Индикатор MACD

Работа индикатора MACD основана на схождении и расхождении скользящих. По сути, инструмент сам считается сложной средней. Его часто используют для работы на Форексе, ведь он лишен недостатков, присущих обыкновенным средним.

Формирование индикатора

Формирование MACD возможно двумя способами: с помощью гистограммы и линейно.

Линейный расчет ведется по таким правилам:

MACD скользящей средней вычисляется как разница между 2-мя экспоненциальными средними. Из той, что обладает большим периодом, вычисляется та, что имеет меньший период. На полученный результат накладывается еще одна экспоненциальная средняя, сглаживающая результат.

Гистограмма рассчитывается по следующим правилам:

От кривой MACD отнимается сигнальная линия. Индикатор представляется двумя кривыми. 1-я вычисляется как разница между скользящей, выставленной на период 20 и скользящей, выставленной на период 26. 2-я линия сигнальная.

Обычно на графиках инструмент изображается гистограммой. Сглаживающая средняя отображается как кривая. Нулевой уровень располагается посередине индикатора и обозначает равновесный уровень. Если инструмент опускается под нулевой уровень, долгосрочные цены показывают рост по сравнению с краткосрочными. Если индикатор подымается над нулевым уровнем, то ситуация складывается с точностью наоборот.

Гистограмма MACD отображает расстояние между сигнальным уровнем и линией индикатора. В том случае, если индикатор оказывается над сигнальным уровнем, гистограмма считается положительной и формируется над нулевым уровнем. В противном случае, гистограмма считается отрицательной и формируется под нулевым уровнем.

При пересечении сигнальной линии и индикатора, гистограмма равняется 0.

При отдалении линии инструмента и сигнальной линии друг от друга, гистограмма расширяется. Если же линии сближаются, гистограмма, соответственно, начинает сужаться.

Индикатор дает максимально корректные сигналы, благодаря этому его применяют многие трейдеры.

Линейные сигналы MACD

Формирование на сигнальном уровне новой точки экстремума предупреждает о скором появлении сигнала на вход.

Если инструмент располагается в области над нулевым уровнем, значит, действует восходящая тенденция. Сделка на покупку открывается при пересечении снизу вверх нулевого уровня.

Сила сигнала зависит от характера движения инструмента. Если MACD длительное время был над нулевым уровнем, затем пересек его сверху вниз, можно входить на рынок со сделкой на продажу. Но если MACD несколько недель провел под нулевым уровнем, затем поднялся над ним и вновь спустился, такое снижение, скорее всего, является коррекцией и, соответственно, не может считаться точным сигналом.

Если индикатор располагается в зоне под нулевым уровнем, значит, действует нисходящая тенденция. Сделка на продажу открывается при пересечении сверху вниз нулевого уровня. Однако важное значение имеет время пребывания MACD в зоне под нулевым уровнем.

Эффективен инструмент MACD и при торговле по принципам дивергенции.

При появлении медвежьей дивергенции, то есть при обновлении максимумов с одновременным снижением минимумов, допускается вход на рынок с короткой позицией (продажа). Предполагается, что восходящее движение вскоре должно смениться нисходящим. Однако без подтверждающих сигналов данное предположение не может считаться стопроцентно корректным. Преодоление трендовой линии как раз и является таким сигналом. Впрочем, индикатор MACD редко формирует сигналы, связанные с дивергенцией.

При формировании бычьей дивергенции, то есть при обновлении минимумов с одновременным увеличением максимумов, возможен вход на рынок с длинной позицией (покупка). Предполагается, что нисходящее движение вскоре должно смениться восходящим. Подтверждающим сигналом является преодоление трендовой линии.

При возникновении нескольких дивергенций, их следует рассматривать как обыкновенную дивергенцию.

Присутствие MACD в зоне под нулевым уровнем с последующим пересечением его снизу вверх является признаком того, что рынок вскоре начнет расти.

