Форекс, как правильно устанавливать Стоп Лосс Stop Loss и Тейк Профит “Take Profit”

 Сегодня мы разберем один из самых насущных вопросов любого трейдера форекс, это установка Стоп Лосс "Stop Loss". Это специальный ордер, который закрывает нашу сделку автоматически с убытком. Многие трейдеры сталкивались с его исполнением, во первых переживают его потерю, во вторых не хотят его ставить в следующий раз. Это подвергает наш депозит огромному риску и отношение к "Стоп Лоссам", наша позиция - его нужно ставить всегда, при любых обстоятельствах и это не должно обсуждаться.

Раз уж мы это будем делать, давайте обсудим несколько моментов, которые позволяют нам его устанавливать и тем не менее не получать "Stop Loss". Что для этого нужно сделать и о чем нужно помнить. Самая распространенная и банальная проблема, с которой сталкиваются трейдеры, то что они устанавливают не тот "Стоп Лосс", который по идее надо установить, а они его устанавливают таким образом, который может себе позволить. Другими словами, им не удобно ставить "Стоп Лосс" на потерю в виде 100 долларов, поэтому они ставят 150 или 200 долларов.

В итоге "Стоп Лосс" как бы есть, но получается чем меньше вы его ставите, тем больше вероятность, что вы его получите. Ваша история счета может ответить вам на этот вопрос, правильно вы ставите "Стоп Лосс" или нет. Скорее всего у вас будет следующая ситуация, вы очень часто получаете "Стоп Лосс" но если вы посмотрите на историю счета и точку входа, обратите внимание на такую вещь - вы получили "Стоп Лосс" потому, что вы ошиблись в прогнозе или потому, что он у вас был маленький. Ответ на этот вопрос позволит вам оптимизировать вам торговых решений, модифицировать ордера "Стоп Лосс" и при тех же самых раскладах, которые у вас есть сейчас, начать зарабатывать больше. Так как получается, что проблема не прогнозирование, не в правильном угадывании будущего курса цены, а именно в установке этого самого "Стоп Лосс", это что необходимо сделать. То есть он должен быть логически оправдан. Другими словами, вы должны понимать, что "Стоп Лосс" мы получаем там, где однозначно понятно, что наш прогноз не верный, мы очевидно ошиблись.

Следующий момент, который необходимо учитывать, это "Стоп Лосс" должен исключать так называемый ценовой шум. Что это такое, это краткосрочное колебание цены, которое не отражает действительные тенденции. На графике видны пиковые моменты, которые находятся там очень маленький промежуток времени.

Например трейдер купил какую-то валюту, цена упала и достигла "Стоп Лосс", ошибся ли он с прогнозом? Нет не ошибся, так как немного времени спустя цена все равно пошла вверх. Получается, если трейдер не будет учитывать пиковые значения ценового шума, он будет получать постоянно эти самые "Стоп Лоссы".

По основным валютным парам, это котировки в которых участвует доллар, ценовой шум составляет 30 - 40 пунктов. Поэтому идеальным в этом случае будет установка "Стоп Лосс" на отметке немного превышающей 40 пунктов, можно поставить на отметке 50. Если мы возьмем например такие валютные пары, как фунт-йена или фунт-франк, то там колебания цены естественно выше, и это необходимо учитывать при установке "Стоп Лосс". Он там может доходить до 70 - 90 пунктов, но при этом должен быть и соответствующий Тейк Профит “Take Profit”.

Тейк Профит “Take Profit”, это получение прибыли, ордер указывающий на верхнюю границу закрытия сделки, он должен быть в два три раза больше потенциального "Стоп Лосса", но это в большей степени тема управления капиталом, но при установке "Стоп Лосс" обязательно об этом помните.

И так, не жадничайте, осознайте проблему того, что "Стоп Лосс" ставить необходимо, обоснуйте эту самую установку, разберитесь где вы ошибаетесь, в прогнозах или определении уровня установки "Стоп Лосс". Как только вы это сделаете, эффективность вашей торговли увеличится в несколько раз.

