Парный Трейдинг. Арбитражная Торговля

shevaton сказал(-а): 06.08.2013 11:42

Парный Трейдинг. Арбитражная Торговля

Парный трейдинг. Стратегия парного трейдинга

Возможно ли зарабатывать с минимальным риском на Форекс? Думаю, можно утвердительно ответить на этот вопрос. Из всего многообразия торговых стратегий, используемых опытными трейдерами, мое внимание всегда привлекала стратегия парного трейдинга. Эта разновидность арбитражной торговли была и остается актуальной, именно потому, что рынок постоянно меняется, все труднее прогнозируется и поражает своей непредсказуемостью.

Парный трейдинг позволяет избавиться от необходимости предсказания хаотичного, случайного изменения цены и сосредоточить все внимание на осуществлении самой торговли, на проведении торговых операций и получении прибыли. Суть стратегии парного трейдинга очень проста и коротко её можно описать следующим образом.

Выбираются два инструмента, цены которых формируются воздействием одних и тех же новостей и прочих факторов. Графики таких инструментов будут повторять друг друга. Такое совпадение принято называть корреляцией. Чем более точно совпадают графики, тем выше корреляция между инструментами и менее рисковая торговля.

Интерес представляет «расхождение» валютных пар на величину достаточную для открытия встречных ордеров. Одновременно открываются два ордера — на одном инструменте продажа, на другом покупка. После открытия двух разнонаправленных сделок остается только дождаться, когда общая прибыль по двум ордерам достигнет заданной положительной величины, после чего сделки одновременно закрываются.

Плюсом такой торговли является, то, что основная часть депозита разгружена при любых изменениях на рынке, поскольку любую сделку «уравновешивает» другая встречная сделка, открытая на коррелирующей валютной паре. А следовательно любые «непредсказуемые» мощные движения на рынке становятся малозначимыми.

Вместе с тем прибыльность такого вида торговли является весьма значительной.

Источником прибыли является разное по интенсивности ускорение коррелирующих валют. Разница в пунктах минус спред и составляет доход от парного арбитража. Вход в сделку определяется по максимальному расхождению графиков коррелирующих валют. Ключевой момент — нет необходимости ориентироваться по направлению рынка (тренду), для успешной торговли достаточно соблюдать правила управления капиталом — не перегружать депозит и вовремя открывать и закрывать сделки.

Как показывает опыт, парный трейдинг легко осваивают даже новички, быстро понимая огромные преимущества арбитражный торговли. Используя многослойные парные стратегии без сомнения можно создать нейтральный пакет инструментов и получать прибыль независимо от событий на рынке, выхода новостей и т.п.

Источник: http://fx-robot.ru — Арбитражная торговля на Форекс — Арбитражные роботы Форекс

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 2

Продолжение. Начало здесь .

Модель, устойчивая к смене режимов волатильности

Некоторые проблемы торговли спредом

Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом.

Много факторов могут приводить к скачкам волатильности спреда, но сами по себе скачки не могут быть приняты в качестве сигналов прекращения торговли парой.

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 1

По итогам последнего голосования на моем сайте победила статья Marco Bee University of Trento — Department of Economics and Management, Giulio Gatti. Università degli Studi di Trento — Department of Economics and Management — An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности). Ниже привожу перевод ее основных глав.

1. Выбрать активы для торговли из набора множества торгуемых инструментов
2. При существующем спреде ( т.е. динамически взвешенной разнице между двумя активами) определить его смысл в соответствующих эконометрических терминах
3. Выбрать торговый алгоритм

jurijsk Член клуба

crimchik сказал(а): &uarr

то что вы пишите о цфд и брокко - вообще чушь: был довольно тупой подход. но он работал и работает до сих пор .

Нажмите, чтобы раскрыть.

День добрый. Уважаемый crimchik .

Позволю себе с Вами не согласится - в Броко можно было тупо календарем на золото торговатьи с этого иметь прибыль. а это как раз и есть парный треидинг .

По поводу прибыльности парного треидинга - тут что кажний считает прибилью - комуто и 50% -100% в месяц мало ,а кому то и 5-10% в месяц хватает. если деп нормальный и риски осознаны, а согласитесь что в спредах нет таких рисков как на линейном инструменте. или как на продаже опционов. чем я в свое время питался заниматся - но потом попитался найти информацию по спредам но никто несмог дать оную. как и по опционам - ток обшие фразы и заумние речи.

