Математический анализ рынков

Финансовые институты и корпорации, равно как и частные инвесторы и аналитики часто используют финансово-временные ряды данных (вроде, цен на активы, валютных курсов, ВВП, инфляции и других макроэкономических индикаторов) в экономических прогнозах, анализе финансовых рынков или исследовании данных как таковых.

Однако, чтобы можно было применить это к вашему анализу, ключевым моментом является правильная очистка данных. В данной статье мы продемонстрируем, как выделить именно те данные, которые уместны для вашего анализа.

Сырые данные

Точечные данных часто являются нестационарными или имеют средние значения, вариации и ковариации, которые изменяются со времен. Нестационарное поведение может быть связано с трендами, циклами, случайными движениями или комбинацией всех трех вместе.

Нестационарные данные, как правило, являются непредсказуемыми и не могут быть смоделированы или спрогнозированы. Поэтому, результаты, полученные с использованием нестационарного временного ряда, могут оказаться искусственными - они могут указать на соотношение между двумя переменными, где одна в принципе не существует. Чтобы получать последовательные, надежные результаты, нестационарные данные должны быть преобразованы в стационарные данные. В отличие от нестационарного процесса, который имеет переменную вариацию и среднее значение, которое не остается близким или возвращается к отдаленному среднему значению через какое-то время, стационарный процесс изменяется вокруг постоянного долгосрочного среднего значения и имеет постоянную разницу, независимую от времени.

Типы нестационарных процессов

Прежде, чем мы подойдем к методу преобразования нестационарных финансово-временных рядов данных, мы должны определить разницу между различными типами нестационарных процессов. Это обеспечит нам лучшее понимание процессов и позволит применить правильное преобразование. Примерами нестационарных процессов являются случайное движение с или без сдвига (медленное устойчивое изменение) и детерминированные тренды (тренды, которые являются постоянными, положительными или отрицательными, независимо от времени для целой жизни ряда данных).

Чистое случайное движение (Yt = Yf-l + t)

Случайное движение предсказывает, что значение в момент времени t будет равно последнему значению исследуемого периода плюс стохастический (несистематический) компонент, который представляет собой белый шум, значение которого t является независимым и тождественным распределению со средним значением 0 и вариацией 2. Случайное движение можно также назвать процессом, включающим некоторый порядок или процессом со стохастическим трендом. Это не является процессом возвращения к среднему значению, который может двигаться от среднего значения в положительном, либо в отрицательном направлении. Другая характеристика случайного движения связана с тем, что разница через какое-то время развивается и стремится к бесконечности, по мере того, как время двигается в бесконечность. Следовательно, случайное движение не может быть предсказано.

Случайное движение со сдвигом (Yt = а + t+ t)

Если модель случайного движения предсказывает, что значение в момент времени t будет равно значению прошлого периода плюс константа или сдвиг ( ) и величина белого шума ( t), то этот процесс является случайным движением со сдвигом. Он также не возвращается к долгосрочному среднему значению и имеет вариацию, зависящую от времени.

Часто случайное движение со сдвигом путается с детерминированным трендом. Оба включают сдвиг и компонент белого шума, но значение в момент времени t в случае случайного движения регрессирует на значении прошлого периода (Yt-1), в то время как в случае детерминированного тренда оно регрессирует на временном тренде (pt). Нестационарный процесс с детерминированным трендом имеет среднее значение, которое растет вокруг фиксированного тренда, который является постоянным и независимым от времени.

Случайное движение со сдвигом и детерминированный тренд

Другим примером является нестационарный процесс, который объединяет случайное движение с компонентом сдвига (а) и детерминированный тренд (pt). Он определяет значение в момент времени t в зависимости от значения прошлого периода, сдвига, тренда и стохастического компонента.

Тренд и стационарная разница

Случайное движение с или без сдвига может быть преобразовано в постоянный процесс, путем дифференциации (вычитая Yt-1 из Yt получаем разницу Yt - Yt-1), и затем процесс становится стационарной разницей. Недостаток дифференциации заключается в том, что процесс теряет одну единицу наблюдаемых данных каждый раз, когда берется разница.

Удаление тренда

Заключение

Использование нестационарных временных рядов данных в финансовых моделях производит ненадежные и искусственные результаты и приводит к плохому пониманию и прогнозированию происходящих процессов. Решение этой проблемы связано с преобразованием временного ряда данных таким образом, чтобы он стал стационарным. Если нестационарный процесс представляет собой случайное движение с или без сдвига, то он преобразуется в стационарный процесс путем дифференциации. С другой стороны, если анализируемые временные ряды данных демонстрируют детерминированный тренд, то искусственных результатов можно избежать путем удаления тренда. Иногда нестационарный ряд может сочетать стохастический и детерминированный тренд в одно и то же время и следует применить дифференциацию и удаление тренда, чтобы избежать получения искаженных данных, поскольку дифференциация удалит тенденцию в вариации, а детрендизация удалит детерминированный тренд.

Цвета Иорданова

Forex: Шаг за шагом

Математика Форекс

С момента возникновения финансовых бирж, идея создания алгоритма для расчета правильных действий на них возникала не однажды. Математические расчеты полезны на валютных торгах. Рынок Форекс существует уже давно, поэтому статистическая информация, как источник расчетов, позволяет понять направление продвижения валютного рынка. Математика Форекс вполне укладывается в алгоритм для получения выигрышных позиций. Как можно просчитать рынок валют?

Для разработки алгоритмов используются мощные компьютеры. На сегодняшний день существуют рабочие версии таких алгоритмов. На рынках акций, например, используется такие системы как VWAP, с помощью которых проводят большое число сделок, а так же прогнозируют курсы валют.