Присутствие MACD в зоне над нулевым уровнем с последующим пересечением его сверху вниз является признаком того, что рынок вскоре начнет падать.

При флете индикатор может достичь максимума. Это сигнал, что его краткосрочные показатели заметно отличаются от долгосрочных. Можно входить на рынок со сделкой на продажу, но делать это нужно с осторожностью, сигнал считается слабым.

При достижении индикатором своего минимума, открывается сделка на покупку. Однако сигнал также является слабым.

Сигналы гистограммы MACD

Многие трейдеры считают, и не без оснований, что только гистограмма может дать полное представление о соотношении обеих групп участников.

Гистограмма дает информацию о силе каждой из групп, их соотношении и скорости его изменения.

По углу наклона гистограммы можно судить о соотношении сил. Если гистограмма смотрит вверх, значит, преимуществом постепенно завладевают покупатели. И наоборот.

При формировании гистограммы под нулевым уровнем и изменении ее наклона на верхний, можно открывать длинную позицию.

При формировании гистограммы над нулевым уровнем и изменении ее наклона на нижний, можно открывать короткую позицию.

Восходящий график цены может вскоре смениться нисходящим движением, если гистограмма сигнализирует об утрате позиций покупателями. В таком случае рекомендуется входить на рынок со сделкой на продажу.

Нисходящий график цены может вскоре смениться восходящим движением, если гистограмма сигнализирует об утрате сил продавцами. В таком случае рекомендуется открывать длинную позицию.

Довольно часто гистограмма достигает максимума до того, как график цены установит собственные экстремумы. Другими словами, данный инструмент работает с небольшим опережением, что дает трейдеру определенное преимущество.

При достижении гистограммой своего максимума, можно входить на рынок со сделкой на продажу.

При достижении гистограммой своего максимума, можно входить на рынок со сделкой на покупку.

Впрочем, всегда существует риск того, что цена так и не установит своих экстремумов и разворот так и не произойдет.

Если рынок показывает уверенный рост, а гистограмма уже достигла своей точки максимума, вполне возможно, что рыночная тенденция продолжится, а значит, короткая позиция является хорошим решением.

То же самое относится к ситуации, когда график показывает уверенное падение.

И линейный MACD, и его гистограмма довольно часто дают неверные сигналы, особенно при внутридневной торговле. Лучше их использовать для заключения средне и долгосрочных сделок на Форексе.

При этом следует помнить, что линейный MACD имеет склонность запаздывать с сигналами, а при уменьшении периода количество некорректных сигналов становится чрезмерно большим.

Индикатор TPO и TPO-Range - описание и применение на Forex

Как известно, основной движущей силой рынка является баланс спроса и предложения. Именно поэтому наличие информации по торговым объемам является одним из наиболее надежных источников извлечения прибыли на рынке Форекс. Динамика открытых сделок на рынке и их объемов дадут спекулянту более значимую информацию, чем даже инструменты теханализа. являющиеся графико-математическим отражением рынка.

И хотя информация о реальных объемах на рынке Форекс недоступна, данные по тиковым объемам в правильной интерпретации могут помочь трейдеру учесть в своей торговле настроения рынка. Такую возможность нам дает алгоритм ТРО – Time Price Opportunity, дословный перевод которого означает «Время-Цена-Возможности».

Индикатор ТРО используется в терминале MetaTrader 4 и относится к группе кластерных индикаторов. Свои гистограммы он отражает непосредственно на ценовом графике и показывает тиковые объемы, то есть исключительно общее количество сделок по торговому инструменту.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что у рынка Форекс нет центра обработки данных, где бы данные по рынку обобщались. Поэтому в терминале МТ 4 мы видим, как правило, количество сделок, заключенных у конкретного брокера. Второй момент заключается в том, что по этим сделкам отсутствуют и сведения о раздельном количестве сделок по покупке или продаже и их конкретному объему – трейдер может увидеть лишь общую сумму сделок и динамику этого количества – увеличение или снижение.

