Где скрываются объемы

Объем на Forex скрывается, и скрывается не зря, т.к. это очень хороший ключ к пониманию каждого движения рынка. Объем – это активность, в первую очередь активность крупных игроков рынка: маркет-мейкеров . профессионалов (хедж-фондов, инвестиционных фондов и других «капиталистических акул»). По статистике именно они входят в небольшой процент преуспевающих операторов рынка, в отличие от 95-процентной толпы, которая отдает им свои деньги.

И все-таки можно найти объемы, приближенные к реально торгуемым денежным объемам, если рассматривать рынок валютных фьючерсов. Котировки валютных фьючерсов практически совпадают с котировками валютных пар, где доллар стоит в знаменателе. Особенно это касается фьючерсов евро и британского фунта (можно взять, к примеру, фьючерсы . торгуемые на Чикагской товарной бирже – Chicago Mercantile Exchange, CME). Почему фьючерсы здесь приходят нам на помощь? Причина простая: крупные игроки в целях диверсификации обращаются к разным рынкам. Поэтому логично, что их активы также будут размещаться и на рынке валютных фьючерсов, на которых, в отличие от внебиржевого рынка Forex . мы можем отследить реальные торгуемые денежные суммы!

Это было лишь введение в тему объемов на рынке Forex . В следующих статьях мы познакомимся со способами анализа и интерпретации объемов на фьючерсных рынках и их применением при открытии сделок на валютном рынке.

Объемы на форекс. Использовать или нет ?

Привет, дорогие трейдеры! Весьма актуальным вопросом для форекс трейдеров является – «где смотреть объемы на форекс ». Оказывается, есть где. Более того, в данной статье я опишу одну эффективную форекс стратегию на основе объемов, результаты которой действительно впечатляют и радуют.

Сам я стал применять на форексе анализ объемов очень скоро с начала моего знакомства с трейдингом, т.к. объемы – важная составляющая успеха в торговле. Но я хочу поговорить в первую очередь о таком индикаторе объемов, как кумулятивная дельта.

Предлагаю опустить вечные споры о справедливости форекс анализа объемов. Использовать мы их будем для тех инструментов, которые торгуются на CME и по которым есть данные об объемах с биржи. Эти показатели-то мы и будем использовать в своей стратегии на основе объемов.

Итак, дельта – это разность между заявками АСК и БИД, т.е. дельта= аск- бид. В свою очередь, аск – это сделки, прошедшие по цене аск (т.е. по более высокой), бид – сделки, прошедшие по цене бид (по более низкой). Т.к. сделка аск – это сделка между рыночным покупателем и лимитным продавцом. Бид – сделка между рыночным продавцом и лимитным покупателем. Таким образом, если дельта, например, отрицательная (бид больше аск), то мы можем сказать, что на данный момент преобладают рыночные продавцы и идет набор лимитных покупок. Есть одно НО – мы не можем знать наверняка (как, впрочем и всегда), кто кого победит – рыночный продавец разобьет лимитного покупателя, либо же лимитный покупатель устоит.

Итак, существует постулат о том, что крупные участники рынка в подавляющем большинстве своем используют лимитные ордера. И это верно – крупную позицию собирать «по рынку» достаточно дорогое и рискованное удовольствие. Значит, в своей торговле по объемам на форекс мы охотимся за лимитными покупателями и продавцами.

Теперь поговорим о том, что такое кумулятивная дельта (где смотреть объемы на форекс чуть позже). Это – суммарное значение дельты за определенный промежуток времени, а именно – за тот промежуток, который открыт у вас на графике. Таким образом, мы можем видеть по кумулятивной дельте, что преобладает на текущий момент и какие позиции собираются – лимитные покупки или лимитные продажи.

Итак, рассмотрим более подробный на форексе анализ объемов:

Цифрами я пометил два периода:

1 – кумулятивная дельта положительная

2- кумулятивная дельта отрицательная.

1. После набора лимитных sell-ордеров и всплеска на дельте рынок идет вниз.

2. Идет набор лимитных buy-ордеров, рыночные продавцы в них «наливают», а цена стоит во флете. Наиболее вероятный сценарий – выход из флета вверх.

Забыл сказать, где смотреть объемы на форекс. Дабы не сочли за рекламу, в статье писать название сайта не буду – напишу в комментариях.

Я думаю, уже становится более понятно, чем может быть нам полезна торговля по объемам на форекс. Если еще непонятно, описываю подробно пункты стратегии на основе объемов:

- заходим на сайт, где смотреть объемы на форекс можно

- открываем нужный инструмент (евро, фунт, австрал и т.п.) на ТФ М5 или М15

- ждем флет. Качественный флет, т.е. не менее 3-4 часовой и шириной 30-40 пунктов.

