Объемы на Форекс. Индикаторы объемов.

Здравствуйте! В этой статье мы с вами рассмотрим и разберем такое понятие технического анализа как объемы на форекс . И рассмотрим пару индикаторов объемов.

Что же такое объемы? С названия мы уже сами можем понять, что это количество совершенных сделок в конкретный период времени. Но с объемами форекс существует некоторая проблема. Из-за глобальности рынка форекс, из-за огромного количества участников у рынка нет определенного места. И поэтому нам не предоставляется возможность знать точные объемы. В отличие от фондовых рынков.

Но нам этого и не надо. Нам достаточно знать лишь относительный объем: маленький, средний или большой. Для отображения объемов используются стандартные индикаторы объемов, которые по стандарту находятся в вашем терминале.

Сигналы, дающие нам индикаторы объемов :

- При снижении объемов – заинтересованность к валютной паре тоже снижается и дает нам сигнал о коррекции рынка либо к развороту тренда

- При увеличении объемов – заинтересованность к валютной паре тоже увеличивается, и тренд может либо усилиться, либо развернуться.

Но сигналы не слишком однозначны. Это все, потому что объемы показывают нам количество сделок с неизвестным количеством денег и непонятно куда были направлены эти средства, на покупку или на продажу. В связи с этим многие являются противниками объемов форекс.

Но практика показывает, что некий смысл в объемах все же есть. Объемы, как правило, опережают график цен. Если цена энергично двигается в одном направлении вместе с повышением объемов, а потом объемы начинают падать, а цены по инерции продолжает движении, то это дает нам не плохой сигнал о том, что цена, возможно, приостановиться, либо вовсе развернется в противоположное направление.

Так же объемы хорошо себя зарекомендовали при пробое различных уровней и линий. Если пробой сопровождается увеличением объемов, это дает нам знак о том, что пробой является истинным. А если объемы при этом снижаются – это говорит нам о том, что участники не желают открывать позиции в этом направление, и пробой может оказаться ложным.

Для отображения объемов используются следующие индикаторы:

- Volumes

- On Balance Volume (OBV)

- Better Volume

Volumes

При добавлении индикатора в нижней части экрана мы видим отдельное поле, в котором в виде гистограммы мы наблюдаем зеленые и красные столбики по стандарту. Зеленый столбик указывает нам на увеличение объема в сравнении с предыдущим периодом времени, а красный столбик указывает на снижение объемов.

При восходящем тренде повышение объемов указывает нам на продолжение тренда, а при понижении объемов на консолидацию или разворот тренда.

При нисходящем тренде повышающиеся объемы дают нам сигнал к продолжению нисходящего тренда, а при понижении объемов – сигнал к коррекции (консолидации) или разворота тренда.

Эффективнее будет, если вы будите покупать при приближении к линии поддержки и продавать ближе к линии сопротивления.

On Balance Volume (OBV)

Основная функция данного программного продукта это определения балансового объема торговли. Что позволяет использовать данный показатель для прогнозирования продолжительности тренда и возможности предстоящего разворота.

Кривая повторяет график и используется как многие осцилляторы. Для анализа используются дивергенция, линии поддержки и сопротивления. На On Balance Volume при желании накладываются различныеиндикаторы и осцилляторы.

Better Volume

На мой взгляд, это самый информативный индикатор объемов. Он оценивает тиковый объем и диапазон свечи, сравнивая его с предыдущими значениями. Столбики в его гистограмме раскрашиваются в разные цвета, дающие нам разные сигналы. Давайте их рассмотрим.

Если столбики:

Красного цвета – обозначает наличие большого объема и бычьей свечи с большим диапазоном. Образуется столбик красного цвета у основания и у вершины восходящего тренда и на коррекции медвежьего (нисходящего) тренда.

Белого цвета – обозначает наличие большого объема и медвежьей свечи с большим диапазоном. Образуется столбик белого цвета у основания и вершины нисходящего тренда и на коррекции бычьего (восходящего) тренда.

Желтого цвета – означает малый объем. Образуется на завершении тренда и во время коррекции цены.

