Все о форекс и бинарных опционах

Волатильность валютных пар

В этой статье мы дадим трейдерам свой вариант шпаргалки по такому важному вопросу как волатильность валютных пар. Напомним, что волатильность показывает, сколько пунктов прошла валютная пара за определенный временной период. Этому вопросу посвящено множество статей различного объема и глубины проработки вопроса в т.ч. на нашем сайте. Мы не будем перегружать трейдеров лишней информации, и кратко перечислим основные рекомендации по правильному использованию волатильности:

1. Если вы скальпер или внутридневной трейдер выбирайте пару волатильную именно в текущую сессию. Если EUR/USD волатильно в Европу, то когда в дело вступят азиаты, хорошо, если будет 20-30 пунктов за всю сессию.

1. Волатильность не является трендом! Не путайте эти два принципиально разных понятия. Если сегодня вышли важные новости, и валютная пара прошла 100-200 пунктов в одну сторону никоим образом не означает, что начался новый тренд. Не делайте элементарную ошибку новичков.

1. Волатильность не всегда означает колебания цены в больших пределах. Да, это утверждение может показаться странным, ведь во всех публикациях под волатильностью валютных пар подразумевают несколько десятков, а то и сотен пунктов в день. Но истинный смысл понятия «волатильность» в том, что пара регулярно совершает колебания от покупок к продажам и мы можем поймать эти моменты для получения прибыли. Хорошему скальперу или свинг-трейдеру достаточно и 30-40 пунктовой волатильности для регулярного заработка. Так что не зацикливайтесь на количестве пунктов, смотрите на динамику движения пары.

1. Перед началом торгов проанализируйте текущую волатильность и что на нее может повлиять именно сегодня. Не стоит сильно полагаться на старую статистику, может GBP/USD или GBP/JPY будет «спать» в пределах 20-30 пунктов, а не 100-150 как вы привыкли.

1. Поставьте будильник для информирования о начале новой торговой сессии за 15-20 до окончания текущей. Особенно это касается пересечения Европейской и Американской сессии – возможно, нужно закрыть текущие сделки или наоборот быть готовым к открытию. Дайте себе запас времени для анализа рынка.

1. Средняя волатильность в Азиатскую сессию:

Важные новости на этой сессии выходят достаточно редко и тренды в основном наблюдаются только на парах связанных с йеной.

1. Волатильность валютных пар Европейской сессии:

Как видим, EUR/USD не попала в список самых волатильных т.к. она скорее трендовая, чем волатильная. Важные новости во время сессии выходят регулярно и много, поэтому сессия очень динамична и задает тон всему торговому дню.

1. Американская сессия:

Вторая по значимости сессия после Европейской и считается самой непредсказуемой. Новости по США и Канаде вызывают значительные колебания волатильности почти по всем парам.

Волатильность валютных пар обязательно должна учитываться при создании собственной торговой стратегии и системы маниджмента, особенно это касается начинающих трейдеров.

Волатильность валютных пар на форекс

Выбор валютной пары должен осуществляться трейдером с учетом не только собственных предпочтений, но и прочих факторов.

Одним из важных факторов выбора валютной пары является ее волатильность.

Волатильность — это показатель, характеризующий динамику цены за определенный промежуток времени. Волатильность валютной пары оказывает непосредственное влияние на стратегию торговли трейдера. Чем шире диапазон колебания курсов, тем выше волатильность валютной пары. Более высокая волатильность валютной пары сулит трейдеру большую прибыль, но, вместе с тем, повышаются и его риски потери депозита.

Если трейдер планирует не просто получить прибыль, а максимизировать ее, он должен знать волатильность валютных пар, по которым он ведет торговлю.

Мы не откроем Америку, если скажем, что каждая из пар обладает своей волатильностью, которая изменяется в каждой из валютных сессий.

Самая высокая активность валютного рынка припадает на пересечение торговых сессий. Именно при пересечении сессий работают не одна, а несколько торговых площадок, возрастает число трейдеров и количество заключаемых ими сделок.