- А теперь важно – смотрим, что же с нашей кумулятивной дельтой. Положительная. Значит ждем цену у верхней границы (либо в верхней половине – для нетерпеливых) и входим в продажи. Стоп лосс ставим за верхнюю границу плюс 20-30 пунктов от ложных выносов. Тейк профит в два-три раза больше ширины флета.

- Наоборот для отрицательной кумулятивной дельты.- ожидаем цену внизу, входим в покупки, стоп лосс на 20-30 пунктов ниже, тейк профит в 2-3 раза больше.

Конечно, вы скажете, что в такой торговле по объемам на форекс есть наивная простота и примитивность. Да, разумеется, это не грааль, но это хороший инструмент для дополнительного форекс анализа объемов. Однако и в качестве самостоятельной стратегии на основе объемов это прибыльная методика.

Я же рекомендую это использовать в качестве дополнительного форекс анализа объемов. Это значительно повышает ваши шансы на успех во внутридневной торговле на форекс. Особенно полезно это для принятия решение о выходе, либо для продолжения сделки, если вы уже сидите в рынке и не знаете – выходить или нет. Посмотрите на кумулятивной дельте – куда накапливаются лимитники, если они вас поддерживают, то сидите, если нет – подумайте о выходе. Помимо этого это хороший дополнительный усилитель для внутридневной торговли на форекс, основанной на трейдинге во флете.

Если что-то осталось неразъясненным – буду рад вопросам

Обязательно к прочтению:

Определение объем Forex.

Индикатор объем forex – это индикатор, показывающий количество транзакций в заданную единицу времени. На графике от обычно отмечается ввиде столбиков, высота которых прямопропорциональна объему.

Понятие объем forex.

Общеизвестно, что на форексе показатели объема отсутствуют. Объем forex это когда реальнои четко видно сколько лотов (транзакций, сделок) и в какой конкретно момент времени выброшено на рынок.

На рынке форекс доступен только так называемый тиковый объем, характеризующий количество сделок в единицу времени. Т.е своего рода голосование, где все голоса равны, независимо от объема сделок. Тик вниз - тик вверх! Однако неизвестно, сколько миллионов легло в ту или иную сторону, поэтому использование индикаторов объема на форексе имеет довольно условный характер и вряд ли отражает истинное положение дел. В общем можно сказать, что индикаторы, в которых присутствуют объем сделок, не имеет для форекса такого значении, как, например, для фондового рынка, Однако стоит заметить, что тиковые объемы и реальные объемы в принципе разные понятия.

Мы не будем в данной статье касаться торговли на forex с помощью индикатора объема. А рассмотрим какие конкретно есть индикаторы объема. А использовать их в торговли на форексе или нет. Уже дело ваше.

Формула и вычисление объема

Как рассчитать объем? Для каждого индикатора объема формула своя. Поэтому далее при рассмотрении индикатора будет указываться формула, по которой индикатор рассчитывается.

Торговля и расчет объема forex.

При торговли объемами определяется не абсолютное значение объема торгов, а его изменение во времени. Необходимо рассматривать расхождение между объемам индикатором и графиком цены. Самое же важное состоит в том, что динамика среднего торгового оборота позволяет определить наличие тенденции и «измерить» ее силу и устойчивость. При устойчивой восходящей тенденции объем должен увеличиваться в периоды роста цен и уменьшаться в периоды их падения (коррекции). Тогда в точках, соответствующих окончанию коррекций, при восходящем движении часто наблюдается минимум объемов, а в точках, соответствующих локальным максимумам, объем также будет регистрироваться максимальным. При устойчивой нисходящей тенденции объем увеличивается в периоды снижения котировок и уменьшается в периоды откатов наверх. Соответственно в точках максимума коррекционных движений вверх будет наблюдаться минимум торгов.

Новый индикатор объема Better Volume

Индикатор Better Volume …Секрет анализа объема

Объем, возможно, самый недооцененный трейдерами инструмент в техническом анализе. Но если Вы узнаете, как анализировать и интерпретировать его, Вы сможете видеть разворотные точки, а также где предвидеть изменения в тренде. Что даст Вам преимущество перед другими.

Better Volume indicator отмечает бары гистограммы, по следующим критериям:

- Volume Climax Up – максимальный объем, максимальный диапазон, восходящие бары (red)

- Volume Climax Down – максимальный объем, максимальный диапазон, нисходящие бары (белые)

- High Volume Churn – максимальный объем, небольшой диапазон баров (green, PaintBar blue)

- Low Volume – бары минимального объема (желтые)

- Когда сигналы индикатора объема отсутствуют, гистограмма окрашивается в сине-зеленым цветом

Также есть возможность окрашивать сигнальные бары в свои собственные цвета.

