Дельта форекс

Дельта объёмов, и как ее использовать при торговле на рынке Форекс

25.03.2014 - 11:58

размер шрифта

Используя Дельту Объемов участники рынка могут «считывать настроение» рынка, что в некотором роде сходится по возможности и с отчетами по обязательствам, таким образом можно наблюдать за поведение других трейдеров. Каким образом ее можно использовать и как же ее получить в свой терминал будет рассказано в данной статье. Прежде, чем знакомиться с понятием «Дельта Объемов» необходимо разобраться с тем, что же происходит на самом рынке Форекс.

Функционирование Форекс рынка

Чтобы хорошо понять все происходящие процессы на рынке и вообще, что он представляет собой, необходимо вернуться немного в прошлое и рассмотреть весь процесс заключения сделок. Ключевой функцией рынка является сведение активов продавца с возможным покупателем. Обработка новых ордеров происходит по мере их поступления, а за счет биржевого стакана (DOM) можно увидеть поступление предложения и спроса (в большинстве случаев это отложенные limit ордера, которые находятся на несколько пунктов выше или ниже стоимости активов). Стоимость же активов может меняться в любой момент, что создает сложности в предугадывании, выгодное будет изменение для Вас или нет. Собственно, Вы производите покупку активов по стоимости покупки (ask price), а делаете продажу по стоимости продажи (bid price). Цена на текущий момент, которая отображается в Вашем терминале фиксируется в момент заключения последней сделки на рынке.

На рынке ежесекундно происходит заключение большого количества сделок по купле-продаже, из чего следует, что все данные предоставляются по факту совершения сделок и этот процесс обозначается термином «тик». За счет тиков происходит непрерывное формирование шкалы стоимости в терминале. Используя тик можно узнать все подробности определенной сделки, например, какова была ее стоимость, время заключения и какой был объем продажи. При необходимости можно узнать тип ордера, какая стоимость была выставлена – продажи или покупки, а так как для заключения сделки необходимо два человека, можно определить тип ордера непосредственно для того участника, который входил на рынок.

Лента рынка (time & sales) является своеобразной отчетностью по каждому тику в порядке их исполнения, где указывается: объем, время, цена и тип сделки. При этом, если раньше участники рынка предпочитали смотреть только на нее или на нее для использования в анализе рынка, то на сегодняшний день скорость обновления в ленте стала слишком высока и визуально рассмотреть ее и проанализировать практически невозможно.

Однако прогресс привел новые вычислительные технологии, которые в свою очередь заменили биржевую ленту кластерными объемами, представляющие собой значение объема на определенный отрезок времени. Другими словами – это сумма данных по каждой стоимости активов в определенный отрезок времени. В этом случае, для лучшего понимания, применяется тип сделки, который позволяет утверждать, что объем за определенный отрезок времени – сумма всех прошедших объемов по стоимости продажи и покупки вместе взятых.

Объем = АСК + БИД

Эта формула является спекулятивной от временного отрезка и с помощью данных терминов мы будем определять стоимость одного из типов сделок за определенный отрезок времени.

АСК – это термин, предполагающий стоимость сделки по цене покупки.

БИД – это объемы, совершенные по цене продажи.

Главной ценностью рыночной информации является ее достоверность. Еще одной ценностью является ее стабильность и неизменность, а также неспособность трактоваться по двум вариантам, даже в случае изменения цены. Другими словами – объем является истиной, которая не меняется.

Где же сама дельта

У Вас уже мог возникнуть вопрос: что же представляет собой Дельта Объема и почему до сих пор о ней нет ни слова? Ответ: Дельтой Объемов является разница объемов АСК и БИД.

Дельта = АСК - БИД

С помощью данной формулы у Вас появляется возможность для получения информации о разнице суммарных объемов участников рынка, которые производят покупку или продажу своих активов. Другими словами, Дельта Объемов является настроением рынка, где, в определенный отрезок времени, происходит покупка или продажа активов трейдерами. Если мы наблюдаем за дельтой, то мы одновременно наблюдаем за теми, кто более активен на рынке: покупатели или продавцы, что с большой долей вероятности может подсказать нам, есть ли сила у этого импульса.