Наиболее активное время торговли - с 16:00 до 18:00 по Мск (пересечение Американской и Европейской сессии) и с 10:00 до 12:00 по Мск (пересечение Европейской и Азиатской сессии). Именно в это время волатильность многих валютных пар доходит до максимума.

Рассмотрим некоторые валютные пары и их волатильность во время торговых сессий:

1. Европейская торговая сессия. Во время данной сессии наблюдается наибольшая волатильность рынка. Выходят важные финансовые и политические новости, которые активно двигают цену в ту или иную сторону. Лидером по волатильности во время европейской торговой сессии считается пара GBR/CHF (150 пунктов), за ней идут GBR/JPY и USD/CHF — по 145 и 117 пунктов соответственно.
2. Американская торговая сессия. Отличается широким диапазоном колебания большинства валютных пар. Так, волатильность пары GBR/CHF достигает 129 пипсов, GBR/JPY — 119 пт. а пары USD/CHF – 107 пипсов. Наибольшей волатильности пары достигают в момент выхода финансовых новостей, оказывающих влияние на американскую валюту.
3. Азиатская торговая сессия. Так как торговля ведется ночью, важных новостей с Европы и Америки не поступает. Наиболее волатильные пары: GBR/JPY – 112 пипсов, GBR/CHF - 96 птт, USD/JPY – 78 пипсов. и EUR/ JPY – 75 пипсов. При изменении курса иены, высокую волатильность также демонстрируют другие пары, в состав которых входит основная азиатская валюта.

Зная особенности движения валютных пар и их волатильность, Вы сможете существенно повысить эффективность своей торговли.

Что означает термин волатильность валютных пар на Форекс

от admin · Август 12, 2015

Используя такой способ исчисления, трейдер получает отличный способ найти объективный внутридневной средний масштаб хождения цены любого финансового инструмента или ее среднедневную волатильность.

Как применять на практике значение уровня среднедневной волатильности

Чем же так полезно трейдеру знать уровень среднедневной волатильности того или иного финансового инструмента? Дело в том, что ее применяют в качестве информативного показателя при необходимости принять верное решение касательно перспектив открытия торговой позиции. То есть, если трейдер, к примеру, знает, что по паре EUR/USD средний масштаб хождения цены за день составляет 170 пунктов и от начала торгового пара уже преодолела от своих дневных минимумов 150 пунктов, то должно быть очевидно, что размещать ордер на покупку в таких условиях будет слишком рискованным и совершенно нецелесообразным, поскольку в любой момент пара может осуществить разворот и начать торговаться в противоположном направлении. Правильнее будет проверить дождаться разворотного сигнала от текущих цен и войти в короткую позицию, у которой будет значительно больший потенциал для извлечения прибыли.

Соответственно, значение волатильности выступает в роли своеобразного индикатора риска, позволяющего трезво оценить шансы на получение дохода или убытков еще до совершения торговой операции. Вследствие этого анализ волатильности должен обязательно выступать одним из элементов комплексного изучения рынка для более успешного прогнозирования ценового движения на нем.

Расчет средних значений волатильности каждого валютного инструмента, по которому осуществляется торговля, нужно периодически проверять. Как правил это следует делать 1 раз в 3-4 месяца, так как торговля на Форекс и других финансовых рынках имеет изменчивый характер. К примеру, волатильность евро меняется очень часто, хотя и остается стабильно высокой.

Те же, кто не работает intraday, а отдают предпочтение позиционной торговле на больших таймфреймах, могут применять для более эффективной реализации своей торговой стратегии волатильность торгового инструмента за неделю, месяц или даже год.

Индикаторы волатильности

Помимо среднедневного масштаба хождения цены, индикаторами волатильности на Форекс считаются полосы Боллинджера, удобным образом визуально отображающие границы определенных ценовых рамок, в которых движется цена. Ширина этих полос, которую следует выражать в пунктах, будет отображать средние показатели волатильности.