Стоп-лосс на форекс

Если вы занимаетесь трейдингом как минимум месяц, то вы, скорее всего, уже оценили важность использования стоп-лоссов. Существует несколько типов стопов, о которых пойдет речь в этой статье.

Напоминаем, что стоп-лосс – это ордер, с помощью которого мы сокращаем свои убытки в сделке. Это граница, пересечь которую невозможно, если цена доберется до стоп-лосса, то позиция закроется и вы потеряете определенную сумму. Рекомендуется устанавливать стоп на уровне 1/3 потенциальной прибыли – 3:1 прибыль/риск.

Самый распространенный тип стоп –лосса – закрытие по последней рыночной цене. Этот ордер срабатывает по достижении ценой заданного уровня и закрывает вашу позицию.

Другой популярный тип стоп-ордеров – следящий стоп, также называемый трейлинг стопом. Когда рынок будет идти в нужном вам направлении, то ваша торговая программа будет передвигать стоп, следуя за ценой. Плюс этого ордера в том, что можно не следить за графиками, чтобы заключить сделку, и заниматься своими делами. Минус в том, что слишком резкий рывок цены в вашем направлении может сдвинуть стоп на технически плохое место, и вас выбросит из сделки, когда тренд еще и не думает завершаться.

Итак, мы поговорили о стопах для сделок, давайте обсудим стопы для трейдеров.

Первое правило использования стоп лоссов рассчитано на внутридневных трейдеров. Основной его смысл заключается в следующем: если вы трижды подряд остались в убытке, прекратите торговать на сегодня. Вы можете задать себе большее или меньшее число убыточных сделок, в зависимости от того, как часто вы торгуете и какими активами. Причина проста – если вы несколько раз подряд проиграли, то нужно остановить кровотечение! Вполне вероятно, что вам стоит отойти в сторону и освежить голову. Если вы человек эмоциональный, представьте 3, 5, 10 убытков подряд! Что будет с вашими нервами? Злость, разочарование, возмущение, а то и все сразу. Когда эмоции затмевают разум, невозможно принимать верные решения. Сделайте передышку и вернитесь к трейдингу днем позже.

Еще одно правило, которое мы предлагаем – «Если вы три дня подряд торгуете в убыток, пару дней отдохните». Причины тут те же, что и в предыдущем правиле – пора освежить голову.

Эти правила предназначены для ситуаций, складывающихся не в вашу пользу. А что делать, если все хорошо? Может ли все быть слишком хорошо? Самые большие убытки следуют за самыми большими прибылями. Многие трейдеры проходят через черные полосы и белые полосы, и с белыми полосами надо быть еще осторожней, чем с черными. Именно во время белых полос трейдеров часто охватывает неоправданная самоуверенность, которая дорого им обходится.

Когда вам кажется, что вы умнее рынка, вы наверняка начнете нарушать свои же торговые правила, например, переставлять стоп-лосс, когда цена к нему приближается, или увеличивать, увеличивать и увеличивать убыточную позицию. Эти действия приведут вас к огромным убыткам сразу после огромных прибылей!

Какое тут может быть правило? Например, «Когда ваш счет удвоится, возьмите три дня выходных». Или, например, «если ваш счет удвоился, но вы уже дважды заключили убыточную сделку – возьмите три выходных». Многие компании, профессионально занимающиеся мани-менеджментом, устанавливают схожие правила для своих трейдеров. Если их придерживаются даже профессионалы, может, и нам попробовать?

Как правильно ставить стоп лосс?

От SharkFX 30/07/2014 | 22:00 2 906 Опубликовано в Шпаргалки

Учитывая название статьи, предполагаю, что с понятием stop-loss вы уже знакомы. Однако давайте определимся, что же подразумевает под собой именно правильный стоп-лосс.

Теоретически, правильным можно считать такой стоп-лосс . при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами имеет минимальную вероятностью попадания в категорию и .