На сегодняшний день практически не найти какой-либо информации о Дельте Объема . есть некоторые исключения в виде небольшого числа проектов (за что им благодарность). И такое положение, отсутствие информации и необходимых индикаторов, приводит к тому, что большинство участников рынка не используют Дельту. Ведь проще сразу отказаться, если чего-то не знаешь.

В рамках определенного отрезка времени, Дельта Объема обладает своими градациями: умеренные, нормальные и критические значения на бар с соответствующим знаком для тренда.

Умеренные значения имеют стабильную платформу и больше никакой важной информации не несут. Нормальные значения характеризуется изменением стоимости по тренду. Критические значения говорят о скором завершении тренда, что оказывает влияние на поточный объем.

Наибольшую полезность из Дельты Объемов можно извлечь в моменты изменения градаций из умеренных значений в нормальные. В данном случае сразу видно, что Дельта опережает стоимость. Однако необходимо быть бдительным, так как возникает тонкая грань до критических значений, способных быстро закончить весь импульс. Чтение Дельты Объемов необходимо делать следующим образом: если Вы наблюдаете постепенный рост дельты объема и рост на рынке, или ее постепенное снижение и снижение на рынке, то такая тенденция будет продолжаться. Но серьезные всплески дельты означают, что в большинстве случаев они являются свидетельством последних сил импульса, и он вскоре завершится.

Необходимо всегда помнить, что Дельта Объемов не является самостоятельным инструментом, которые используется сам по себе. Все сигналы, которые поступают к Вам, должны анализироваться с помощью других инструментов, например, графическим анализом ценового графика и количественным объемом.

Где брать дельту объёма

Сегодня уже существует несколько специализированных терминалов, которые производят сбор информации по объемам, однако существуют и бесплатные модули для МТ4.

Подсказка:

Во время изучения Дельты Объемов обратите внимание на то, что в некоторых случаях, когда даже в моменты преобладания продавцов, рынок продолжает идти вверх, а когда преобладают покупатели – происходит падение рынка, после чего происходит очень сильный и резкий разворот на рынке.

Анализ DELTA - Объемы DELTA, кластеры DELTA

to_ha сказал(-а): 29.11.2014 23:29

Анализ DELTA - Объемы DELTA, кластеры DELTA

Вертикальные, горизонтальные, накопительные объемы дельты.

Всем Привет !

В данном посте хочу вести анализ некоторых валютных пар с помощью индикаторов DELTA и кластеров. Я уверен, что все трейдеры, пришедшие на рынок, сталкиваются с Торговой Стратегией, ее выбора, изучения, и в дальнейшем “ОТТАЧИВАЯ” ее под себя. Я сейчас решил практически полностью изменить свою ТС, что - бы не гадать, где какая волна, а видеть настроение рынка изнутри. ТС – сырая, индикаторы для меня новые, принцип простой, тест-драйв на демо-счете.

Итак, индикаторы DELTA :

Индикатор дельты

Индикатор накопительной дельты

Индикатор профиля объема

Коротко о понятии DELTA и ее индикаторах:

Начну с ОБЪЕМА. Объем это сумма всех количественных данных по каждой цене за определенное время. Объем за период - это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

Объем = АСК + БИД

Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

Дельта это разнице между двумя значениями. То есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

Дельта = АСК - БИД

Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск - бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.

Индикаторы для анализа объема и дельты в МТ4 живут своей жизнью и никак не связаны с графиком и ценой получаемой от ДЦ. Информация поступает с другого портала.

ClusterDelta_Volume

Индикатор объема служит для отображения суммарного объема каждой свечи на выбранном таймфрейме. Все объемы сделок (независимо от цены исполнения) суммируются в течении временного периода (интервал ТФ) и выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

ClusterDelta_Delta

Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Не забывайте, что на каждый рыночный ордер существует обратный лимитный ордер. Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

ClusterDelta_CumDelta

Индикатор накопительной дельты в накопительной форме отображает разницу объема. который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии.