Что то типа того по ращетам. только один раздел численные методы расчета континуальных интегралов уравнения фокера планка с мнимым временем.

Когда мне такое говорят. то звиняйте - ми академиев не кончали.

Так же когда я изучал стратегии по опционам то там много информации уделялосй Грекам - но когда пришел на реальную торговлю - оказалось что все это хрень и на этом рынке тупо всем управляют маркет меикеры. и знание греков мне ничем не помогло.

Ну извините за отступление.

И у меня к Вам еще одно предложение - если у Вас есть чему научить складчиков - пожалуйста поделитеста или научите чему. а если бездвоздмездно - то все Вамбудут только благодарны.

А так автор правильно пишет - тут много складчиков из прошлой складчини этого же автора и они сами хотят учавствоватй - зачем нагонять негатив.

С уважением Юрий К .

П.С. Реланиуму - я никоим образом не говорю что что то работает. или нет .

Каждий вибирает сам - оно ему надо или нет .

А ознакомится за 20$ с взгядом автора - помоему не смертельно. а вот если пройти какой говно курс за 500-1000. или тут естй и подороже - а потом понять чт отебя поимели - ето неприятно .

Все висказаное мной ИМХО, я приобретаю тут курси для ознакомления. а не стоко для использивания.

Какие валютные пары выбрать новичку?

Доброго времени суток.

Каждая валютная пара имеет свою специфику поведения и движения, а также свои нюансы, которые распознают и понимают трейдеры, обладающие достаточным опытом торговли на рынке. На самом деле, сосредоточившись на торговле валютами, которые трейдер знает достаточно хорошо, можно получить значительное преимущество в торговле.

Новички, только открыв терминал. либо не видят ничего кроме EURUSD, либо торгуют ВСЕ доступные пары. Предлагаю коротко пробежаться по самым известным парам и отметить их характеристики. А в конце сделаем вывод, что же взять в торговлю новичку.

В некотором смысле, если вы более подробно знаете характеристики торгуемого вами инструмента, это дает вам преимущество. Таким образом, если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, касающейся «мини-секретов» пар и валют, то эта статья для вас. Ниже вы найдете список отмеченных мною общих характеристик движения или поведения валютных пар.

Данный список далеко не полный! Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своим опытом и мыслями касательно данных характеристик, оставляя свои комментарии к данной статье!

Валютная пара EURUSD

Не секрет, что валютная пара EURUSD привлекает наибольший объем торгов на валютном рынке, и поэтому эта пара является наиболее часто торгуемой и имеет низкие спреды. Среди других наблюдений я отметил следующие:

▪ На движение валютной пары EURUSD оказывают сильное влияние новостные события. такие как NFP, FOMC, экономические трудности в евро-зоне.

▪ Большая часть движения данной валютной пары происходит во время лондонской сессии. но обычно пара не демонстрирует больших движений в течение дня.

▪ Пара торгуется в среднем дневном ценовом диапазоне.

▪ Я заметил, что большую часть торгового дня валютная пара EURUSD движется в одном направлении, и что она часто предпочитает более глубокие уровни Фибоначчи.

Несмотря на то, что все сразу хватаются за евродоллар, я бы советовал начать с GBPUSD, где движения более ярко выражены.

Валютная пара GBPUSD

Валютная пара GBPUSD любит изображать на графике шипы, направленные вверх и вниз, и она хорошо известна своей волатильностью и большими движениями. Среди других наблюдений я отметил следующие:

▪ Наибольшее движение фунт демонстрирует во время лондонской сессии

▪ Во время открытия лондонской сессии фунт любит демонстрировать шипы, направленные вверх и вниз, в это время часто встречается ложные пробои

▪ Цена любит пробивать линию поддержки и сопротивления, вынося стопы

▪ GBPUSD часто откатывается до таких более глубоких уровней Фибоначчи. как 78,6 и 88,2

▪ Дневной диапазон ценового движения, как правило, довольно высокий

▪ Эта пара любит пускать шипы против тренда. и в этих случаях она более привлекательна для торговли против импульса

▪ Частенько имеются новостные события по GBP, которые в значительной степени оказывают влияние на эту валютную пару, но после выхода таких новостей рынок может оставаться спокойным

▪ На данную валютную пару сильное влияние оказывают такие новостные события, как NFP, FOMC, словом те же новости, что оказывают влияние на EURUSD

▪ Я заметил, что начало разворотов обычно происходит с пилой, с коррекциями ценового движения и далеко не сразу.