Я думаю никто не будет спорить с верностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения - оно слегка утопично. Ведь заранее мы не можем знать на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша же задача заключается в том, чтобы используя вероятностный подход приблизиться к выставлению такого правильного стоп-лосса.

Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.

Подходы к выставлению стоп-лосса.

1. Фиксированный. К этому подходу я отнес стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита. Выставить такого типа стоп-лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: зацепит , не зацепит . То есть с математической точки зрения, используя фиксированный стоп-лосс: вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
2. На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп-лосса на уровне так называемых перехаев и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
3. Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп-лоссы там где их ставит большинство участников рынка.

Сразу говорю, что тему стоп-лосс не нужен мы затронем в отдельной статье, а пока давайте определим какой из представленных подходов наиболее эффективный.

Какой из подходов эффективней?

Думаю все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп-лоссов. Исходя из этого можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит. Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из стакана заявок ):

А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров. и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:

Выводы:

Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться то они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:

Неправильный SL - на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находиться большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.

Нейтральный SL - фиксированный стоп-лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.

Правильный SL - вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп-лосс сработает только в безоткатном случае.

Определили правильный стоп-лосс, где его ставить?

Где ставить правильный стоп-лосс

Итак опытным путем мы определили какой из вариантов стоп-лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.

Остается только один вопрос, ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним? Я придерживаюсь мнения что его следует ставить до перехая , причем такого-же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают что работать надо от стопа .

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс? Технические аспекты

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Тейк-профит. или на трейдерском жаргоне просто тейк – это ордер, закрывающий вашу позицию при достижении указанного трейдером положительного значения.

Стоп-лосс, он же стоп, он же лось – это обратный тейк-профиту ордер, закрывающий позицию при достижении указанного трейдером отрицательного значения.

Как же правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс?

Использование стоп-лосс и тейк-профит – подход грамотного трейдера

Среди трейдеров очень много тех, кто предпочитает торговать вообще без стоп-лоссов и тейк-профитов, закрывая открытые позиции вручную. Безусловно, каждый вправе распоряжаться своим депозитом так, как ему угодно, однако, по мнению журнала ForTrader.ru, такой подход является ошибочным. Тема это довольно обширная, подробнее о психологических аспектах постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит можно прочитать здесь. Мы же остановимся на том, что мы – дисциплинированные трейдеры, всегда выставляющие и стоп-лосс, и тейк-профит.

Сразу же оговорим несколько спорных моментов.

Например, цитата из одной обучающей статьи: «Наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк-профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк-профита нельзя его изменять» .

Еще одна цитата, уже с одного из форекс форумов: «В связи с нестабильностью рынка и частыми прыжками вверх и вниз, мои позиции неоднократно закрывало по стоп-лоссу, после чего цена снова шла в нужном направлении. Поэтому для себя я определил размер стоп-лосса в 100 пунктов» .

И первое, и второе утверждение, по сути, являются ошибочными. Размер стоп-лосса нельзя определять интуитивно. Он зависит от множества факторов: размера депозита, типа торговли, используемого таймфрейма и так далее. Например, при торговле на дневном графике стоп-лосс в размере 10-15 пунктов будет просто «съеден» рынком, а при торговле внутри дня стоп-лосс размером 100 пунктов принесет трейдеру убыток, перекрывающий результаты торговли больше, чем за один день.

И кто сказал, что тейк-профит нельзя изменять? Прибылью рисковать можно и даже нужно. Главное здесь – не жадничать.

Теперь условно разделим правила постановки стоп-лосс и тейк-профит на технические и правила расчета.

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

С технической точки зрения, постановка стоп-лосс и тейк-профит зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала).

Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней .

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента. о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред .

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Очень часто можно встретить утверждения о том, что использование стоп-лосс и тейк-профит в торговле необязательно. Тем не менее, профессиональные трейдеры открывают сделки с использованием этих ордеров. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – это ключ к управлению своими рисками и стабильной прибыли в торговле на Форекс.

Вам также стоит прочесть

Источники: modnyeledi.ru, pro-ts.ru, sharkfx.ru, fortrader.ru