На Форекс, чтобы получать больше прибыли за счет применения свойств волатильности торгового инструмента при ценовых движениях, активно применяются стратегии с использованием линий Боллинджера.

Еще один хороший индикатор волатильности рынка называется ATR. Его можно использовать как при внутридневной торговле, так и для быстрого отбора наиболее волатильных валютных пар, когда, к примеру, нужно отобрать несколько инструментов из обширного списка. Индикатор ATR обычно есть в каждом торговом терминале MT4, то есть его просто нужно найти и добавить на график. При этом будет открыто окно настроек, в котором можно задавать необходимые параметры. Желательно не сильно уменьшать количество дней, за которые происходит расчет волатильности, не опускать значение этой опции ниже 100.

Волатильность форекс.

С понятием «волатильность форекс» сталкивается любой из трейдеров выбирающий для себя наиболее прибыльный инструмент торговли. Именно по этому показателю можно оценить перспективы получения прибыли за определенный промежуток по валютной паре или другому торговому инструменту.

Другими словами данный термин характеризует динамику курса и может выражаться как в относительных (процентах) так и реальных (пунктах) величинах.

Существует масса вариантов расчета волатильности, но мы остановимся только на самом простом, который более всего интересен для трейдера.

Начальными данными для расчетов будут – цена на начало периода и точки минимума, максимума.

Например, торги по валютной паре EUR/USD открылись на отметке 1,3360, максимально в течение одной сессии курс поднимался до отметки 1,3460 и опускался до показателя 1,3310. То есть максимальный рост составил 100 пунктов, а максимальное падение 50 пунктов. Если выразить данные показатели в относительных величинах, то получим соответственно +0,007% и -0,0035%.

Теоретически это значит, что отрыв сделку на покупку в начале торговой сессии мы могли б получить прибыль в размере 100 пунктов, а при открытии сделки на продажу 50. Но это только теоретически, так как движение тренда имеет более сложную динамику. Но все же данный вариант волантильности на форекс можно использовать для выбора наиболее динамичного инструмента торговли.

При этом можно сравнивать как приведенный вариант волатильности, так и полный диапазон движения цены, в этом случае учитывается расстояние между минимумом и максимумом, в нашем случае значение полной волатильности по EUR/USD составит 150 пунктов за одну торговую сессию.

Кроме этого при открытии сделок не будет лишним оценить вероятную волатильность форекс, в основе расчетов кроме исторических данных так же будут лежать такие параметры как возможный выход важных новостей, время открытия сделки, текущая ситуация на рынке.

К примеру, прогнозная волатильность рынка однозначно будет выше, чем обычно, если на бирже присутствует стойкая тенденция к повышению спроса на базовую валюту в валютной паре, а курс котируемой валюты неизменно движется вниз. В этом случае если обычно за день изменение цены не превышает более 100 пунктов, в текущей ситуации можно надеяться на более высокий показатель.

Для чего нужно рассчитывать волатильность форекс?

В первую очередь для оценки, возможной прибыли и уровня риска, а так же для правильной установки стоп ордеров. Особенно это касается значения ордера тейк-профит, ведь если на протяжении месяца курс не менялся за сутки более чем на 70 пунктов, то осуществляя внутридневную торговлю не имеет смысла устанавливать тейк профит больше этого значения.

При выборе валютной пары – чем больше пунктов проходит выбранный инструмент трейдинга за торговую сессию, тем выше заработок трейдера. Правда начинающим игрокам не рекомендуется работать с самыми волатильными инструментами forex.

При оценке риска – если за определенный период цена максимально преодолевает определенное количество пунктов, именно этот показатель и будет служить ориентиром при подсчете возможных убытков и вероятности полной потери депозита. А так же поможет при выставлении ордера стоп лосс .

Источники: temix.biz, forexac.com, allforex24.ru, time-forex.com