Индикатор опционных уровней

Одной из разновидностей опционов являются FX опционы (опционы на рынке форекс ), где покупатель опциона имеет право на определённую дату обменять одну валюту на другую по заранее обговоренному обменному курсу. FX опционы, их еще называют валютными опционами, в основном используют импортёры/экспортёры для хеджирования рисков изменения курса между валютой внешнеэкономического контракта и валютой реализации/закупки товара на внутреннем рынке.

Опцион может быть на покупку или продажу базового актива. Опцион Call — опцион на покупку. Предоставляет покупателю право купить базовый актив. Опцион Put — опцион на продажу. Предоставляет покупателю право продать базовый актив.

Соответственно возможны четыре вида сделок с опционами: купить Опцион Call выписать Опцион Call купить Опцион Put выписать Опцион Put

Наиболее распространены опционы двух стилей — американский и европейский. Американский опцион может быть погашен в любой день срока до истечения срока опциона. То есть для такого опциона задается срок, во время которого покупатель может исполнить данный опцион. Европейский опцион может быть погашен только в одну указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения).

Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем. Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему.

Цена исполнения (Strike price) - это цена, по которой мы имеем право исполнить сделку имея опцион, или обязались совершить сделку по такой цене продав опцион. Цена исполнения определяет возможность реализации опциона, которая может произойти в том случае, если цена на товар стала лучше чем цена исполнения, иначе говоря владелец опциона имеет возможность продать (или купить) товар по цене лучше, чем сложилась на рынке. Но, как правило, реализуют опционы лишь хеджеры, поскольку продажа такого опциона всегда оказывается выгоднее чем его реализация. С данным понятиям так же связаны следующие термины - внутренняя стоимость опциона, и опцион в деньгах или опцион без денег. Эти термины будут рассмотрены ниже.

Величина премии - это, собственно, и есть стоимость опциона, которую оплачивает покупатель и получает продавец. Эта стоимость изменяется, все остальные характеристики опциона стандартны и неизменяемы.

Скачать индикатор опционных уровней :

Options_levels_and_VolunsXR_online_beta_V2

Особенности опционной торговли на Forex

В полку игроков рынка Форекс постоянно прибывает. Каждый день всё новые люди решают примерить на себя роль биржевого трейдера. Одни очень быстро выходят из игры, другие начинают испытывать одну за другой все известные стратегии. остальные, добившись определённых успехов, идут дальше. Для тех, кто решил не останавливаться и двигаться вперёд, весьма полезно будет познакомиться с таким инструментом, как опцион.

Общие понятия опционной торговли

Опцион (от англ. желание, усмотрение, выбор) является производным финансовым инструментом, который представляет собой стандартный договор, предоставляющий последующую возможность покупки или продажи базового актива. Полученное в результате совершения сделки право может быть реализовано владельцем по его усмотрению. Прямой перевод как раз и отражает основную особенность этого финансового инструмента.

Приобретая опцион, инвестор получает не сам актив, а право купить или продать его в будущем. В качестве базы могут выступать как товары, так и финансовые инструменты: валюта, драгоценные металлы, акции, теплоносители.

Основные параметры опциона должны быть оговорены сторонами на этапе его заключения:

Так, например, покупатель приобретает опцион Колл, обладающий сроком истечения 1 января 2015 года и страйком 3000 единиц. Обойдётся такой контракт на бирже в 120 единиц. Он даёт возможность покупки 100 акций компании WNW по цене 30 единиц в любое время не позднее зафиксированной даты срока истечения.

Далее инвестору остаётся следить за курсом акций. Дождавшись момента, когда цена акции возросла до 35, он может их выкупить по стоимости договора, получив прибыль в размере курсовой разницы, уменьшенной на размер премии.

Основные типы и виды опционов

Контракт может быть заключён на продажу или приобретение базового актива. В зависимости от этого выделяют Колл и Пут типы.

Вернувшись к рассмотренному примеру, стоит обратить внимание на то, что право покупки действует лишь до конца срока истечения. Важным нюансом торговли опционами является то, что покупатель не обязан исполнять договор. Так, можно предположить, что вместо предполагаемого повышения, курс акций компании WNW начал падать и к 1 января 2015 года опустился до 20 единиц. В случае покупки инвестор теряет сумму проигрыша на курсе плюс уплаченную ранее премию, воздерживаясь — лишится лишь стоимости опциона.

Таким образом, выигрыш от покупки опциона Колл без его последующего выполнения может быть различным в зависимости от ситуации:

Существование теоретической возможности получения бесконечно большого выигрыша от покупки Колл-опциона является его ключевым отличием от Пут-опциона. В случае приобретения права на продажу максимальный размер прибыли ограничен наименьшей ценой базового актива равной 0.