В отдельной перспективе возможны применения подобных алгоритмов для детального анализа данных на валютном рынке Форекс. Такая математика Форекс даст полезную информацию, которая повысит в несколько раз вероятность того, что повышения или понижение курса на рынке будет угадано правильно.

Калькулятор трейдера Калькулятор форекс-трейдера позволит вам провести необходимые расчеты в режиме онлайн перед началом торговли на Forex.

Торговые продукты Спецификация контрактов.

Большие перспективы открываются при воссоздании на компьютере мозга человека. Но пока не существует совершенных алгоритмов, которые могут точно просчитать перспективы игры на торгах завтра.

В этом случае, нужна ли человеку, торгующему на рынке Форекс, математика? И как пользоваться математикой на рынке Форекс? Для подсчета размера лота, расчета прибыли и убытков, нужны элементарные знания математики, с этим справляются многие трейдеры. Как рассчитывать величину лота можно узнать на любых курсах Форекс, а так же, посмотрев обучающие Форекс ролики. Для успешной торговли на рынке валют необходимо разработать свою собственную прибыльную стратегию и придерживаться ее. Существенную помощь при торговле оказывают торговые роботы Форекс, которым правильно задали стратегический алгоритм торгов.

На рынке Форекс зарабатывают на колебание валютных курсов, а это определенная последовательность чисел. Изучение статистических данных рынка, а так же волновой теории Форекс, поможет выработать собственную тактику и стратегию торгов на рынке. Все авто советники Форекс построены на основе математических выкладок. Они самостоятельно выводят некоторые закономерности рынка, но полагаеться только на них опасно. Форекс робот настроен на определенные параметры, существенное изменение этих параметров может дать сбой в работе робота.

Математика Форекс предполагает анализ трейдером графиков рынка. Все значения графика, а это волны роста и волны коррекции, значение стопа и значение профита, и многое другое. Все эти значения высчитываются во всем мире по одинаковым принципам, и эти принципы работают. Миллионы трейдеров по всему миру реагируют на уровень открытием или закрытием сделки. Так с сухой математике примешивается психо-эмоциональный фактор.

Стратегические действия на рынке Форекс условно делятся по срокам их проведения. К долгосрочным относятся сделки, которые длятся от недели до нескольких месяце, среднесрочная сделка до недели, краткосрочная несколько часов, день или полтора. «Пипсовая» сделка длится несколько минут с целью получения несколько пипсов. Математические расчеты на рынке подтверждают несколько правил, которым следует большинство трейдеров. Первое из них – быстрое закрытие убыточных сделок, второе - это дать профиту вырасти в удачной сделке, и третье – нужно совершать оптимальное количество прибыльных сделок. (см. также Азбука Forex ).

Таким образом, математика Форекс полезна при расчете алгоритмов будущих позиций на рынке Форекс и анализа статистических данных рынка для открытия прибыльных сделок.

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

авто- стратегия от 600% в год >>

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов - отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1 . Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота. В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать "-", а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать "+". Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот. Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот. Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться "убить" беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров .

Математический анализ рынка форекс

Платежный баланс представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. Если поступающие в страну платежи превышают выплаты другим странам и международным организациям, платежный баланс является активным (положительное сальдо), если же наоборот – то пассивным (отрицательное сальдо, дефицит). Платежный баланс и изменение валютного курса находятся в прямой зависимости: если платежный баланс снижается (отрицательное сальдо, дефицит) – валютный курс падает. И наоборот, платежный баланс растет (положительное сальдо) – растет валютный курс. Торговый баланс представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию государства, т.е. это разница между экспортом и импортом. Если экспорт превышает импорт – это положительное сальдо торгового баланса. Экспортеры, получая экспортную выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на национальную валюту, тем самым способствуют росту курса последней. Отсюда зависимость: растет торговый баланс – растет валютный курс. рынок форекс технический анализ .

Многие начинающие трейдеры имеют весьма смутные представления о работе на валютном рынке. Они уверены, что зарабатывать в этой сфере можно без особых усилий. Поэтому они часто игнорируют необходимость изучать тонкости технического анализа и специфику работы торгового терминала. Желание быстро получить прибыль приводит к повышенному интересу начинающих трейдеров к автоматической торговле с использованием советников. На первый взгляд, подобная схема работы очень проста. Трейдеру нужно только выбрать брокерскую компанию. установить торговый терминал и запустить выбранный советник, который будет (далее…) С ростом популярности рынка Форекс растёт и популярность инструментов, упрощающих торговлю валютой, приводящих её к простым и понятным большинству не сведущих в вопросах финансов и экономики людей действиям. Речь идёт о бинарных опционах. О принципах работы с ними (далее…) Выбрать конкретную валюту подчас достаточно сложно, ведь необходимо учитывать такие факторы, как способ пополнения счёта и наличие у трейдера той или иной валюты. Перед выбором валюты желательно ознакомится с преимуществами и недостатками рублёвого счёта. Это поможет принять разумное (далее…) ПАММ-счета имеют низкий вход, то есть минимальная сумма, которой должен обладать инвестор – 100 долларов. Несмотря на то, что книга ориентирована на практикующих инвесторов и трейдеров, новички также смогут получить пользу от ее чтения: начинать обучаться техническому анализу у «серого кардинала» финансового мира – это, несомненно, хорошая идея. Более опытные трейдеры смогут увеличить свой аналитический потенциал благодаря новым авторским идеям и инструментам.

Источники: www.fxguild.info, treydinvestkapital.ru, rognowsky.ru, oselhoz.ru