В отличие от Форекса, фондовые биржи и подобные ей могут дать трейдеру информацию о том, сколько продано и куплено акций, заключено контрактов Call и Put, конкретное количество сделок на отдельных ценовых уровнях. И именно в силу этого отличия трейдер должен понять, что, как бы ни было прогрессивно использование данных об объемах на рынке Форекс, в качестве основы самостоятельной торговой системы тиковые объемы служить не могут.

Скачивайте бесплатно TPO и TPO-Range:

Описание алгоритма индикатора TPO

С целью понимания работы индикатора рассмотрим его алгоритм. Индикатор TPO выводит на график кластеры объемов за период времени, соответствующий стандартным таймфреймам.

Гистограммы ТРО, расположенные по уровням цены, тем больше, чем больший объем сделок имелся на этом уровне. В этом, как раз, заключается основное отличие ТРО от других индикаторов объема – он показывает объемы по ценовым уровням, а общая масса индикаторов объема – в единицу времени.

Синие линии в каждом кластере отображают наибольший объем тиков и носят название «моды». Моды, как ценовые уровни с максимальными объемами сделок, являются своеобразными силовыми уровнями, которые можно использовать в торговой стратегии.

Индикатор дает неплохие сигналы для входа в позицию, однако при работе на более значительных периодах следует использовать второе окно с индикатором. В этом случае второй экземпляр на старшем тайфрейме будет служить фильтром для ложных сигналов. Например, когда мы обнаружим, что на старшем таймфрейме имеется «мод», расположенный неподалеку от точки входа в рынок, и в который цена упрется при своем дальнейшем движении.

Индикатор ТРО в MetaTrader 4 устанавливается аналогично другим стандартным программам. Для этого следует войти в меню "Файл" - "Открыть каталог данных". В открывшемся окне следует войти в папку Indikators и переместить в нее требуемые файлы. После этого следует перезагрузить торговый терминал. После установки производится настройка алгоритма.

Настройка TPO

Входим в меню «Сервис-Настройки-Графики» терминала МТ 4, где указываем период исторических данных в барах и период в барах, показываемых в окне и учитываемых в расчетах алгоритма.

При вводе настроек необходимо помнить, что количество баров должно соответствовать количеству минутных баров за день – 1440 шт. По умолчанию в индикаторе устанавливается значение 65000 баров, соответствующее двум месяцам на рынке Форекс (за исключением суббот и воскресений).

Еще обзоры двух полезных индикаторов:

В настройках индикатора задаем значение параметра Range period в минутах, которое должно соответствовать рабочему таймфрейму. Например, если рабочий ТФ = Н1, то параметр должен выглядеть как 60 минут. Переменная Range count отвечает за количество кластеров, выводимых на график цены.

Эти параметры являются основными для алгоритма индикатора, а все остальные используются для настройки отображения графика.

В процессе работы цена достаточно уверенно отрабатывает силовые уровни, выстроенные индикатором ТРО.

Индикатор ТРО-Range

Для удобства трейдера и для того, что бы избавиться от второго окна, разработан индикатор ТРО-Range, размещающий на том же графике цены свои уровни, соответствующие старшему таймфрейму или другим параметрам, заданным пользователем. В установке индикатора ТРО-Range в MetaTrader 4 нет ничего нового.

Для настройки индикатора используется немного другой набор параметров. Необходимо обратить внимание на поведение цены вблизи уровней индикатора:

Как видим, значимость его уровней настолько высока, что даже ранее отработанные уровни не теряют своей актуальности.

Подводя итог, можно сделать вывод о возможности уверенного использования разновидностей индикатора TPO в составе любой торговой стратегии. Но необходимо помнить, что в качестве самостоятельных инструментов алгоритмы рассматриваться не могут в силу своих особенностей, рассмотренных выше.