Валютная пара USDJPY

USDJPY является еще одной валютной парой, на которую оказывают сильное влияние крупные новостные события, касающиеся доллара США. Среди других наблюдений я отметил следующие:

▪ Когда пара USDJPY находится в консолидации, она крайне сильно замедляет свое движение и обычно торгуется в сверхмалом диапазоне

▪ Когда USDJPY находится в сильном тренде, она, как правило, следует этому тренду без крупных откатов. Это способствует продолжению ее тренда, иногда демонстрируя паузы, во время которых формируется небольшой медвежий или бычий флаг

▪ В тренде типичными уровнями Фибоначчи для USDJPY являются уровни 23,6 и 38,2.

Валютная пара AUDUSD

Валютная пара AUDUSD является противоположностью для пар GBPJPY или GBPUSD, поскольку ее движение является более медленным. Среди других наблюдений я отметил следующие:

▪ Цена будет продолжать подталкиваться в одном направлении, но на своем пути она часто будет встречаться с откатами, после чего снова будет продолжаться тренд

▪ Новостные события, влияющие на австралийца, часто оказывают большое влияние на все валютные пары, связанные с австралийцем

▪ Пара AUDUSD, которая демонстрирует довольно большое движение во время азиатской сессии, также показывает значительное движение и на протяжении лондонской и нью-йоркской сессий

▪ Австралиец в значительной степени связан с товарами, австралийским экспортом и экономическими данными по Китаю (такими как импорт, экспорт и производство)

▪ Более подробно данную пару мы разбирали в отдельном видео .

Валютная пара EURJPY

Основные наблюдения по данной валютной паре:

▪ Пара EURJPY также демонстрирует большие движения: больше, чем пара USDJPY, но меньше, чем пара GBPJPY

▪ Она наиболее подходящая для трейдеров всех типов торговли, то бишь универсальна

▪ Пара EURJPY часто отображает такие графические паттерны, как медвежий и бычий флаг.

Валютная пара GBPJPY

Основные наблюдения по данной валютной паре:

▪ Пара GBPJPY демонстрирует сильные движения и обладает максимальной волатильностью

▪ В действительности пара GBPJPY, вероятно, является самой волатильной парой с крупнейшими движениями, благодаря скорости ее движения она получила название «Феррари»

▪ Трейдерам-новичкам не рекомендуется торговать на этой валютной паре.

Валютные пары EURAUD и GBPAUD

Основные наблюдения по данным валютным парам:

▪ Эти валютные пары характеризуются крупными движениями на рынке, цены по ним стремительно растут и также быстро падают

▪ Эти валютные пары часто находятся в тренде, который длится в течение довольно продолжительного периода времени.

Валютная пара USDCAD

Основные наблюдения по данной валютной паре:

▪ Пара USDCAD получила название «луни», по-видимому, из-за ее сумасшедших движений вверх и вниз

▪ Волатильность по этой валютной паре не столь резкая, но она связана с выходом новостей по нефти.

Валютная пара USDCHF

Основные наблюдения по данной валютной паре:

▪ Для нее исторически присутствует высокая корреляция с парой EURUSD

Валютная пара EURGBP

Основные наблюдения по данной валютной паре:

▪ EURGBP в целом является наиболее медленно движущейся валютной парой с низким уровнем волатильности

▪ Но, несмотря на наиболее незначительные движения, у нее присутствуют случайные неприятные шипы.

Валютная пара USDRUB

В связи с тем, что мы живем все-таки в России (по крайней мере основная часть читателей этого сайта), многие так или иначе пытаются торговать эту пару. Что нужно знать:

Так чем же торговать новичку?

Начинающему форекс трейдеру я бы посоветовал не брать в одновременную работу более 2-3 пар. Представьте, что вы пришли учиться на врача и вам надо выбрать специальность. Вы же не можете быть одновременно и стоматологом и терапевтом и гинекологом, верно? Специализация решает.

Если давать конкретный набор, то берите GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Эти три пары позволят и теханализ опробовать и почувствовать, что у каждой пары - свои особенности, а также понаблюдать трендовые движения.

P.S. Вы можете добавить внизу данного поста свои мысли, комментарии, советы, соображения и многое другое.

С уважением, Власов Павел

Источники: forum.roboforex.ru, smart-lab.ru, skladchik.com, tradelikeapro.ru