Также стоит отметить важность такого параметра опционного договора как премия продавца. Она представляет собой наибольший риск покупателя в случае наступления неблагоприятных для него обстоятельств.

Известно достаточно большое количество разновидностей опционов, среди которых наиболее популярными являются:

Что касается продажи опционов, то здесь дело состоит абсолютно иначе. Прибыль трейдера от каждой сделки в размере премии достаточно небольшая, в то время как он рискует понести весьма серьёзные потери в случае неудачи.

Следует отметить, что развитие рынка опционов сегодня находится на высоком уровне. Для покупателей и продавцов разработано огромное количество стратегий опционной торговли различной степени прибыльности. Среди многообразия можно выделить варианты с использованием технических индикаторов. основанные на фундаментальном анализе. а также принцип торговли по статистическим опционным уровням.

Понравилась статья про фондовый рынок форекс, акции, инвестиции в бизнес? Нажми на самую красивую кнопку - расскажи друзьям! Будь первым!

О 4 выгодах в торговле опционами на Форекс для трейдера

2 недели назад время чтения: 10 минут

Торговля опционами на Форекс – это прогнозирование повышения или понижения цен на валюту, которая выступает финансовым инструментом в торговле опционами, и заключается в правильном предсказывании лишь направления цен вверх или вниз.

Торговля опционами на Форекс охватывает один из самых глубоких, больших и ликвидных рынков среди опционов любого типа. Разница между торговлей опционами на Forex и традиционными опционами заключается в том, что в последнем случае торговля опционами заключается в обмене определённой суммы денег на товар, ценную бумагу или другой немонетарный актив. А торговля опционами подразумевает обмен суммы денег в одной валюте на определённую сумму денег в другой валюте.

В принципе торговля опционами, особенно минутными, очень похожа на скальпирование. Скальпирование на рынке Форекс отличается от опционов на валюту лишь тем, что в первом случае вы фиксируете прибыль пунктами котировок, а во втором случае – временем.

Forex открывает перед своими трейдерами широкий спектр возможностей не только для торговли валютными парами, но и предоставляет возможность ведения торговли опционами. Торговля опционами на Форекс подразумевает использование финансовых инструментов (валютных опционов), которые дают своему владельцу (трейдеру) право, но не обязательство обменивать деньги в одной валюте на другую валюту по заранее определённой обменной ставке на конкретную дату, обусловленную в договорённости.

Торговать опционами на Forex выгодно

Есть несколько существенных причин, по которым трейдерам стоит выбрать торговлю опционами на Форекс, представляем вам четыре выгоды:

1. Риски, вовлечённые в трейдинг опционами на Форекс, достаточно ограничены. Вы рискуете только суммой, которую заплатили за приобретение такого опциона.
2. В торговле Forex опционами нет ограничений для размера потенциальной прибыли.
3. Торговля опционами предоставляет трейдеру возможность застраховать свои открытые валютные торговые позиции.
4. При заключении сделки с опционами у трейдера есть возможность выбора обменной ставки, по которой будет закрыта его сделка в определённую дату.

Основные принципы торговли валютными опционами

Торговля опционами на Форекс, как правило, происходит по заранее установленной схеме.

Для начала вам необходимо определить тенденцию направления движения выбранной вами валютной пары. Например, 2 января вы решили, что цена валютной пары евро-доллар США опустится в положительном направлении для доллара США. Вы ожидаете, что такое колебание произойдёт на протяжении следующих двух месяцев, но вы не готовы рисковать валютной позицией, поэтому решаете воспользоваться торговлей опционами на Форекс.

Затем, вы обращаетесь к своему брокеру и размещаете запрос на покупку «пут»-опциона на евро, который даст вам право обменять определённую сумму в евро-валюте по выбранной вами страйк-цене в конкретную выбранную вами дату (в случае нашего примера дата истечения такого опциона будет 2 марта). Брокер сообщает вам, сколько будет стоить такой опцион и если цена вас устраивает – вы его приобретаете.

После того, как вы приобрели опцион, вам остаётся только следить за новостными релизами, которые будут оповещать вас о направлении движения цены вашей торговой пары. И когда цена опустится до необходимого вам предела, вы можете активировать свой опцион и получить прибыль, которая будет зависеть от установленного вами размера обменной ставки.

Заключение о торговле Forex опционами

Как вы видите, торговля опционами на Форекс – это не сложно. Всё, что вам необходимо сделать – это корректно определить направление будущего колебания цены и временной диапазон, в котором произойдут изменения и тогда успех и заработок вам гарантированы.

Источники: progi-forex.ru, biznes-prost.ru, forexone.club