Индикатор Dots

Индикатор Dots – это трендовый индикатор, который помогает определить общую тенденцию рынка. Не самый лучший вариант, но большинство трейдеров предпочитают именно его. Скорее всего, из-за его возраста! Индикатор был создан еще в далеком 2006 году, и по сей день, успешно отрабатывает свои сигналы.

Описание и использование индикатора Dots

Индикатор Dots является простым инструментом, который просто помогает визуально определить какой сейчас тренд. Торговать по данному индикатору не рекомендуется. Программа предназначена, исключительна для вспомогательных целей. Читать статью целиком &rarr

Индикатор EMA VOLUME

Индикатор EMA VOLUME является трендовым индикатором, который отображается в отдельном окне на графике. Внешне он состоит из трех линий разных цветов: красная, зеленая и синяя.

Как определить тренд индикатором EMA VOLUME

Зеленая линия отвечает за тиковый объем, считается - если зеленая линия растет, то преобладающий тренд только усиливается. Например: на графике видно, что синяя линия выше зеленой и красной, значит тренд бычий, но зеленая линия направлена вниз, значит тренд не устойчив, и в любое время, может смениться на противоположный. Читать статью целиком &rarr

Индикатор CCI - описание, сигналы и рекомендации по использованию

На рынке Форекс индикатор CCI (расшифровывается C ommodity C hannel I ndex) используется многими трейдерами, он является одним из наиболее популярных. Тем не менее, для его грамотного применения необходимо понимать особенности данного индикатора и сферу применения. Для этого следует внимательно изучить индикатор CCI, описание основных принципов его использования приведено ниже.

Описание индикатора CCI

CCI индикатор используется для выявления трендовых движений и определения моментов входа в рынок и выхода из него. В его окне представлены три уровня: +100, 0 и ­­-100. Автор индикатора Дональд Ламберт советовал открывать длинные позиции, когда линия индикатора пробивает отметку +100 снизу. Закрытие ордера производится в тот момент, когда линия индикатора снова пересекает эту линию сверху вниз.

Сигналы форекс индикатора CCI

Открытие сделки на продажу выполняется аналогично, но относительно уровня -100. Когда линия индикатора идет вниз и пробивает уровень -100, это является сигналом к открытию короткой позиции. Когда линия начинает идти вверх и вновь пересекает отметку -100, но уже снизу вверх, ордер закрывается.

Данный индикатор очень полезен для выявления длительных тенденций. Анализ производится на недельных и месячных таймфреймах. Если на W1, например, уровень +100 пробит снизу вверх, можно ожидать длительного продолжения восходящего тренда. При этом торговля ведется на меньших ТФ только в направлении господствующего тренда.

При использовании индикатора CCI следует обращать внимание на то, с какой динамикой он преодолевает расстояние от 0 до +100 при восходящем тренде и от 0 до -100 при нисходящем. Чем выше эта динамика (линия более крутая), тем более сильный рост можно предполагать. Если линия пологая и с трудом преодолевает уровень, трендовое движение идет на спад.

Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флете. В этой ситуации уместно пользоваться для торговли показаниями осцилляторов.

Еще одним вариантом использования индикатора является открытие сделок на покупку после того, как линия пересечет отметку -100 снизу вверх. Сделки на продажу открываются при пересечении линией индикатора отметки +100 сверху вниз. Такой вариант является более рискованным, но позволяет, при успешном входе, получать большую прибыль. При его использовании необходимы подтверждающие сигналы других индикаторов.

Если вас заинтересовал CCI индикатор, скачать его можно совершенно бесплатно (прикреплен к данной статье), но в этом нет необходимости, так как он входит в число штатных инструментов технического анализа терминалов MT 4 и MT 5 и находится в разделе трендовых индикаторов.

Также рекомендуем обратить внимание на бесплатный видео урок по использованию индикатор CCI в торговле:

Источники: forex-z.com, www.megafx.ru, indikator-foreks.ru, traderfx.info