Данные выводятся в виде кривой в отдельном окне индикатора. Замечено, что на высоколиквидных рынках накопительная дельта практически повторяет график цены, но иногда могут происходить дивергенции, которые являются признаком изменения ценовой тенденции (в частности разворота)

ClusterDelta_VolumeProfile

Индикатор профиля объемов, - это сравнительная гистограмма, основой построения которой является сумма объемов по каждой цене за выбранный период. Максимальные значения профиля объемов, как правило, могут служить уровнями сопротивления или поддержки в будущем.

Индикаторы для МТ4 от портала ClusterDelta.com

Обновлено 14.01.2011:

версия 1.3

- добавлен параметр MetaTrader_GMT

Устанавливать надо время GMT своего терминала (не Ваше локальное). В случае если параметр не установлен, система будет пытаться автоматически его определить, но автоопределение будет корректно работать только в случае, если рынок не закрыт.

версия 1.2

- фикс ошибок с некоторыми cfd символами

- обратная связь от сервера на экран терминала (буду вам чего-нить сообщать)

версия 1.1

- фикс ошибок с визуальными настройками

- фикс ошибок с получением данных и онлайн обновлением

Просьба к тем, у кого были проблемы с запуском или обновлением проверить версию 1.2

В результате тестирования было обнаружена, что в некоторых ситуациях требуется библиотека stdlib.ex4, которая должна находиться в папке experts/library, если по некоторым инструментам (похожим на написанию на #cl. #gold) не показываются данные, проверьте наличие этой библиотеки.

stdlib.ex4

Проверьте, чтобы у вас стоял последний билд MetaTrader4. на текущий момент работоспособность проверена на билде 4.00 Build 409

принудительно обновить MetaTrader можно через liveupdate.exe, который должен находиться в том же каталоге, откуда идет запуск терминала (terminal.exe)

Если у Вас Win 7 а МТ4 не обновляется, то есть два варианта решения.

1. На значке терминала жмакаете правую мышь и выбираете запуск от имени администратора. Терминал запускается и если есть новые билды, то выскочит окно обновления с кнопкой СТАРТ. После обновления часто слетают настройки отображения графиков. Просто перезапустите терминал в обычном режиме.

2. На значке терминала жмакаете правую мышь и выбираете Свойства. Переходите во вкладку Совместимость и ставите внизу галочку выполнять эту программу от имени администратора. Тогда при каждом запуске, терминал сам будет проверять обновления.

В случае появления дыр в данных по объемам или дельте - достаточно переключиться пару раз между таймфреймами (подводный камень МТ).

P.S. Взято с сайта clusterdelta.com. Здесь этого не увидел, а индикаторы довольно хорошие.

Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta

Октябрь 27th, 2014 admin

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Однако на рынке форекс наблюдается другая ситуация. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным.

Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.

На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис.

Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ. Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу ClusterDelta Авторизатор (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта.

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Самый полезный, на мой взгляд, - ClusterDelta Volume . Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет. Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Часовой пояс распознается индикатором автоматически. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато.

ClusterDelta Volume

Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно - по Bid. На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Следующий индикатор из пакета отображает то же самое в накопительной форме и называется CumDelta . Он показывает разницу объема между покупками по рынку и продажами по рыночной цене с начала периода до текущего момента. По задумке создателей, дивергенция этого индикатора и графика цены может являться признаком разворота. Однако, просмотрев несколько графиков, я не нашел этому подтверждения. Может быть, это удастся сделать Вам?

ClusterDelta CumDelta

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет.

ClusterDelta VolumeProfile

А вот следующий индикатор, на мой взгляд, куда более интересен. Называется он Volume Weighted Average Price . а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора - обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций.

Volume Weighted Average Price

И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема. Возможно, кому-то будет полезно, но лично я применения ему не нашел.

Скачать пакет индикаторов можно по этой ссылке. Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации.

Источники: finances-credits.ru, forum.roboforex.ru, ruforum.mt5.com, profitbot.ru