влияние "человеческого фактора".

И, наконец, существует разница между тестированием стратегии на истории и применением её в реальных условиях. Если вы торгуете в реальном времени, то, скорее всего, иногда будете ошибаться или слишком медленно реагировать на изменения цены. Также, в зависимости от брокера, будут возникать и прочие факторы, влияющие на результат: например, скорость исполнения ордеров и проскальзывание .

Торговля более крупными позициями может привести к иным результатам

Чем больше становится счет, тем большими суммами вы можете рисковать и, таким образом, тем большими объемами можете торговать. Однако торговля очень большими количествами может привести к уникальным проблемам, поскольку вы способны действительно изменить цену актива, которым торгуете, просто открыв позицию.

При торговле очень малыми объемами подобная проблема не возникает, однако, вам не следует забывать о том, что с увеличением объемов ваши действия могут изменить цену. Потенциально это приводит к более длительному совершению сделок и менее предпочтительным ценам, по которым может быть исполнен целиком.

Использованный метод исторического тестирования

Так как правила стратегии для начинающих носят чисто механический характер, мы создали алгоритм тестирования на реальных исторических данных по паре EUR/USD в период с 1 января 2001 года по 30 ноября 2012 года.

Согласно алгоритму, сделки осуществлялись в самое активное время для пары EUR/USD: с 08:00 GMT по 17:30 GMT. После 17:30 GMT новых сделок не открывалось. Все активные сделки закрывались с рынка в 18:00 GMT.

Если вы хотите узнать больше о том, в какое время суток лучше всего торговать, вы можете ознакомиться со следующим уроком:

Проблема тестирования советников форекс

Одно время, на своем реальном счете я торговал советником Forex Combo 1.46. Я его немного изменил. После серии убытков я отказался от его применения, т.к. рыночные условия изменились. Недавно я решил протестировать этот советник снова на истории и обнаружил, что старый отчет о тестировании вообще не совпадает с полученным мною сейчас. Историю я брал с одного и того же ДЦ. Видимо ДЦ изменил историю котировок, для каких целей я не знаю, но явно не из хороших побуждений. Думается, что с развитием автоматической торговли убытки ДЦ стали расти. Так же отсутствие должного регулирования со стороны правительства позволяет ДЦ проводить различного рода махинации. Сдерживающим фактором является жесткая конкуренция.

Не имея правдивой истории мы не получим адекватных результатов, в результате упущенная прибыль или, что еще хуже потеря кровно-заработанных денег.

При создании торгового советника тестер стратегий играет огромную роль. Невозможно будет также провести оптимизацию советника. Ваш труд окажется напрасным, вы потеряете время.

Вот старый стейт ДЦ Forex4You, тестирование 2010 год.

Тестирование в 2013 году ДЦ Forex4You

Как видим, по результатам последнего теста советник превратился в убыточный. Изменилось также, количество сделок, просадка. Скажу сразу старый отчет был куда более близок к правде. Я сравнивал цены открытия, закрытия максимумы и минимумы в истории у различных ДЦ, они тоже не совпадают.

Давайте посмотрим результаты тестирования на истории взятой с MetaQuotes Demo - сервера разработчиков терминала Metatrader 4.

Тут советник Forex Combo опять прибыльный, хотя результаты с первым стейтом отличаются. Лот при тестировании использовался 0.1 поэтому прибыль и убыток для сопоставления результатов нужно поделить на 10. Количество сделок тут больше чем в старом стейте, просадка и прибыль отличаются. Я бы даже сказал, что результат мы получили оптимистичный - прибыль в полтора раза выше чем в первоначальном отчете.

Тест на Alpari UK

Alpari UK - компания Великобритании, там скорее всего с регулированием ДЦ дела обстоят лучше чем у нас.

Тут результаты получились похожи на предыдущие.

Какие результаты более точные я не знаю, прошло много времени, история сделок на моем счете не сохранилась. Но советник тогда приносил прибыль это точно. Лично я, по результатам такого сравнения, пришел к выводу, что лучше брать историю с серверов иностранных компаний, которые зарегистрированы не в офшорной зоне.

Подведем итоги: От того, какая история у ДЦ, не зависит качество предоставляемых услуг. Как видим, что на результаты тестирования в тестере стратегий полностью полагаться нельзя. Лучше ставить советник после тестирования в тестере на демо-счет, а потом по прошествии времени проводить повторное тестирование и сравнивать результаты на демо-счете и в тестере. Если они совпадут,то можно говорить об адекватной истории котировок. Хотя, кто знает, может за прошлый год история нормальная, а за позапрошлый - неправильная, все лежит на совести ДЦ.

P.S. Стопроцентно правильного решения проблемы пока нет.

Анекдот:

Мaленькaя девочкa неожидaнно вбегaет в спaльню родителей и видит, что мaмa сидит нa пaпе.

- Что это ты делaешь?

Мaмa:»Видишь ли, дочкa, у пaпы очень большой живот. Я ему делaю специaльный мaссaж, чтобы живот стaл меньше».

- Ну тогдa ты зря стaрaешься когдa ты уходишь нa рaботу, приходит соведкa и его обрaтно нaдувaет…

Как правильно тестировать советника Forex

Тестирование советников форекс осуществляется с целью проверки эффективности электронного эксперта. Большинство успешных трейдеров настаивает на том, что данная операция имеет определяющий характер, поскольку она именно она лучше всего способна показать реальную работоспособность бота. Также история котировки поможет вам провести тестирование форекс советников.