Помните что данный метод определения разворотных точек, с помощью индикатора объема, хорошо работает в сочетании с другими показателями. Принятие решения на его основе должно сопровождаться также показаниями других индикаторов и методов.

P.S Более подробную информацию можно прочитать на сайте разработчика, там же можно скачать pdf файл, в котором подробным образом описана работа индикатора.

Торговля форекс по объемам

Измениться ли цена на рынке форекс или нет, в первую очередь определяется спросом и предложением, именно поэтому следует учитывать при торговле форексе по объемам, образовался ли на рынке период продаж и покупок.

Именно момент анализа объемов является важным моментом при работе с финансовыми инструментами, ведь именно при помощи объемов можно понять, заинтересован рынок в определенной валюте или нет.

При торговле форекс по объемам будет включена основная идея ценовых уровней, на которых наглядно видно количество акций или контрактов, которые приняли участие в торгах и это прямое свидетельство заинтересованности всех участников рынка в торгах.

В результате чего рынок движется от одного ценового уровня к другому или от одного объема к другому.

Формируем объемы

Судить по важности объемов можно измеряя временные интервалы и их формирование. Ниже мы попробуем максимально детально передать схему формирования ценовых объемов:

Сначала тик - потом секунда - затем минута - 15 - 30 минут - час - день - неделя - две недели и наконец, контракт.

Как вы можете увидеть из вышеуказанного каждый часовой торговый объем формирует дневной объем, каждый дневной недельный и так далее.

После всего этого может образоваться максимально возможный объем контракта, который и является самым главным достижением при торговле форекс по объемам.

Рейтинг объемов

На каждом определенном периоде времени есть свой торговый форекс объем, который имеет свой рейтинг. Как именно их разделить и по каким критериям судить мы и попробуем разобраться:

1. Объем контракта - это своего рода определенная цена, которая показывает самое большое количество контрактов.
2. Объем недели - цена, которая является самой высокой в пределах недели.
3. Объем дня - наибольшая цена, по которой было проторговано самое большое количество контрактов за день.
4. Объем часа или получаса, а также 15 минут и так далее в порядке убывания отражает наибольшее количество торгуемых контрактов по одной цене.

Если следовать этим параметрам, то можно в будущем предсказать поведение рынка в определенном ценовом пространстве.

Принцип при торговле форекс по объемам базируется в первую очередь на движение рынка так сказать от одного крупного накопления к другому.

Фьючерсы

На рынке, фьючерсом принято называть производный финансовый инструмент, условия по которому оговорены за ранее и должны быть соблюдены точно в срок.

Обе стороны несут определенные обязательства по контракту вплоть до исполнения фьючерса. Поставочный фьючерс предполагает, что покупатель купит его в определенный момент, а продавец предоставит фьючерс к исполнению контракта.

Успешная торговля

Вы моете несколько лет торговать по различным теориям и индикаторам, но в конечном результате положительного результата вы не добьетесь.

Если вы даже не сольете свой депозит, то рано или поздно все равно будете выходить на ноль, а уже после сливать все деньги. И лишь когда вы попробуете торговлю по фьючерсам, отталкиваясь от объемов, вы почувствуете настоящую прибыль.

Самое что интересное, вы заметите, как цена точно ходит от одного объема к другому и в результате чего, вы можете более точно понять направление рынка.

Вроде форекс такой огромный и в то же время непонятный, а тут настолько четкие показатели, что становится немного не по себе.

Говорить о том, как правильно использовать объемы можно очень много, но стоит учитывать еще и различные уровни, взаимосвязи между валютным и фондовым рынком и многое другое.

К примеру, когда сделка отрывается в направлении тренда, то мы продолжаем с вами торговать и увеличиваем размеры тейк профита в два раза.

Тут только стоит помнить, что для цены будет еще одна большая преграда, а именно следующий крупный уровень. Ведь цена движется от одного крупного уровня к другому, это вы и должны будете учитывать при выставлении тейк профита.

Учитывая все эти нюансы, можно весьма успешно торговать на рынке форекс по объемам, при этом не бояться за каждый проигранный цент.

P.S. Если Вам понравилась эта статья, то нажмите на кнопки Вконтакте, Facebook и Twitter и поделитесь ею с друзьями! Заранее спасибо!

Источники: fortrader.ru, needtoinvest.ru, vitosgeen.narod.ru, ownforex.ru