Зеленного цвета – означает наличие большого объема и свечи с небольшим диапазоном. Появляется в конце тренда (большие игроки закрывают свои позиции в направлении завершающегося тренда) или во время коррекции. Некоторые игроки играют, используя коррекцию, и закрывают свои сделки в середине тренда, что и способствует увеличению объема.

Если индикатор, не дает нам ни каких сигналов, его столбики окрашены в голубой цвет.

В торговом терминале индикатора нету но вы можете скачать его тут .

Как установить индикатор вы можете посмотреть здесь .

Теперь мы знаем с вами, что такое объемы на форекс и как их использовать. А использовать их или нет решать вам. В любом случае лишними они не будут. Главное грамотно сочетать их с различными инструментами и прибыль не заставит себя долго ждать. Удачи!

Индикатор объема торгов – как анализировать информацию о торговых оборотах

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал. Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее ). Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять рыночные приказы. которые исполнятся моментально по имеющимся в стакане котировок ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания ).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления. ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix. которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.

Объемы рынка форекс

Под объемами на рынке форекс мы подразумеваем ежесуточный оборот денежных средств на рынке форекс. Если просто сказать, что он велик, это значит не сказать ничего. Цифра объема денежных средств, прокручивающихся ежедневно измеряется не в миллионах и миллиардах долларах, она уже перевалила за триллионы, а именно, за 4 триллиона долларов. Обычному человеку даже и представить сложно, что это за сумма, насколько это много. И не смотря на все это, она периодически увеличивается и к концу этого года, скорее всего, перевалит за 5 триллионов долларов.

В торговых терминалах можно получить исчерпывающую информацию о движении на рынке. В условиях реального времени он показывает изменения котировок всех валют участвующих в мировых торгах. Там же можно и узнать об объемах рынка форекс в данное время. Но, к нашему большому сожалению, торговый терминал показывает объем на форекс только в процентном соотношении, и нам никак не удастся узнать, каков его объем в денежном выражении. Но если проводить технический анализ рынка форекс ежедневно и следить за новостными экономическими каналами, то можно приблизительно для себя сделать кое какие выводы. При крупных сделках, обычно, по телевидению называют конкретные цифры, а вы в свою очередь сопоставляйте их с меняющимися процентами в вашем торговом терминале.

Исходя из этого, найдется немало критиков торговли по объемам, которые утверждают, что на форексе объемы не дают полезной информации. Но многие, в том числе и я, с ними не согласны. Да, в классическом смысле объемы торгов на форекс неприменимы, но это не значит, что они не дают никакой полезной информации для трейдера.

Форекс. Объемы торгов на Forex достигли новых рекордов

По оценкам Банка международных расчетов ежедневный проторгованный на форекс объем валюты в 2010 году (по состоянию на апрель) вырос до рекордного уровня в $4.0 трлн. против $3.3 трлн. в 2007.

В значительной степени рост был обусловлен ростом объема торгов валютой с немедленной поставкой, который составил 48% - с $1.0 трлн. до $1.5 трлн. в день. Тем временем, рост объема торгов другими валютными инструментами составил лишь 7% до $2.5 трлн. при этом рост был отмечен в части форвардов и валютных свопов, тогда как объемы торгов валютными опционами сократился.

С точки зрения участников рынка, рост объемов в значительной степени был обусловлен усилением активности хедж-фондов, взаимных фондов, пенсионных фондов, страховых компаний, центральных банков и других организаций, относимых BIS к категории "другие финансовые институты" - объем их торгов в среднем в день составил $1.9 трлн. против $1.3 трлн. в апреле 2007.

Объем торговли долларом США продолжил медленное снижение, отмеченное еще в 2001 году, тогда как объемы торгов евро и иеной возросли в сравнении с 2007 годом. Также возросла доля канадского и австралийского доллара, тогда как доля фунта и франк в объеме торгов сократилась.

Более активны стали торги валютами развивающихся стран, особенно турецкой лирой и корейским воном.

Портал "Форекс Аналитика"

Источники: systemtreid.ru, stock-list.ru, progi-forex.ru, analitika-forex.ru