Вполне естественно, что для выполнения вышеописанной задачи нам потребуется торговый терминал, в качестве примера возьмем MT4. Впрочем, заострять свое внимание мы будем лишь на одном инструменте, именуемом, как tester стратегий. После того, как закончилась установка программного обеспечения, мы переходим непосредственно к оптимизации советника. Потому как в случае правильного подбора параметров, которые будут соответствовать необходимому стилю торговли, робот существенно увеличит ваш заработок на forex. Если после детального анализа у вас все же останутся вопросы, то обратите внимание, на видео, прикрепленное к статье, там этот процесс наглядно демонстрируется.

Пошаговое тестирование форекс советников

Итак, изначально нам нужно открыть торговую платформу и выбрать инструмент tester стратегий. Дабы все это осуществить, нужно зайти в раздел «Вид», который находится на основной панели инструментов. Затем отправляемся во вкладку «Тестирование стратегий», в качестве альтернативы можно воспользоваться горячей клавишей F5.

Чтобы понять, зачем все это вообще делается, рассмотрим основные возможности, которые нам предлагает программное обеспечение.

Раздел «Советник» — в этой вкладке нам нужно выбрать эксперта, которого мы собираемся протестировать.

Раздел «Символ» — в этой вкладке нужно выбрать валютную пару, по которой мы хотим тестировать советника форекс.

Раздел «Модель» — tester стратегий предлагает несколько вариантов тестирования робота:

«Таймфрейм» — временной отрезок, по которому будет осуществляться тестирование советника форекс. Говоря иными словами, определяя его, вы указываете историю котировки, с которой будет работать эксперт. Вам нужно выбрать галочку, которая будет указывать на длительность периода, в противном случае автоматически запустится анализ по всей доступной истории, в результате чего на выходе вы получите огромное количество бесполезных отчетов. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют указывать максимально четкие временные рамки.

«Визуализация» — функция, позволяющая нам в режиме реального времени отслеживать тестирование форекс советника. Таким образом, вы будете наглядно видеть, как эксперт открывает сделки, какие дополнительные условия указывает в них. Регулятор прокрутки позволит увеличивать или уменьшать скорость проверки.

«Свойства робота» — важнейшая опция, поскольку с ее помощью вы задаете условия настройки и тестирования форекс советника. Оптимальные значения можно увидеть на рисунке 2.

Помимо всего, в данном окне вы сможете найти еще два раздела:

Обзор дополнительных функций и анализ основных настроек

Воспользовавшись опцией «Изменить эксперта» вы откроете программный код советника в режиме редактора МТ4, в появившемся окне при необходимости можно будет ввести дополнительные параметры. В разделе «Оптимизация» нужно ставить галочку в момент непосредственного запуска тестирования, если оно уже началось, ставить ее нет необходимости.

Для дальнейшей работы нам нужна загрузка истории котировки, поскольку именно на ее основе будет осуществляться проверка эффективности советника forex. Дабы узнать, как добавить в tester котировки вы можете посмотреть видео в конце статьи или же перейти в раздел «Сервис» — «Архив котировки» — выбор нужной валютной пары.

По сути, на этом вход основных необходимых параметров заканчивается и можно смело переходить к тестированию эксперта. Нам нужно осуществить анализ нескольких вкладок и вычислить, какова максимальная прибыльность советника. Среди таковых вкладок:

Обратите внимание на график, как мы видим, советник с нашими параметрами на протяжении первой половины года торговал весьма удачно. Однако июль 2011 года – просадка счета. Начиная с августа, робот приносил постепенную прибыль. Таким образом, за год эксперт заработал 450$. Результат положительный, но далеко не идеальный, советник нуждается в дополнительной оптимизации. Впрочем, анализ проверки показал, что tester может детально отобразить специфику работы эксперта на forex, поэтому процесс его оптимизации отнюдь не бесполезное занятие.

Запомните, что значимую роль в процессе проверки на эффективность робота отыгрывает несколько факторов:

1. История котировки – здесь важно подобрать наиболее оптимальный временной отрезок, который должен быть информативным и полезным для робота. Как говорится, — «что посеешь то и пожнешь».
2. Начинайте тестирование помощника только на демо-счете, в противном случае он может в считанные мгновения слить ваш депозит, и вы потеряете все свои сбережения. Если проводить проверку в режиме демонстрации то, как таковых рисков не будет, во время проверки вы сможете получить огромное количество полезных сведений.
3. Указывайте параметры для советника в процессе оптимизации, которые будут максимально соответствовать реалиям рынка, а также вашему стилю торговли. В противном случае советник не покажет положительных результатов.

Автоматическая торговля – неотъемлемая часть финансового рынка, поэтому если вы хотите добиться успехов на данном поприще, то вам придется переступить через себя и освоить основы оптимизации советника. Надеемся, что этот материал, равно, как и прикрепленное к статье видео, помогут вам в этом нелегком, но, безусловно, полезном деле.

Источники: avtoforex.ru, ru.tradimo.com, mt-sovetnik.ru, mmgp.ru